Codebase - media mobile

La Variable Moving Average (VMA) è una media mobile adattiva avanzata sviluppata da Tushar Chande, lo stesso analista tecnico che ha creato il Chande Momentum Oscillator e VIDYA. La VMA si differenzia dalle altre medie mobili misurando e rispondendo all'efficienza del prezzo, ovvero all'efficacia con cui il prezzo si muove in una particolare direzione rispetto alla sua volatilità complessiva. Questa capacità di adattamento consente al VMA di diventare automaticamente più reattivo durante i mercati in forte trend e meno sensibile durante le condizioni di oscillazione e di range-bound, fornendo potenzialmente ai trader segnali più accurati in vari contesti di mercato.

Nell'ultimo aggiornamento abbiamo introdotto nuovi blocchi di confronto che consentono di smussare qualsiasi indicatore utilizzando varie medie mobili, come SMA, EMA, WMA o HMA. Questi blocchi consentono di confrontare il valore attuale di un indicatore con la sua versione smussata, aiutando a filtrare il rumore del mercato e a concentrarsi sulle tendenze significative. È possibile specificare parametri come il periodo, il tipo di media mobile e lo spostamento per adattare lo smoothing alla propria strategia. Questo miglioramento offre ai trader strumenti raffinati per sviluppare strategie di trading più robuste e reattive.

Volume Weighted Average Price (VWAP) Bollinger Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Volume Weighted Average Price (VWAP) e Bollinger Bands per creare livelli dinamici di supporto e resistenza, o "bande", intorno alla linea VWAP. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno al VWAP, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.

Volume Weighted Average Price (VWAP) ATR Bands è un indicatore di analisi tecnica che combina i concetti di Volume Weighted Average Price (VWAP) e Average True Range (ATR) per creare livelli dinamici di supporto e resistenza, o "bande", intorno alla linea VWAP. Questo indicatore aiuta i trader a valutare la volatilità e l'azione dei prezzi intorno al VWAP, fornendo ulteriori spunti per potenziali configurazioni di trading.

Media mobile Kaufman OHLC ( KAMA OHLC)

RSI lisciato - SRSI

La madre di tutte le medie mobili di Ehlers

Questo snippet è descritto nella documentazione di StrategyQuantX.

Le medie mobili esponenziali doppie (DEMA) sono un miglioramento rispetto alle medie mobili esponenziali (EMA) perché assegnano un peso maggiore ai punti dati recenti. Il ritardo ridotto si traduce in una media mobile più reattiva, che aiuta i trader a breve termine a individuare rapidamente le inversioni di tendenza.