Codice base

Abbiamo uno snippet chiamato "Biggest MAE". È molto utile per vedere come si comporta una strategia con un singolo ordine. Tuttavia, quando si aprono più ordini contemporaneamente, è necessario calcolare il MAE totale di tutte le posizioni aperte.

Se creiamo un modello o eseguiamo una strategia in AlgoWizard, a volte abbiamo bisogno di visualizzare la variabile in un log per poter eseguire il debug. Ecco una funzione per visualizzare la variabile in un registro

In situazioni in cui la volatilità a breve termine è in aumento o in diminuzione, può avere senso modificare la dimensione della posizione. Questo snippet di StrategyQuant X consente di aumentare/diminuire la dimensione di un'operazione in base alla volatilità a breve termine...

Si tratta di un metodo semplice di calcolo delle commissioni: utilizza le commissioni in $ per lotto e le moltiplica per la dimensione effettiva dell'operazione. Se la commissione finale è inferiore al minimo, viene utilizzata la commissione minima.

Cosa succede se Snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia cambia la dimensione dell'operazione. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia cambia nuovamente la dimensione delle posizioni.

La funzione di simulazione del controllo dell'equity consente di simulare la commutazione della dimensione delle posizioni in base alla media della curva dell'equity. L'ipotesi si basa sull'ipotesi che è meglio negoziare la strategia se la sua performance è superiore alla media.

Cosa succede se Snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia non opera. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia ricomincia a operare.

Un frammento che ci mostra visivamente l'edge ratio medio di una strategia in funzione dell'ora di apertura dell'operazione.

Colonna Trade che ci permetterà di analizzare l'Edge Ratio di ogni trade.

Questo snippet è descritto nella documentazione di StrategyQuantX.