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AllemandFlux de travail pour le Nasdaq et d'autres indices de contrats à terme sur TradeStation
Toutes les informations, y compris les paramètres de flux de travail et les exemples de stratégies partagées sur le site Web, sont destinées uniquement à l'étude de sujets liés à l'utilisation du logiciel StrategyQuant et ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement ou de négociation spécifique.
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Contenu des pages
Flux de travail complet pour les stratégies swing breakout Futures Nasdaq, ou tout autre indice, basé sur le moteur Tradestation. Ce workflow inclut des tests sur différents marchés, du slippage, deux périodes OOS (Out-Of-Sample) et des simulations Monte Carlo.
Veuillez noter que vous devrez ajuster les stratégies de la banque de données en fonction de la mémoire et des capacités de traitement de votre ordinateur. Consultez notre Tutoriel YouTube.
NOTES importantes :
Vous devez importer des session au gestionnaire de données à partir de ce lien.
Vous avez besoin d'un abonnement aux données SQ, ou vous devez importer des données de Tradestation en utilisant ce lien tutoriel. Ce flux de travail utilise le fuseau horaire de l'échange.
Importer les téléscripteurs de ce site fichier de configuration.
Vous devez également télécharger le modèle ici et spécifier le chemin d'accès au modèle dans le constructeur.
Si votre courtier utilise une structure de commission différente, vous devrez l'adapter dans le gestionnaire de données.
Si des ressources sont manquantes, le Custom Project ne fonctionnera pas correctement !
Comment charger le modèle, vous pouvez le voir sur cet écran :
Backtest de la stratégie dans Tradestation et comparaison des résultats
De nombreuses personnes ont du mal à obtenir les mêmes résultats avec la plateforme TS qu'avec SQX. J'ai décidé de créer ce flux de travail comme exemple pour obtenir les mêmes résultats dans la plateforme TS. Voici la comparaison entre la plateforme SQ X et la plateforme TS. Dans TS, il est important de tout régler de la même manière que dans SQ X, sinon vos résultats ne correspondront pas à ceux de SQ X, et ce n'est pas la faute de SQ X mais des données et des paramètres de backtest.
Backtest de la stratégie dans Tradestation et comparaison des résultats
Comparaison des backtests dans Tradestation et StrategyQuantX, sans frais, et sur les données TradeStation dans StrategyQuantX
Conclusion
Je joins la stratégie générée en tant que ressource pour cet article afin que vous puissiez rapidement vérifier vos résultats dans la plateforme Tradestation. Si vous ne parvenez pas à obtenir les mêmes résultats, le problème se situe probablement au niveau des paramètres de données. Veuillez noter que le backtest Tradestation doit avoir exactement les mêmes paramètres pour le fuseau horaire et la session, sinon les résultats seront différents.
Comme vous pouvez le constater, le backtest de StrategyQuantX suit de près le comportement de la plateforme. Cependant, il peut y avoir quelques petites différences. Il n'est pas possible d'obtenir exactement les mêmes résultats pour chaque transaction, mais les différences ne devraient pas dépasser 5-10%. Après avoir développé la stratégie dans StrategyQuantX, vous devez la mettre en œuvre et l'utiliser dans votre plateforme afin d'obtenir une compréhension précise des résultats réels du trading.
Si vous débutez avec StrategyQuant, nous vous recommandons vivement de commencer par élaborer une stratégie simple pour un horizon temporel et de la vérifier sur votre plateforme. Cela vous permettra de vous assurer que les résultats correspondent à ceux de votre plateforme et vous évitera de perdre du temps et de la puissance de calcul.
