Simulazione di gestione del denaro

La nuova funzione di simulazione della gestione del denaro di Quant Analyzer consente di simulare il trading della strategia con diverse opzioni di gestione del denaro: ad esempio, è possibile confrontare i risultati del trading utilizzando lotti fissi o rischiando % del conto.

L'uso del simulatore di gestione del denaro è molto semplice.

Passo 1: caricare una strategia

Per prima cosa è necessario caricare un backtest o un report di strategia.

Si tratta di un processo di caricamento standard, che non descriveremo in questa sede.

Passo 2: Configurazione delle simulazioni di gestione del denaro

Ora possiamo passare alla scheda Gestione denaro.

Dobbiamo configurare alcuni metodi di simulazione MM - possiamo farlo scegliendo il metodo MM dalla casella di selezione e facendo clic su Aggiungere un nuovo metodo MM pulsante.
Scegliamo Rischio fisso % del conto.

Il nuovo metodo di simulazione è stato aggiunto, ora dobbiamo configurare i suoi parametri nel pannello delle proprietà a destra.

Ogni metodo ha un insieme diverso di parametri, i più importanti per Rischio fisso % del conto metodo sono:

• Rischio in % - Questo è l'% del capitale del conto che vogliamo rischiare per ogni operazione.
• Lotti massimi - tetto massimo di lotti negoziati
• StopLoss in pips - In questo tipo di gestione del denaro il rischio è determinato dallo Stop Loss - la strategia opererà con un numero di lotti tale che, se lo stop loss viene colpito, non perderà mai più dell'% predefinito del conto.

Rischio per operazione

Alcuni metodi MM, in particolare Rischio fisso % del conto e Importo fisso di rischio per calcolare la dimensione corretta dell'operazione, è necessario determinare il rischio di ogni operazione. Il rischio per ogni operazione è solitamente lo Stop Loss, ovvero la perdita massima che può verificarsi nell'operazione.

Come può il Money Management sapere quale Stop Loss è stato utilizzato per ogni operazione?

Dobbiamo renderci conto che Quant Analyzer NON ESEGUE UN NUOVO BACKTEST, ma analizza "solo" le operazioni esistenti, quindi può lavorare solo con le informazioni che sono state caricate dal report.

Esistono due possibilità, a seconda del tipo di rapporto importato e delle sue opzioni:

• o lo Stop Loss è impostato per ogni operazione - alcuni report contengono questa informazione, in questo caso è stata caricata dal Quant Analyzer ed è disponibile
• o lo Stop Loss è impostato solo per alcuni ordini, o mai. MM non sarà quindi in grado di determinare l'esatto Stop Loss per ogni operazione.

Nel secondo caso il MM dovrà utilizzare qualche altro metodo per determinare il rischio per ogni operazione.

Di solito, per gli ordini che non hanno uno SL definito si utilizza la perdita massima o media. Questo è il StopLoss in pips impostazioni.

Riconoscere lo Stop Loss massimo e medio

Quant Analyzer dispone di una semplice funzione per questo scopo.

Basta cliccare su Riconosci SL dagli ordini e QA riconoscerà gli SL massimi e medi esaminando tutti gli ordini del report caricato e li visualizzerà nella sezione a destra.

Si deve quindi copiare il valore massimo o medio di SL nel campo StopLoss in pips impostazione del metodo di gestione del denaro.

Aggiunta di altre simulazioni di gestione del denaro

Possiamo aggiungere altre simulazioni MM, o addirittura aggiungere lo stesso metodo MM con parametri diversi. Alla fine, la nostra impostazione potrebbe essere la seguente:

Poi possiamo fare clic su Eseguire la simulazione MM per eseguire la simulazione vera e propria. Quant Analyzer esaminerà ora gli ordini della strategia e vi applicherà ogni metodo MM.
Quindi verranno visualizzati i risultati in Grafici azionari e Schede dei risultati.

Fase 3: valutazione dei risultati

Passando al grafico dell'equity possiamo vedere l'equity di ogni simulazione di MM, rispetto all'equity originale della strategia.

come previsto, possiamo vedere che Rischio fisso % del conto ha la migliore performance, ma anche i maggiori drawdown.

Quando passiamo a Risultati, possiamo vedere i risultati nella banca dati - è possibile cambiare la vista per visualizzare le colonne che ci interessano.

C'è anche un utile Spostare nella banca dati che copierà il risultato della simulazione MM nella normale banca dati, in modo da poterlo analizzare ulteriormente nel programma.

Conclusione

La simulazione di diversi metodi di gestione del denaro consente di verificare come si comporterebbe la strategia con una gestione del denaro diversa o semplicemente con parametri MM diversi.

Si tratta di uno strumento potente che può migliorare il vostro trading aumentando i profitti o riducendo i rischi, senza modificare la strategia di trading stessa.

Come ogni cosa, deve essere usata con cautela. Riprovate sempre la vostra strategia con il nuovo money management anche nella vostra piattaforma di trading. Ricordate che Quant Analyzer effettua solo simulazioni, non un vero e proprio backtesting.

Estensibilità

la cosa migliore è che i metodi di gestione del denaro, come la maggior parte delle altre cose in Quant Analyzer 4, sono estensibile. Ci sono tre metodi MM predefiniti, ma è possibile scrivere facilmente i propri in QuantEditor in Snippets -> MoneyManagementTypes.

Nel prossimo futuro forniremo ulteriore documentazione ed esempi, nonché ulteriori implementazioni dei metodi MM.