métodos para decidir quando remover uma estratégia do portfólio ativo

Comecei a usar o fx blue para rastrear minhas estratégias na minha conta de demonstração do mt4, pois testo antes de colocar na conta real.

Que métodos os outros usam para decidir quando remover da conta ativa e talvez substituir por uma nova? E também para colocar uma estratégia robusta que talvez esteja perdendo na conta de demonstração, mas que começa a mostrar sinais de lucro?

Sei que essa talvez seja uma grande área a ser explorada, mas se alguém puder mencionar as técnicas que usa ou me indicar a direção certa onde posso começar a ler mais e entender, seria ótimo.

Um método que me vem à mente seria imprimir meus dados no fx blue e acompanhar cada estratégia com gráficos no Excel, por exemplo.

obrigado de antemão

Na verdade, essa é uma pergunta muito boa (porque sim, algumas estratégias parecem "morrer" depois de algum tempo) e não acho que exista uma maneira adequada de abordar esse problema. Abaixo, apenas algumas ideias:

1. Remova sua estratégia quando ela atingir seu DD histórico máximo.

2. Remova sua estratégia quando ela atingir o máximo de DD histórico simulado por Monte-Carlo.

3. O mesmo que o 1 ou 2, mas não remova, em vez de remover, apenas diminua o tamanho da posição e veja se ela se recuperará depois de algum tempo. Também vi pessoas fazendo exatamente o oposto e, em vez de diminuir o tamanho da posição, aumentaram-na com a esperança de que o período de pior caso esteja próximo do fim.

4. Remova quando sua "dor" emocional se tornar muito grande 😉.

Observe que, na maioria dos casos, as estratégias (TF>1H) podem ter períodos de estagnação muito longos, até mesmo de vários meses.

Eu, pessoalmente, acompanho meus resultados por estratégia, como você disse, traçando gráficos de patrimônio por estratégia.

Espero que isso ajude.

O teste das estratégias deve ser feito com dinheiro real, em contas de centavos, não em contas de demonstração

Estou fazendo novos backtests para todas as minhas estratégias, usando o drawdown real e a curva de EQ visual e trimestralmente, estou criando meus portfólios reais do zero

Portanto, não preciso pensar em uma estratégia, mas sim em todo o portfólio.

Pessoalmente, não tenho tantos anos de experiência prática com EAs em geral, mas, pelo que vi no ano passado, quando tive os primeiros EAs que passaram nos testes em contas de centavos reais, eu diria o seguinte:

Os EAs podem ter um desempenho máximo (alguns deles em condições muito favoráveis) e todos têm uma "velocidade de cruzeiro" que pode ser medida de várias maneiras, pips/mês ou pips/negociação. Deve-se tomar uma decisão com relação à manutenção ou não da função se, em algum momento, o desempenho de cruzeiro começar a diminuir. Acho que um EA deve ser desativado quando essa diminuição atingir um determinado ponto ou uma linha vermelha, exclusiva para cada EA, como uma porcentagem do desempenho de cruzeiro.

Pips/negociação - nem sempre conta a história completa no sentido de que esse número pode permanecer o mesmo, mas por mês pode ter valores diferentes se houver menos negociações. Você pode ter 3 ou 6 negociações em um mês com o mesmo desempenho. Além disso, é quase irrelevante para comparação se não for especificado o período de tempo.

Pips/mês - provavelmente mais confiável, mas também problemático, pois devemos levar em conta os meses de férias no verão e no inverno. Acho que o melhor é pips/ano.

Acho que Kevin Davey e Rob Pardo têm capítulos sobre isso em um de seus livros. Como Coensio sugere, deveríamos estar olhando para o DD.

coensio escreveu:

eles aumentaram com a esperança de que o pior período possível esteja próximo do fim.

O risco extra faz com que não valha a pena fazer isso.

muitos agradecimentos