Usdcad, audusd, usdjpy, nzdusd

Signori. Qualcuno ha trovato strategie robuste sul tf 30min con i dati di copia di ducati? Ho problemi con queste coppie fin dall'inizio. Se sì, potreste fornire alcuni dettagli relativi alle impostazioni del costruttore e ai filtri di analisi? Grazie in anticipo.

Posso confermarlo, indipendentemente dal timeframe, SQ ha MOLTE difficoltà a trovare strategie per USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY e NZDUSD, hai ragione. Spero che SQ4 sia un po' più avanzato e riesca a trovare qualche strategia su queste coppie. Ciò che dimostra, tuttavia, è che queste coppie sono le meno stabili in termini di pattern ripetuti, necessari per un sistema di trading automatico.

Posso confermarlo, indipendentemente dal timeframe, SQ ha MOLTE difficoltà a trovare strategie per USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY e NZDUSD, hai ragione. Spero che SQ4 sia un po' più avanzato e riesca a trovare qualche strategia su queste coppie. Ciò che dimostra, tuttavia, è che queste coppie sono le meno stabili in termini di pattern ripetuti, necessari per un sistema di trading automatico.

Non ho guardato l'M30 (ho guardato soprattutto l'H1 e l'M5) e non riesco a trovare nulla di buono su USDCAD o USDJPY e ci ho passato mesi. Su AUDUSD ho trovato ben poco. Per coppie come EURUSD e GBPUSD, invece, ne ho trovate migliaia che sembrano buone.

Non ho ancora esaminato gli altri che hai citato. Sospetto che queste coppie siano molto più casuali nel loro comportamento, come dici tu.

Ciao,

Grazie per aver confermato le mie scoperte. Nella prossima settimana proverò a costruire strategie su time frame più alti su queste coppie. Vi farò sapere.

Non credo che sia colpa delle coppie, ma di SQ. L'EURUSD, su cui trova strategie abbastanza facilmente, è considerata una delle coppie più rumorose degli ultimi 5 anni o giù di lì, perché è molto scambiata. Molte delle coppie menzionate hanno un rumore intraday molto minore. Si dà il caso che EURUSD abbia avuto un buon andamento nell'ultimo anno.

Sono le coppie, quelle citate hanno pattern di ripetizione molto bassi rispetto all'EURUSD, quindi è difficile trovare strategie che funzionino bene. È possibile verificare con gli strumenti di data-mining, che trovano lo stesso riscontro in relazione al fatto che le coppie di cui sopra sono molto più imprevedibili di EURUSD.

È interessante notare che il 4 volte vincitore della Coppa del Mondo di trading Anrea Unger, che è un Quant 100% (ma scrive sistemi creati dall'uomo, non sistemi estratti dai dati), afferma l'esatto contrario di te e sono d'accordo con lui: per quanto riguarda i sistemi non estratti dai dati, l'EURUSD ha il maggior rumore di qualsiasi coppia.
Più un prodotto viene scambiato, più diventa rumoroso, meno inefficienze ha. Lo S&P500 ne è un esempio perfetto. Ecco perché i mercati azionari dei paesi più piccoli hanno un andamento migliore e i mercati statunitensi hanno un potenziale di inversione della media decisamente migliore. Credo che questo sia il modo in cui Ray Dalio di Bridgewater alloca i suoi sistemi.

Per non andare fuori tema, trovo che SQ abbia molto più successo con l'EURUSD. Spero che SQ4 abbia la possibilità di effettuare ricerche personalizzate più intelligenti per sfruttare le personalità di altre coppie.

Anche se ha vinto 100 coppe del mondo, io nel frattempo creo e faccio trading su ciò che mi fa guadagnare... e questo è chiaramente l'EURUSD, che si presenta con i sistemi più stabili e con il minor numero di variazioni di movimento. Potrebbe essere rumoroso sui TF più bassi, ma i timeframe più grandi tendono a ripetere la storia molto più di qualsiasi altra coppia che ho negoziato negli ultimi 10 anni (questa è anche la mia esperienza quando ho codificato sistemi senza SQ prima) da quando lo faccio a tempo pieno. E onestamente, non me ne può fregare di meno di quello che dicono gli altri, purché questo strumento continui a sfornare buoni sistemi EURUSD che mi facciano guadagnare costantemente. Non so voi e se il vostro obiettivo è quello di elaborare teorie che potrebbero essere vere o meno, o se volete fare soldi... Io sono sicuramente qui per fare soldi e condividere le mie scoperte lungo la strada, questo è tutto ciò che mi interessa.

Il motivo per cui dico questo è che i sistemi che creo che non sono estratti dai dati tendono ad avere il miglior successo su quelli elencati più la maggior parte dei cross e sono tutti D1 mentre su EURUSD ho dovuto modificare o aggiungere parametri per farli funzionare di solito.
Penso che i sistemi prodotti da SQ (che sembrano tutti abbastanza simili - la maggior parte utilizza criteri di ingresso molto semplici con stop di acquisto/vendita posti a una distanza X dal mercato in base alla volatilità, in sostanza "breakout") sembrino favorevoli alla personalità di EURUSD, ma le altre coppie hanno sicuramente schemi e personalità che possono essere sfruttati, ma potrebbero richiedere più occhio umano, o nel nostro caso un po' più di generazione.

Non sono d'accordo e alcuni gestori di hedge fund molto intelligenti e ricchi e miliardari hanno affermato esattamente la stessa cosa sui mercati statunitensi, ma non voglio discuterne all'infinito. È abbastanza ovvio che più membri ha un mercato, più i modelli vengono sfruttati e riempiti, e più spesso raggiungerà equilibri laterali (è più probabile che un campione più grande di persone raggiunga una decisione o un disaccordo divisivo più spesso di un campione molto più piccolo). Ecco perché le azioni al centesimo e il Bitcoin sono così esplosivamente volatili. Coppie come EURAUD e GBPCAD hanno alcuni dei trend migliori, ma proprio i recenti fondamentali hanno dato al dollaro una spinta enorme mentre l'euro crolla.

Mi limiterò a questo.

La cosa interessante per me è che siete entrambi ovviamente persone intelligenti con esperienza dei mercati, ma siete in disaccordo sulle coppie EURUSD rispetto a quelle meno scambiate (cross e minori).

Da un lato, EURUSD è la coppia più liquida e più scambiata, con gli spread migliori, come suggerisco. D'altra parte, un trading così intenso deve influenzare la struttura della coppia, forse a scapito delle inefficienze del mercato.

Non so quale sia la risposta, ma utilizzando SQ trovo sicuramente dei sistemi molto validi. Lo stesso vale per GBPUSD.

Buon lavoro a tutti.

1 Per equilibrio laterale sospetto che tu intenda la congestione, dato che raramente l'offerta è uguale alla domanda. Cerco di essere specifico piuttosto che usare generalizzazioni difficili da dimostrare come "alcuni gestori di hedge fund miliardari molto intelligenti e ricchi". Penso che scoprirà che George Soros ha un'opinione contraria alla sua posizione... Controlli la sua teoria della riflessività, che attribuisce al suo straordinario successo nel trading;

 

2 Gli strumenti di Fibonnacci sono uno degli strumenti più diffusi e utilizzati dai trader professionisti e al dettaglio; presumo che la maggior parte dei trader (dal noob al pro) conosca i principi di base di questi strumenti e che funzionino grazie al comportamento della folla e che più grande è la folla, meglio funzionano. Vedi: Khoshnevisan, Mohd e Soukanto Bhattacharya. "Analisi finanziaria e trading: Ingegneria finanziaria e applicazioni delle sequenze di Fibonacci".PROGRESSI NELLA RICERCA SUL BUSINESS GLOBALE (2012).

 

3 "Un campione più ampio di persone ha maggiori probabilità di raggiungere una decisione o un disaccordo divisivo più spesso di un campione molto più piccolo" Questa affermazione è semplicemente asinina. Se si dispone di un campione di 1000 persone che dicono casualmente sì o no, il VALORE ATTESO di un sì o di un no è 50%. Il valore atteso è 50% indipendentemente dalla dimensione del campione. 

Non mi ero reso conto che si trattasse di un argomento così delicato da produrre commenti infiammatori come "asinino".

1 Ok, allora dovrò ignorare le tue citazioni, altrimenti dovrei riempire la pagina con citazioni di personaggi come Jerry Parker, Ed Thorp e Ray Dalio.

2 Notch hai dei sistemi meccanici che eseguono fibonnacci dimostrando che è statisticamente rilevante e predittivo? Riesci a prevedere se ritraccerà a 38,2, 50 o 61,8 o a dimostrare che è stato il fib a causare il rimbalzo o il supporto e la resistenza da livelli precedentemente definiti o indicatori di ipercomprato/venduto, o in realtà *una confluenza di TUTTO*? Lo uso discrezionalmente su base giornaliera perché lo combino con molto altro. Non si tratta di un pattern o di uno strumento che si ripete in modo costante e meccanico e che può essere utilizzato da solo o che si può dire che contribuisca da solo ai pattern di cui sembra far parte, pertanto la tua osservazione è irrilevante. Questo è in realtà un ottimo esempio, e sono felice che tu l'abbia tirato fuori, perché la maggior parte dei trader lo guarda e i soldi intelligenti lo sanno. Ecco perché i suoi livelli vengono costantemente sballottati, rotti falsamente o semplicemente ignorati. I breakout di SnR, donchian o altro, ad esempio, come il sistema della tartaruga, sono stati assolutamente micidiali nei mercati fino a quando non sono stati utilizzati in modo eccessivo e i soldi più intelligenti ne hanno approfittato per causare falsi breakout più frequenti nel mercato odierno (soprattutto nel forex, dove sono necessari più filtri di volatilità per trovare i set up giusti per i veri breakout).
O stai trollando, agendo in modo deliberatamente infiammatorio e facendo l'ignorante, o sei veramente così.

3. Davvero? Quindi vi sentite a vostro agio con 2 test di robustezza perché dovrebbero essere statisticamente rilevanti? Si sente a suo agio con 2 lanci di moneta contro 1000? Non pensi che stabilizzi le statistiche? Ok allora.... Quello che hai appena detto è una completa fallacia piena di ignoranza (mi sembra che tu stia cercando di fare il troll e che in realtà ci sia cascato) ed è davvero un'osservazione asinina. I campioni più piccoli *destabilizzano* l'equilibrio statistico/la rilevanza. Non voglio disinformare nessun nuovo trader. Es: se 2 trader si schierano più spesso dalla stessa parte rispetto a 200 trader. Questo è come il corso di statistica 101, amico.

Tulip Mania e aggiungiamo il bitcoin. Questi erano/sono mercati giovani, che dovevano ancora (nel caso del BTC) diventare fortemente sistematizzati. I mercati che diventano più "erratici"/"casuali" che mai sono un fenomeno prodotto dalla meccanizzazione. Il Forex è considerato il mercato più "intelligente" del mondo perché è il meno emotivo ed è altamente sistematico. Sono stati sfruttati molti pattern perché è saturo di una varietà di sistemi (la maggior parte simmetrici) che danno maggiore equilibrio alla domanda e all'offerta (è per questo che siamo qui a generare casualmente per trovarli, no? 😉 ). Credo che sia efficiente? No, ma la coppia EURUSD è la più efficiente di tutte, seguita da USDJPY, e confermo ciò che ho detto. Il fatto che un software di data mining trovi strategie in una coppia rispetto a un'altra non significa che le altre coppie abbiano pattern statistici inferiori, ma dipende interamente dalla struttura delle strategie che produce in coppia con l'asset che viene testato, più di quanto tu stia dando peso.

La mia posizione aggiunge una ragione in più rispetto alla tua al motivo per cui siamo tutti qui ad usare la generazione casuale e l'incredibile suite di software di Marc per trovare i pattern nel mercato - perché trovare i pattern nel mercato (specialmente quello più efficiente:FX) è difficile! Grazie 😀 Notch, mi piacciono i tuoi post e imparo da tutti sul forum, ma mi piace di più la pace sul forum. Per tutta la mattina hai aggiunto intensità con certe osservazioni e toni che prima non c'erano.

Non ho guardato l'M30 (ho guardato soprattutto l'H1 e l'M5) e non riesco a trovare nulla di buono su USDCAD o USDJPY e ci ho passato mesi. Su AUDUSD ho trovato ben poco. Per coppie come EURUSD e GBPUSD, invece, ne ho trovate migliaia che sembrano buone.

 

Non ho ancora esaminato gli altri che hai citato. Sospetto che queste coppie siano molto più casuali nel loro comportamento, come dici tu.

MikeyC ho trovato alcune buone strategie su USDJPY 1H TF. Ecco le mie impostazioni

Ragazzi, rilassatevi, perché non spendere il tempo per generare sistemi invece di sprecarlo con ciò che dovrebbe funzionare in teoria e cosa no? Alla fine chi guadagna di più con il suo approccio di generazione di sistemi in SQ è quello che ha ragione, nient'altro conta e non ha importanza.

Dopo molti mesi di tentativi ed errori ho smesso di cercare nuove strategie, credo che il requisito minimo perché un sistema (strategia) funzioni sia quello di analizzare almeno 2 timeframe contemporaneamente. 

è impossibile fare scalping o swing su un timeframe basso, 1h e inferiore, senza controllare il trend complessivo in un altro timeframe più alto, come il giorno o l'h4 almeno,

Risparmia il fiato e aspetta sq4, soprattutto che il multi core venga sistemato. 

Il primo fattore importante di GA è la velocità, poi vengono i parametri o gli indicatori, la velocità è stata la prima questione da quando GA è stato creato, 

Non è possibile "vedere" il trend a lungo termine su timeframe inferiori utilizzando le impostazioni di periodo appropriate (grandi) su qualche indicatore?

Come decidete attualmente, ad esempio, il trend generale su un grafico giornaliero?