EURUSD sur le graphique à 1 heure

Bonjour,

Voici une stratégie pour l'EURUSD sur le graphique de 1 heure.

Les avis sont les bienvenus.

Hey notch. Tes commentaires amers pourraient être pris comme désagréables mais ton parti pris académique est amusant. On ne peut pas se fâcher avec toi 🙂 .

Cependant, il n'est pas juste de dire qu'il n'y a pas de contributions valables sur le forum. Pas du tout d'accord

Pour ma part, j'ai beaucoup appris du forum jusqu'à présent et je retiens beaucoup de cette menace, ce qui m'aide par exemple à développer des stratégies dans des délais beaucoup plus courts et à faire attention à l'heure GMT dans le Datamanager.

Je pense que chacun devrait d'abord toucher son propre nez avant de demander aux autres de changer de comportement.

Personnellement, j'aime beaucoup le forum ici et j'apprécie de lire une menace de la part de personnes qui partagent leur propre expérience.

Un grand merci à tous ceux qui se reconnaissent dans cet art des peuples et qui veulent s'y reconnaître à l'avenir !

Marcel a écrit :

La réalité est que la communauté n'a pas progressé depuis 4 ou 5 ans, littéralement. Je pense qu'il y a eu un petit bond en avant après qu'Ilya (pour une raison ou une autre) ait introduit le pouvoir de périodes de formation plus courtes avec des MC aléatoires et quelques autres innovations de base en matière de flux de travail. Il n'y a littéralement eu aucun progrès en dehors de cette "innovation" ; peut-être que le fait d'avoir enfin trouvé comment déployer 99 EA en même temps peut également être considéré comme un progrès pour beaucoup.

Yo Notch.

J'ai trouvé que cette méthode était une découverte extrêmement utile et profitable pour mon propre parcours, et j'ai donc décidé de la partager avec d'autres afin que nous puissions progresser en tant que communauté. Je tiens également à vous remercier de m'avoir présenté les bases il y a environ 6-7 mois. Je suis rentable depuis 5 mois d'affilée et je n'ai pas l'intention d'arrêter.

Cependant, je suis devenu assez déçu par cette communauté. Même si je suis le seul membre à avoir téléchargé une stratégie dans la section "stratégies" du site, j'ai reçu des messages privés me disant des choses comme "J'ai utilisé ta stratégie pendant 1 mois et elle m'a fait perdre de l'argent ! c'est n'importe quoi ! Même si vous ne tenez pas compte du fait que cette stratégie a été rentable pour moi pendant 4 mois consécutifs sur 4 symboles différents (bien que ré-optimisée pour certains d'entre eux), la volonté réelle d'aider les autres et de coopérer est très faible. Il semble que la plupart des gens soient plus intéressés à s'emparer de stratégies "entièrement fonctionnelles" partout où ils le peuvent, à manquer de respect aux autres, et à refuser d'apprendre ou de progresser.

Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de lire vos articles, comme toujours.

Ilya

La réalité est que la communauté n'a pas progressé depuis 4 ou 5 ans, littéralement. Je pense qu'il y a eu un petit bond en avant après qu'Ilya (pour une raison ou une autre) ait introduit le pouvoir de périodes de formation plus courtes avec des MC aléatoires et quelques autres innovations de base en matière de flux de travail. Il n'y a littéralement eu aucun progrès en dehors de cette "innovation" ; peut-être que le fait d'avoir enfin trouvé comment déployer 99 EA en même temps peut également être considéré comme un progrès pour beaucoup.

Yo Notch.

J'ai trouvé que cette méthode était une découverte extrêmement utile et profitable pour mon propre parcours, et j'ai donc décidé de la partager avec d'autres afin que nous puissions progresser en tant que communauté. Je tiens également à vous remercier de m'avoir présenté les bases il y a environ 6-7 mois. Je suis rentable depuis 5 mois d'affilée et je n'ai pas l'intention d'arrêter.

Cependant, je suis devenu assez déçu par cette communauté. Même si je suis le seul membre à avoir téléchargé une stratégie dans la section "stratégies" du site, j'ai reçu des messages privés me disant des choses comme "J'ai utilisé ta stratégie pendant 1 mois et elle m'a fait perdre de l'argent ! c'est n'importe quoi ! Même si vous ne tenez pas compte du fait que cette stratégie a été rentable pour moi pendant 4 mois consécutifs sur 4 symboles différents (bien que ré-optimisée pour certains d'entre eux), la volonté réelle d'aider les autres et de coopérer est très faible. Il semble que la plupart des gens soient plus intéressés à s'emparer de stratégies "entièrement fonctionnelles" partout où ils le peuvent, à manquer de respect aux autres, et à refuser d'apprendre ou de progresser.

Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de lire vos articles, comme toujours.

Ilya

Bonjour, Ilya,

Merci beaucoup pour votre contribution.

Je prévois déjà de publier l'une de mes stratégies dans la section documentation.....Je ne sais pas encore laquelle 🙂 .
J'utiliserais également votre texte comme modèle de texte, si cela vous convient ?

Sur la qualité de la communauté :

Vous devez garder la communauté à l'esprit qu'il s'agit d'un programme comparativement très lourd et que, bien que le manuel indique qu'il ne s'agit pas d'un " Saint-Graal ", de nombreuses personnes l'ignorent et pensent qu'après trois jours d'expérimentation, elles peuvent immédiatement se faire une opinion et sont des experts (dans cette menace, vous pouvez également voir au moins une personne de ce type.....pratiquement au début de la menace 🙂 )......mais malgré ces mesures, il y a quelques personnes qui ont compris que le programme n'a été compris qu'après des années de travail acharné......et je vous compte vous, Hankeys et notch ainsi que quelques autres parmi eux.

Mais la question qui se pose aujourd'hui est de savoir dans quelle qualité ces experts veulent traiter les uns avec les autres. Voulons-nous nous dire les uns aux autres que nous savons mieux que les autres ou voulons-nous participer les uns aux autres et nous aider mutuellement à réaliser ce que nous voulons tous ?
SUCCÈS !

hi Gianfranco......i j'utilise 3 oos pour développer des stratégies...et environ 15,16 ans de données historiques et beaucoup plus...mais (mon opinion, je ne suis pas professionnel)1 année(oos) avec de mauvais résultats en h1..dans mon flux de travail..... ne passe pas

Gianfranco

J'ai une approche légèrement différente (actuellement). C'est une bonne chose qu'elles échouent sur des données inédites si elles peuvent être corrigées avec la marche en avant. Ce qui est amusant, c'est que la plupart des stratégies qui réussissent habituellement le test du Walk forward ne sont pas très bonnes sur les données invisibles dans leur forme originale, mais elles peuvent être très bonnes si on les corrige avec le Walk forward. Même si nous disposons d'un moyen puissant pour créer de nouvelles stratégies en permanence, l'objectif ne peut pas être de toujours générer de nouvelles stratégies. Il est préférable d'avoir des stratégies adaptables qui peuvent être ajustées aux conditions récentes du marché et fonctionner à l'avenir avec une forte probabilité d'être rentable, ce que nous obtenons en fait à partir de % de runs rentables. Je trouve que l'utilisation de MC pendant la construction augmente les % passées de Walk forward et comme cela augmente aussi les stratégies générées par heure du fait que Walk forward est plus lent, je trouve que MC est de nouveau utilisable. Il n'est en fait pas si difficile de trouver des stratégies adaptables si vous allégez les exigences de classement de la stratégie originale et les mettez à la place sur WFO_ OOS. Après 4 semaines, j'ai maintenant des stratégies sur 20 instruments sur H1, H4 et D1.

Oui, j'effectue 4 tests de progression .1 simulé Exact pendant la construction. 2 . Simulation d'Exact sur d'autres données ou instruments (même longueur de données, périodes de 6 mois) 3. Exact simulé sur les données originales avec une résolution de 1 min. 4. Optimizer Exact.

Ce sujet est devenu une discussion très intéressante, pas exactement liée au sujet original et totalement détournée par certains pseudo-scientifiques ici... mais quoi qu'il en soit, toujours très intéressante, alors voici mes 5 centimes. Je ne me soucie pas de savoir si vous serez d'accord ou non avec moi, comme je le vois, personne ici n'a raison au sujet du trading, il y a seulement des gens qui gagnent de l'argent sur les marchés et d'autres qui n'en gagnent pas, et j'ai l'impression que nous sommes tous en train d'apprendre ici. En outre, le fait de " tout " savoir ne fera pas de vous un trader rentable 😉

étant donné les propriétés non stationnaires des séries temporelles financières, il est irrationnel de s'attendre à trouver une stratégie à long terme qui présente une courbe d'actions linéaire pour les 20 dernières années ; j'ai BESOIN que mes courbes d'actions sur 20 ans augmentent au fil du temps, mais qu'elles soient également peu performantes aux endroits appropriés ; même le constructeur d'algo le plus naïf devrait intuitivement savoir qu'une stratégie qui s'est bien comportée à chaque choc économique, à chaque nouvelle surprise ou à chaque krach éclair doit généralement être un citron, n'est-ce pas ?

1. Lorsque j'essaie de trouver de bonnes stratégies à long terme, j'essaie toujours de garder à l'esprit que les marchés ont différentes "humeurs", qu'il y a des marchés haussiers, baissiers et en stagnation, et que nous avons une volatilité élevée, faible et "normale" (ATR). Ainsi, lors de la génération de stratégies, j'essaie toujours de répartir mes IS et OOS sur ces différentes conditions de marché, c'est pourquoi j'utilise des fenêtres de données légèrement plus longues pour la génération de stratégies uniquement. De cette façon, je suppose que les stratégies générées devraient être capables de gérer toutes les différentes "humeurs" du marché. Il est donc possible de générer une stratégie qui fonctionne bien pendant de nombreuses années OOS en dehors de la période de génération originale, ainsi que dans différentes situations de marché, y compris les périodes de crise financière. Cependant, je dois admettre qu'il est très difficile de dire si cela est basé sur la stabilité inhérente de la stratégie générée ou simplement sur la chance. La raison en est le manque de signification statistique des résultats au cours de ces périodes de marché critiques (relativement courtes). Voir mon prochain point.

2. A propos de WFO et de la ré-optimisation automatique : Ce n'est pas un secret que la méthode consistant à générer des stratégies en utilisant une fenêtre de données relativement petite et à les vérifier à l'aide d'une approche de type WFO sur une longue période OOS est couramment utilisée par de nombreux traders rentables. Personnellement, je connais des personnes qui gèrent leurs propres fonds spéculatifs sur la base de cette méthode (sérieusement).

Mais lorsque vous procédez à une réoptimisation automatique, gardez à l'esprit que, par exemple, l'optimisation (ajustement de la courbe) de 5 paramètres et la sélection des meilleurs paramètres
Le fait de n'avoir que 50 transactions au cours de votre période d'optimisation n'est pas très significatif d'un point de vue statistique et ne vous mènera nulle part. Il faut donc s'assurer que.. :
A. Votre système a un très faible nombre de paramètres à optimiser (= systèmes peu complexes).
B. Vous avez effectué suffisamment de transactions au cours de votre période d'optimisation pour pouvoir affirmer que le résultat obtenu est statistiquement significatif.

Je me demande donc si l'exemple de code d'auto-optimisation fourni par Notch est réellement utilisable ou s'il s'agit simplement d'un autre exemple de montage de courbes inutiles....

P.S. : Pour la plupart d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est la signification statistique, il suffit de chercher sur Google quelques exemples d'explication de la "valeur P". Dans le commerce pseudo-scientifique, la règle de base est que votre nombre minimal de transactions doit être supérieur à 50 + n * nombre de paramètres optimisés.

3. Et il y a une autre chose : la stabilité des paramètres sélectionnés après la (ré)optimisation. Idéalement, lors d'un WFO ou d'une réoptimisation automatique, j'aimerais
vérifier d'abord si mon optimisation (gamme de paramètres) fonctionnera dans une région stable de l'ensemble de ma distribution d'optimisation. Lorsque vous effectuez votre ré-optimisation automatique et que vous sélectionnez le meilleur jeu de paramètres en vous basant uniquement sur les meilleurs résultats sans tenir compte de la distribution totale, le jeu de paramètres sélectionné peut toujours être ce jeu de paramètres "spécial" (orphelin) loin de la réalité (où la performance "réelle" du système est proche de la performance moyenne de l'ensemble du spectre d'optimisation). Jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé d'autre solution à ce problème que de tout faire manuellement. Ce qui est ennuyeux...

Je me demande comment les gourous d'ici traitent ces questions.

Juste pour clarifier, dans l'équation de la "règle du pouce" :

50 + n * nombre de paramètres optimisés.

Dans de nombreux exemples, la valeur "n" est de 50 ou plus. Ainsi, si vous avez un système avec un seul paramètre optimisé, vos résultats deviennent significatifs après 100 transactions. En d'autres termes, après 100 transactions, vous pouvez dire qu'il y a une chance significative, que ce que vous voyez dans votre résultat n'est pas seulement dû à la chance.

Je pense qu'il serait très utile et instructif pour la plupart des lecteurs ici, si vous pouviez fournir un exemple pratique A-to-Z de la façon dont vous utilisez votre code d'auto-optimisation et comment vous traitez les problèmes que j'ai mentionnés plus tôt afin d'obtenir des résultats, n'importe quels résultats....

P.S. : Je ne me soucie guère de vos captures d'écran de commerce et de vos commentaires sur votre style de vie, car dans la plupart des cas, cela déclenche une "fausse narration" qui m'inquiète.

Wow, 20 ans dans le commerce, c'est en effet quelque chose, mais je pense que pendant ces 20 ans, vous avez manqué deux leçons très importantes :

1. Respecter les autres commerçants, en particulier les débutants (les personnes qui ont besoin d'aide), les personnes qui sont aussi vertes que vous l'étiez il y a 20 ans. Vous devez comprendre que 99% des gens ici ne comprennent même pas vos messages, parce qu'ils ne peuvent pas les suivre. Donc en effet vous avez totalement raison, dans ce cas vous ne faites que divaguer 🙂 LOL
2. Quelques compétences de base en matière de communication humaine sans attaquer les autres ?

Je serai heureux de vous enseigner 1 et 2 gratuitement, sans conditions ! Au lieu de cela, vous nous montrerez comment obtenir l'information à partir d'un échantillon.
Informations provenant d'un point de données qui est totalement noyé dans le bruit. Jusqu'à présent, je ne connais que quelques moyens d'obtenir des informations en dessous des niveaux de bruit, comme par exemple :
- suréchantillonnage = augmentation de la résolution effective
- signal modulant et commutation dans le domaine des fréquences

Mais cela ne peut pas être appliqué avec succès au commerce (séries temporelles). C'est pourquoi je suis (et toutes les autres personnes ici présentes) très intéressé par votre façon d'aborder la question.

SQx a des fonctions qui vous permettent de tester presque n'importe quel type de méthode pour trouver de bonnes stratégies, donc toutes les caractéristiques qui ont été mises en œuvre par les demandes des commerçants qui, je pense, ont combiné plus de 500 ans d'expérience. Vous pouvez même tester la signification statistique, ce que j'ai fait et cela n'a aucun impact non plus. Jetez les "faux" livres et utilisez SQx pour trouver des moyens d'améliorer la stabilité des stratégies à l'avenir. Les stratégies de Hankeys avec un RDD d'environ 20 sont de très bonnes stratégies. Pour chaque dollar perdu, ils en gagnent 20. Il est facile de les trouver, mais cela prend du temps en fonction des ordinateurs dont on dispose.

Je constate qu'il sera très difficile de coopérer ou même d'échanger des idées nouvelles ou "autres" ici....'autre part, nous pouvons voir que les gens obtiennent de bons résultats en utilisant SQ (X). C'est donc peut-être un bon signe et chacun devrait continuer à faire les choses à sa manière.

"Il y a plus d'une façon d'écorcher un chat".

De plus, partager vos meilleures stratégies en public n'est pas non plus la meilleure façon de procéder... si vous partagez vos meilleures stratégies ici, les gens les vendront demain sur le marché mql5 en utilisant un nom différent 😉.

Que reste-t-il alors ? Échanger les stratégies avec d'autres utilisateurs de la SQ ? A la manière d'un 1 pour 1, stratégie pour stratégie ? De cette façon, nous pouvons au moins rester diversifiés, ce qui est bon pour nos portefeuilles. Ceci, tout en acceptant le risque que vous échangiez votre bonne stratégie contre une stratégie de merde 😉

Que pensez-vous de cette idée ?

1 mot : Asperger

Merci d'avoir partagé cette information. Cela m'explique certaines choses.