metodi per decidere quando rimuovere una strategia dal portafoglio attivo

Ho iniziato a utilizzare fx blue per monitorare le mie strategie nel mio conto demo mt4, per testarle prima di metterle sul conto live.

Quali metodi usano gli altri per decidere quando potenzialmente rimuovere dal conto live attivo e magari sostituirlo con uno nuovo? E anche cercare di piazzare una strategia robusta che magari è stata in perdita sul conto demo ma che inizia a mostrare segni di una corsa profittevole?

Mi rendo conto che forse si tratta di un'area molto vasta da esplorare, ma se qualcuno potesse indicarmi quali tecniche utilizza o indicarmi dove iniziare a leggere di più e a capire, sarebbe fantastico.

Un metodo che mi viene in mente sarebbe quello di stampare i miei dati su fx blue e tracciare ogni strategia con dei grafici, ad esempio su excel. ma con quant analyser suppongo che questo possa essere fatto molto più velocemente?

Grazie in anticipo

Questa è in realtà un'ottima domanda (perché sì, alcune strategie sembrano "morire" dopo un po' di tempo) e non credo che esista un modo corretto di affrontare il problema. Di seguito solo alcune idee:

1. Rimuovere la strategia quando raggiunge il massimo storico di DD.

2. Rimuovere la strategia quando raggiunge il massimo storico di DD simulato Monte-Carlo.

3. Come per il punto 1 o 2, ma non rimuovete, invece di rimuovere abbassate la dimensione della posizione e vedete se si riprenderà dopo un po' di tempo. Ho anche visto persone fare esattamente il contrario e invece di ridurre la dimensione della posizione l'hanno aumentata sperando che il periodo peggiore sia vicino alla fine.

4. Rimuovete quando il vostro "dolore" emotivo diventa troppo grande 😉

Si noti che nella maggior parte dei casi le strategie (TF>1H) possono avere periodi di stagnazione molto lunghi, anche di diversi mesi.

Personalmente tengo traccia dei miei risultati per strategia, come hai detto tu, tracciando grafici azionari per strategia.

Spero che sia d'aiuto.

Il test delle strategie deve essere effettuato su conti con denaro reale e centesimi, non su conti demo.

Sto realizzando nuovi backtest per tutte le mie strategie, utilizzando il drawdown effettivo e la curva EQ visiva e trimestralmente sto costruendo i miei portafogli reali da zero.

Non devo quindi pensare a una sola strategia, ma all'intero portafoglio.

Personalmente, non ho molti anni di esperienza pratica con gli EA in generale, ma da quello che ho visto l'anno scorso quando ho avuto i primi EA che hanno superato i test su un conto reale al centesimo, direi questo:

Gli EA possono avere un picco di prestazioni (alcuni in condizioni molto favorevoli) e tutti hanno una "velocità di crociera" che può essere misurata in diversi modi, pip/mese o pip/trade. È necessario prendere una decisione in merito al mantenimento o meno della funzione, se a un certo punto le prestazioni di crociera iniziano a diminuire. Credo che un EA debba essere disattivato quando questa diminuzione raggiunge un certo punto o una linea rossa, unica per ogni EA, come percentuale della performance di crociera.

Pip/trade - non sempre racconta la storia completa, nel senso che questo numero può rimanere lo stesso, ma al mese può avere valori diversi se ci sono meno operazioni. Si possono avere 3 o 6 operazioni in un mese con la stessa performance. Inoltre è quasi irrilevante ai fini del confronto se non si specifica il timeframe.

Pip/mese - probabilmente più affidabile, ma anche problematico perché bisogna tenere conto dei mesi di vacanza in estate e in inverno. La soluzione migliore è rappresentata dai pip/anno.

Kevin Davey e Rob Pardo credo abbiano entrambi dei capitoli su questo argomento in uno dei loro libri. Come suggerisce Coensio, dovremmo guardare a DD.

coensio ha scritto:

l'hanno aumentata con la speranza che il periodo peggiore sia vicino alla fine.

Il rischio aggiuntivo non vale la pena di farlo.

molte grazie