les méthodes permettant de décider quand retirer une stratégie d'un portefeuille actif

J'ai commencé à utiliser fx blue pour suivre mes stratégies sur mon compte de démonstration mt4 afin de les tester avant de les placer sur un compte réel.

Quelles sont les méthodes utilisées par d'autres pour décider du moment où il faut potentiellement retirer du compte actif et peut-être le remplacer par un nouveau ? et aussi pour placer une stratégie robuste qui a peut-être été perdante sur le compte de démonstration mais qui commence à montrer des signes de profitabilité ?

Je me rends compte qu'il s'agit peut-être d'un vaste domaine à explorer, mais si quelqu'un pouvait mentionner les techniques qu'il utilise ou m'indiquer la bonne direction pour que je puisse commencer à lire davantage et à comprendre, ce serait formidable.

une méthode qui me vient à l'esprit serait d'imprimer mes données sur fx blue et de suivre chaque stratégie avec des graphiques sur excel par exemple. mais avec quant analyser, je suppose que cela peut être fait beaucoup plus rapidement ?

Merci d'avance

Il s'agit en fait d'une très bonne question (car oui, certaines stratégies semblent "mourir" après un certain temps) et je ne pense pas qu'il y ait une seule façon d'aborder ce problème. Voici quelques idées :

1. Supprimez votre stratégie lorsqu'elle atteint votre DD historique maximum.

2. Supprimez votre stratégie lorsqu'elle atteint votre DD historique maximum simulé par Monte-Carlo.

3. Même chose que 1 ou 2, mais ne pas supprimer, au lieu de supprimer, il suffit de diminuer la taille de la position et de voir si elle se rétablit après un certain temps. J'ai également vu des personnes faire exactement le contraire et, au lieu de réduire la taille de la position, l'augmenter en espérant que la période la plus défavorable est proche de la fin.

4. Retirez-vous lorsque votre " douleur " émotionnelle devient trop importante 😉

Notez que dans la plupart des cas, les stratégies (TF>1H) peuvent avoir des périodes de stagnation très longues, voire de plusieurs mois.

Je suis personnellement mes résultats par stratégie, comme vous l'avez dit, en traçant des graphiques d'équité par stratégie.

J'espère que cela vous aidera.

Les stratégies doivent être testées avec de l'argent réel, sur des comptes en cents, et non sur des comptes de démonstration.

Je réalise de nouveaux backtests pour toutes mes stratégies, en utilisant les courbes réelles de drawdown et de QE, et tous les trimestres, je construis mes portefeuilles réels à partir de zéro.

Je n'ai donc pas besoin de penser à une seule stratégie, je pense à l'ensemble du portefeuille.

Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'années d'expérience pratique avec les EA en général, mais d'après ce que j'ai vu l'année dernière lorsque j'ai eu les premiers EA qui ont passé les tests sur un compte réel, je dirais ceci :

Les EA peuvent avoir une performance maximale (certains d'entre eux dans des conditions très favorables) et tous ont une "vitesse de croisière" qui peut être mesurée de plusieurs façons, pips/mois ou pips/trade. Une décision doit être prise concernant le maintien ou non en fonction, si à un moment donné, la performance de croisière commence à diminuer. Je suppose qu'un EA doit être désactivé lorsque cette diminution atteint un certain point ou une ligne rouge, propre à chaque EA, en pourcentage de la performance de croisière.

Pips/transaction - ce chiffre n'est pas toujours révélateur en ce sens qu'il peut rester le même, mais les valeurs mensuelles peuvent être différentes s'il y a moins de transactions. Vous pouvez avoir 3 ou 6 transactions par mois avec la même performance. En outre, la comparaison n'est presque pas pertinente si l'on ne précise pas le délai.

Pips/mois - probablement plus fiable mais aussi problématique car il faut tenir compte des mois de vacances en été et en hiver. La meilleure solution est, à mon avis, le nombre de pips par an.

Kevin Davey et Rob Pardo, je crois, ont tous deux des chapitres sur ce sujet dans l'un de leurs livres. Comme l'indique Coensio, nous devrions nous intéresser à DD.

coensio a écrit :

ils l'ont augmentée en espérant que la période la plus défavorable est proche de la fin.

Le risque supplémentaire fait que cela ne vaut pas la peine d'être fait.

Merci beaucoup