Est-il possible de diviser une opération de longue durée en plusieurs opérations ?

Je génère des stratégies de suivi de tendance EURUSD pour D1.

Certaines des tendances fortes se maintiennent pendant très longtemps : 3 ans et plus.

J'aimerais plutôt essayer de sortir de ces transactions et d'y revenir après quelques mois d'activité.

Est-ce que c'est quelque chose que nous réalisons dans le SQX ?

(Existe-t-il un terme technique pour cela ? S'agit-il d'une pratique courante ?)

Yep K. Il suffit d'introduire des objectifs de profit dans vos systèmes ou des stops basés sur le temps en conjonction avec vos stops suiveurs....ou vous pourriez vouloir laisser tomber les stops suiveurs.

Cela augmentera la fréquence des transactions et réduira le temps passé sur le marché... Cependant, si vous obtenez une courbe d'actions plus douce, vous sacrifiez une partie de la "queue de poisson" des valeurs aberrantes. La technique réduit l'asymétrie positive en introduisant une touche de convergence avec l'objectif de profit.

Les deux grandes voies que vous pouvez emprunter sont les suivantes :

1) des courbes fortement divergentes mais volatiles que vous devez réduire en diversifiant les flux de revenus divergents ; ou

2) Moins de divergences et moins de flux de retour plus fluides.

L'option 1 s'adresse à ceux qui peuvent supporter des baisses et offrir potentiellement des rendements géométriques plus élevés....mais l'option 2 s'adresse aux investisseurs ou aux négociants qui souhaitent une gratification plus immédiate. Le processus de lissage réduit les rendements géométriques qui peuvent être obtenus.

Ces méthodes (par exemple, les objectifs de profit) sont préférables au passage à des échelles de temps inférieures, car il y a plus de bruit et de retour à la moyenne à mesure que l'on descend dans les échelles de temps.

Si vos transactions durent longtemps, cela peut signifier beaucoup de choses.

ton SL est tellement énorme

votre stratégie a un faible nombre de transactions

vous pouvez tout régler dans le SQX - par exemple dans le classement

sans connaître votre cadre exact, il n'y a pas grand-chose à dire.

Une stratégie de suivi de tendance n'entre pas par le bas et ne sort pas par le haut. Elle s'appuie sur la partie la plus importante de la tendance. Ce sont les valeurs aberrantes positives qui permettent à la TF de fonctionner. En essayant d'entrer et de sortir à nouveau le long d'une tendance, on s'expose à des difficultés lorsque les tendances ne se comportent pas "exactement" comme prévu.

Le plus souvent, vous sortirez sur un sommet partiel avec un objectif de profit..... et, à votre retour, vous vous apercevrez que vous devez lutter contre un retracement. Le processus de définition de l'entrée et du stop en utilisant par exemple l'ATR vous fera encourir de nombreuses fausses entrées tout au long d'une tendance longue et prolongée.

Je ne voudrais pas compromettre le fait que vous suivez toujours une tendance forte dans le but de vous "sentir bien".

Vous parlez probablement de certaines tendances sur l'EURUSD qui ont été mises en place en 1985 et qui ont bénéficié d'un parcours de plusieurs années à la suite de ce long mouvement haussier régulier. Je vous conseille d'en profiter. Les briser va détruire la joie de ce voyage au paradis. Il en va de même pour le grand short de 2014.

Merci pour vos réponses.

@Rich:  you are spot on, re my concerns with what i would have to do and what the tradeoffs would be.  the only reason why I’m considering doing this splitting up is that I am weary of a trade running for so long with a broker that I’m not familiar with.  i have only held long term positions with the likes of etrade.  I’ll think about it some more.

@hankeys: thanks for the feedback. I see from your signature and post history that you like strategy sharing 🙂  Great.  I have attached one of the strategies I am referring to.  its not one i would go live with, but I would love to hear any useful feedback you might have.

En fait, cette autre stratégie (ci-jointe) est plus pertinente, avec des transactions s'étalant sur plus d'un an.

Kas....J'espère que vous ne m'en voudrez pas de faire un commentaire. Je sais que vous souhaitez un retour d'information de la part des autres.

I had a play around with your strats. You obviously like to knock them out of the ballpark. 🙂

J'ai entrepris un test sur Pepperstone et Dukascopy sur MT4 pour la période de données commune du 1/1/2005 au 27/8/2020.

Les résultats sont excellents et il n'y a pas de variation significative de matériau entre les deux essais (voir le "graphique A"). Certaines de ces grandes tendances sont marquées par des tirs de mitrailleuse.

J'ai ensuite effectué un test plus long sur Pepperstone en remontant jusqu'en 1990 (graphique B) ..... et il a démarré sur les chapeaux de roue, grimpant jusqu'au ciel..... puis j'ai vu........ les signes redoutés d'une asymétrie négative "par moments" où les capitaux propres flottants (verts) tombent en dessous des capitaux propres réalisés (bleus).

Comme tous les "autocuiseurs" convergents qui stockent les risques lorsque ....it, surendetté, a explosé en 2004. (Voir "Stats" et les transactions les plus déficitaires par rapport aux transactions les plus gagnantes) au cours de cette période.

J'ai donc réduit le risque à 0,5% trade risk.....et j'ai obtenu d'excellents résultats......mais attention aux moments où les conditions sont défavorables avec ce type de stratégie boule de neige "mitraillette". (Voir le graphique C)

Ainsi, IMO, plutôt que de jouer avec les Profit Targets pour extraire plus de jus de ce...., je jouerais avec le dimensionnement de la position.

Testez-le également sur d'autres données (d'autres marchés) pour voir comment il se comporte. Il se peut également que vous deviez réduire l'effet de levier lorsque d'autres marchés présentent également des conditions défavorables. Une fois cette étape franchie....vous aurez peut-être une "bête" entre les mains.

Santé

Riche

Woohooooo ride em’ cowboy. 🙂

Kas...je l'ai mis sur USDJPY D1. Nooooiice.

...mais il y a pas mal de marchés sur lesquels la stratégie a du mal à fonctionner.... donc vous pourriez avoir besoin de réduire encore plus le risque de transaction à 0,25% par exemple ou d'adopter une méthode de dimensionnement de position plus conservatrice.

Cependant, il semble tout à fait possible d'en faire un élément important d'un portefeuille diversifié.

Kas

Je me suis tourné les pouces aujourd'hui et j'ai donc décidé d'approfondir votre stratégie et d'examiner le potentiel multi-marchés. Il s'agit d'éviter le risque de "biais de sélection" en déduisant l'avantage de cette stratégie de suivi de tendance.

Il est essentiel de conserver les "stops suiveurs et l'absence d'objectif de profit" car, grâce à l'important échantillon de transactions, vous voyez comment les valeurs aberrantes influencent le résultat consolidé sur plusieurs marchés. Si vous éliminez les valeurs aberrantes, vous réduirez considérablement les rendements géométriques à long terme.

Le graphique D montre les résultats comparatifs (risque de transaction de 0,25%) appliqués à 24 marchés (Forex et certains CFD). Il convient de noter que cette sélection a été faite au hasard dans un univers possible de marchés.

Il y a un léger biais d'"espérance" des flux de rendement dans la direction favorable ".... Il semble donc qu'il y ait un avantage certain....mais l'affichage des résultats me suggère qu'il ne s'agit pas d'un grand avantage....et qu'il y a un peu d'inefficacité commerciale dans le résultat (un peu de sur-négociation en cours). Il est moins robuste qu'il ne pourrait l'être.

Lorsque l'on examine les résultats individuels (tableau A), on peut voir ce biais se manifester. Il y a une queue droite dans la distribution des résultats des transactions, ce qui est très bien....mais le biais n'est pas très bon. Le tableau est classé par Calmar....ainsi, vous réussissez sur USDJPY, GBPNZD, GTBPJPY etc.....mais pendant les régimes défavorables, l'inefficacité du résultat se révèle (voir EURGBP, XPDUSD (Palladium), XNGUSD (Gaz Naturel) etc. Cette inefficacité est préoccupante car, dans des conditions de marché futures défavorables, l'impact d'une surexposition due à la méthode de la "mitrailleuse" peut se faire sentir si la tendance s'inverse alors qu'elle est pleinement chargée.

Par ailleurs, il est clair que les marchés ayant un "biais long", tels que les indices et certaines matières premières, n'apprécient pas cette "stratégie uniquement courte" ...., mais certains marchés neutres sur le plan directionnel l'adorent.

If I compile all the 24 markets together with a $200K starting balance I get Chart E. Note the highlighted yellow row for the total portfolio. Not much juice in it mate with a 1%CAGR for a 28% Max Draw from 1985 to current day.

Donc, en général, je pense que vous pouvez faire mieux avec une stratégie de fonds fiduciaires diversifiée plus efficace et plus robuste.

Si je sélectionne les 10 meilleurs marchés de l'univers des 24 marchés.....alors bien sûr nous pouvons obtenir un bon résultat (Graphique F)....mais le Calmar est encore trop bas à mon goût. Le Max Draw est >4x le CAGR, ce qui est trop faible.

Ainsi, malgré le coup de pouce du roi que l'on obtient lorsqu'on "tombe sur une valeur aberrante", le revers de la médaille est le coup de massue que l'on reçoit lorsque les marchés ne sont pas en train de suivre une tendance.

C'est donc une question d'équilibre qui doit être prise en considération, mon ami.

Santé

Riche

J'ai de nombreuses raisons de ne pas aimer votre stratégie :

1) vous utilisez des données non clonées - seulement UTC0, allez-vous trader avec un courtier avec UTC0 ou non ? utilisez toujours des données correctes clonées dans le fuseau horaire de votre courtier. La stratégie journalière avec des filtres hebdomadaires sera différente à cause des bougies du dimanche et des bougies journalières totalement différentes, à cause du décalage horaire.

2) vous n'utilisez que des TF sélectionnées, ce qui n'est pas suffisant pour des stratégies quotidiennes.

3) Votre spread pour le GBPJPY n'est que de 3, ce qui est faible pour moi, j'utilise 6 et pour la stratégie de marché, j'utilise toujours le slippage - minimum de 1 pip.

4) Votre stratégie ne comporte que 160 transactions sur l'ensemble de l'historique - ce n'est pas suffisant.

5) Je n'aime pas les stratégies MARKET, parce qu'elles sont plus sensibles aux données, je ne négocie que des stratégies STOP.

6) Vous n'utilisez pas le vendredi de clôture pour éviter les écarts hebdomadaires - c'est très risqué pour moi.

7) MM est % de compte que je n'aime pas, je n'utilise que des tailles fixes.

8) vous utilisez l'ATR SL sans aucune restriction des valeurs MIN/MAX en pips - savez-vous quels sont les SL max et min pour 3.7 * ATR (20) pour les bougies journalières du gbpjpy - d'après la liste des trades votre SL est très grand - de 400-1000 pips, êtes-vous prêt à trader ces stratégies ?

Un retour d'information fantastique ! Merci à vous, messieurs !

Riche: Merci d'avoir pris le temps de tester cette méthode et d'avoir donné des informations aussi pertinentes. Je viens de commencer à intégrer les tests multimarchés dans mon flux de travail. Je n'avais même pas pensé à utiliser XPDUSD et XNGUSD. Bien joué.

Les hankeys : Certains de vos commentaires sont utiles, merci ! Ce serait bien de voir quelques exemples de stratégies que vous considérez comme "bonnes". Il n'est pas nécessaire qu'elles soient en D1 ou en GBPJPY. Merci de les partager dans ce fil de discussion.

Kas

Merci beaucoup Monsieur ......... et merci d'avoir partagé votre strat pour avoir une chance de l'examiner.

J'ai vraiment aimé certaines des choses qui se passaient sous le capot de ton v-12 turbo à essence :-)

Richard Brennan a écrit :

J'ai vraiment aimé certaines des choses qui se passaient sous le capot de ce v-12 turbo à essence.

Haha. Merci Monsieur. Le moteur affiche certains des signes prometteurs. Si seulement elle pouvait parcourir les pistes (de course) délicates sans que les roues ne se détachent.

En route !

Oui, les stratégies quotidiennes auront tendance à avoir peu de transactions, mais je veux voir au moins 300 transactions pour l'ensemble de l'historique.

@hankeys: Nice, thanks for sharing. This looks like a really nice one. Good sustained pace, minimal drawdown. I like it 🙂

Curieux : lorsque je l'ai lancé, j'ai obtenu un message d'erreur SQX (ci-joint) que je n'avais jamais vu auparavant. Faut-il s'en inquiéter ? pourquoi pas ?