Strategie di range bar passo dopo passo

In questo articolo spiegherò il processo di costruzione di una strategia per i grafici range o renko su MetaTrader4. L'esempio che segue utilizza le barre range, ma lo stesso processo può essere applicato anche ai grafici renko.

Cosa sono i grafici Range o Renko?

Si tratta di grafici alternativi che non visualizzano i dati in blocchi raggruppati per tempo (5 minuti, 15 minuti, 1 ora) ma secondo altri criteri.
Per le barre Range, una candela sul grafico rappresenta un determinato intervallo, ad esempio 10 pip. Quindi, ogni volta che il mercato si muove di altri 10 pip, viene disegnata una nuova candela.

Immagine: Grafico a range - ogni barra ha la stessa dimensione (range da alto a basso)

NinjaTrader La piattaforma ha un supporto integrato per questi tipi di grafici, quindi l'unica cosa da fare per utilizzare questi grafici in SQ è esportare i dati del grafico come per qualsiasi altro tipo di grafico.

MetaTrader4 La piattaforma non supporta nativamente i grafici Range o Renko; per visualizzarli e utilizzarli è necessario un plugin di terze parti. Un fornitore molto conveniente di plugin Range/Renko per MT4 che abbiamo testato e che possiamo raccomandare è AZ-INVEST.EU

Cosa vi serve

• MetaTrader con connessione a un broker online
• Scaricatore di dati Tick o un programma simile per scaricare i dati dei tick
• AZ-INVEST Plugin per barre di intervallo per MetaTrader (Versione Pro con script speciali CSV2FXT)
• StrategyQuant versione 3.6+
• Suite di dati Tick di Birt se si vuole testare il proprio EA su barre di intervallo in MT4 (non necessarie per la negoziazione)

Il processo

1. Ottenere i dati
2. Installazione e utilizzo del plugin AZ-INVEST Barre di distanza
3. Generazione dei dati del grafico Range con lo script CSV2FXT
4. Importare il file di dati in StrategyQuant
5. Processo di costruzione della strategia
6. Testare la nuova strategia in MetaTrader
7. Negoziare la nuova strategia in MetaTrader

Ottenere i dati

È necessario utilizzare dati di alta qualità (preferibilmente tick) per calcolare grafici range o renko accurati. È possibile utilizzare il nostro Scaricatore di dati Tick per scaricare gratuitamente dati di tick di alta qualità.
È sufficiente scaricare i dati del simbolo selezionato ed esportarli come dati tick in un file CSV. In questo esempio utilizzerò i dati di GBPUSD.

Immagine: Scaricare ed esportare i dati dei tick

Installazione e utilizzo del plugin AZ-INVEST Barre di distanza

MetaTrader4 non supporta nativamente le barre Range/Renko, è necessario utilizzare un plugin esterno che abiliti questa funzionalità. L'acquisto e l'installazione di questo plugin esulano dallo scopo di questo articolo, ma si tratta di un processo semplice.
I plugin AZ-INVEST hanno una propria documentazione e un programma di installazione standard che vi guiderà attraverso la configurazione.

Generazione dei dati del grafico Range con lo script CSV2FXT

Con la versione Pro del plugin Range bars riceverete una serie di script CSV2FXT speciali da utilizzare per generare i file di dati necessari per i backtest.
Se avete installato correttamente il plugin Range bars, dovreste vedere questi script nella vostra MetaTrader.

1. Avviare il terminale MetaTrader.
   Se avete installato Tick Data Suite, NON avviate TDS a questo punto, poiché lo script non verrà eseguito correttamente con TDS.
2. Aprire la cartella dei dati della MT4. Per scoprire qual è la cartella dei dati, aprite MT4, andate a File -> Apri cartella datiche aprirà una finestra di explorer con la cartella dei dati MT4 (di solito ha l'aspetto diC:Users[username]AppDataRoamingMetaQuotesTerminal[32_character_hex_string]).
3. Copiare il file CSV esportato da Tick Data Downloader nella cartella MQL/Files della cartella dati MT4.

   

4. Aprire il grafico di GBPUSD a 1 minuto. Si consiglia di utilizzare sempre il grafico a 1 minuto del simbolo con cui si desidera lavorare. Andare quindi in Script e avviare Script CSV2FXT_rangebars_modEsistono 3 parametri importanti:
   • dimensione della barra - Per le barre dell'intervallo è necessario scegliere la dimensione delle barre nel grafico.
   • StrategyQuantExport=true - Questo assicura che lo script di conversione generi anche un file di dati per StrategyQuant.
   • Diffusione - è meglio utilizzare uno spread fisso, in quanto StrategyQuant non può utilizzare uno spread variabile sui grafici Range / Renko

   

Fare quindi clic su OK. Questo script genererà i file .HST e .FXT necessari per i test in MetaTrader e i file di dati per StrategyQuant.

La conversione dei dati richiede un po' di tempo e i progressi sono visibili sul grafico.

Al termine, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede se è possibile copiare i nuovi file HST e FXT nelle cartelle appropriate. È possibile fare clic suSì

Importare il file di dati in StrategyQuant

Il passo successivo consiste nell'importare il file di dati generato su StrategyQuant in modo da poterlo utilizzare per il backtest delle strategie. Se si è utilizzato StrategyQuantExport=true, lo script ha generato un nuovo file contenente i dati del grafico dell'intervallo nella cartella MQL4/Files.

Importeremo questo file in StrategyQuant.
Aprite StrategyQuant, andate in Data Manager e create un nuovo simbolo GBPUSD_range10:

Selezionare ora il nuovo simbolo e importare il file GBPUSD_10pip_rangebars.csv generato nella fase precedente.

Verranno visualizzati i nuovi dati con timeframe di tipo Intraday.

Questo è praticamente tutto! Ora è possibile lavorare con il nuovo simbolo in StrategyQuant come con qualsiasi altro dato e generare nuove strategie per esso.

Processo di costruzione della strategia

Creare strategie per i dati Range o Renko è facile come costruirle per qualsiasi altro timeframe standard. Naturalmente è possibile utilizzare periodi In-Sample e Out-of-Sample, test di robustezza, ottimizzazioni, ecc.

Per ulteriori informazioni sul processo completo di costruzione della strategia, consultare questo documento. articolo.

Testare la nuova strategia in MetaTrader

Supponiamo di aver generato una bella strategia in StrategyQuant e di volerla testare in MetaTrader. In questo esempio utilizzeremo la strategia 0.2232.

Per testare la vostra strategia range EA in MetaTrader avete bisogno di Tick Data Suite. Avviate la MT4 utilizzando TDS. Andate quindi a Strumenti -> Editor linguistico di MetaQuotes e creare un nuovo Expert Advisor con il nome di Strategia 0.2232.

Copiare e incollare la strategia EA da StrategyQuant a MetaQuotes Editor e compilare la strategia.

Aprire quindi Strategy Tester in MT4 e scegliere il simbolo GBPUSD su timeframe di 1 minuto. Se non avete apportato alcuna modifica, avete ancora i file .FXT e .HST generati dagli script CSV2FXT al loro posto e saranno utilizzati nel backtest.
Selezionate la vostra strategia e cliccate su Start per avviare il backtest.

Una volta terminato il test, potete controllare il grafico e vedrete che i risultati sono gli stessi di StrategyQuant.

Negoziare la nuova strategia in MetaTrader

Per operare con la strategia in MT4 è necessario aprire un grafico range. Andate sul grafico GBPUSD, M1 e trovate Grafico a barre in Navigatore -> Indicatori personalizzati. Applicare l'indicatore al grafico con l'impostazione corretta - nel nostro caso abbiamo utilizzato pip Range = 10.

Una volta eseguita questa operazione, vedrete il seguente commento sotto il vostro grafico:

Ora è necessario aprire il grafico generato offline - GBPUSD,M2 (come presentato nel commento visualizzato) per accedere al grafico LIVE RangeBars:
Aprire GBPUSD, grafico offline M2 per 10.0 pip RangeBars.
A tal fine, accedere al menu File del terminale MT4 e fare clic sulla voce di menu Apri offline:

Il grafico "offline" inizierà a "ticchettare" quando MT4 riceverà nuove quotazioni e le nuove barre verranno create man mano che si formeranno.
Si noti che ogni volta che il plug-in viene collegato (o il terminale MT4 viene riavviato) ricalcola tutti i dati storici, per cui è bene tenerlo presente quando si imposta "RenderUsing1MhistoryBars" su 0 (all ofhistory).

Nonostante il nome, si tratta di un grafico live range e normalmente è possibile aggiungere un EA:

Questo EA opererà quindi normalmente su questo grafico di intervallo sul conto demo o reale.