Usdcad, audusd, usdjpy, nzdusd

Messieurs. Est-ce que quelqu'un a trouvé des stratégies robustes sur 30min tf avec les données ducas copy ? J'ai des problèmes avec ces paires depuis le début. Si oui, pourriez-vous nous donner quelques détails concernant les paramètres du constructeur et les filtres d'analyse ? Merci d'avance.

Je peux le confirmer, quel que soit le timeframe, SQ a TRÈS du mal à trouver des stratégies pour l'USDCAD, l'EURCAD, l'AUDUSD, l'EURAUD, l'USDJPY et le NZDUSD, vous avez raison. J'espère que SQ4 est un peu plus avancé et qu'il trouvera des stratégies sur ces paires. Ce que cela montre, cependant, c'est que ces paires sont les moins stables en termes de schémas répétitifs, ce qui est nécessaire pour un système de trading automatisé.

Je peux le confirmer, quel que soit le timeframe, SQ a TRÈS du mal à trouver des stratégies pour l'USDCAD, l'EURCAD, l'AUDUSD, l'EURAUD, l'USDJPY et le NZDUSD, vous avez raison. J'espère que SQ4 est un peu plus avancé et qu'il trouvera des stratégies sur ces paires. Ce que cela montre, cependant, c'est que ces paires sont les moins stables en termes de schémas répétitifs, ce qui est nécessaire pour un système de trading automatisé.

Je n'ai pas regardé le M30 (j'ai surtout regardé le H1 et le M5) et je n'ai rien trouvé de bon sur l'USDCAD ou l'USDJPY, alors que j'y ai passé des mois. Je n'ai trouvé que très peu d'informations sur l'AUDUSD. Des paires comme EURUSD et GBPUSD, j'en trouve des milliers qui ont l'air bonnes par contraste.

Je n'ai pas encore examiné les autres que vous mentionnez. Je soupçonne que ces paires ont un comportement beaucoup plus aléatoire, comme vous le dites.

Bonjour,

Merci de confirmer mes découvertes. La semaine prochaine, j'essaierai de construire des stratégies sur des temps plus élevés sur ces paires. Je vous tiendrai au courant.

Je ne pense pas que ce soit à cause des paires, je pense que c'est à cause de SQ. L'EURUSD, sur laquelle il trouve assez facilement des stratégies, est considérée comme l'une des paires les plus bruyantes de ces cinq dernières années environ, car elle est très échangée. Plusieurs des paires mentionnées ont beaucoup moins de bruit intrajournalier. Il se trouve que l'EURUSD a connu un bon parcours l'année dernière.

Il s'agit des paires, les paires mentionnées ont des modèles de répétition très faibles par rapport à l'EURUSD, il est donc difficile de trouver des stratégies qui fonctionnent bien. Vous pouvez vérifier avec des outils d'exploration de données, ils trouvent la même chose par rapport au fait que les paires ci-dessus sont beaucoup plus imprévisibles que l'EURUSD.

Il est intéressant de noter qu'Anrea Unger, qui a remporté quatre fois la Coupe du monde de trading et qui est un Quant 100% (mais qui écrit des systèmes créés par l'homme et non des systèmes basés sur des données), dit tout le contraire de vous et je suis d'accord avec lui pour dire qu'en ce qui concerne les systèmes non basés sur des données, la paire EURUSD est la plus bruyante de toutes les paires de devises.
Plus un produit est échangé massivement, plus il est bruyant, moins il est inefficace. Le S&P500 en est un parfait exemple. C'est pourquoi les marchés boursiers des petits pays ont une bien meilleure tendance et les marchés américains ont un bien meilleur potentiel de retour à la moyenne. Je crois que c'est ainsi que Ray Dalio, de Bridgewater, répartit ses systèmes.

Sans vouloir m'éloigner du sujet, je trouve que SQ a beaucoup plus de succès avec l'EURUSD. J'espère que SQ4 a le potentiel pour des recherches personnalisées plus intelligentes afin de tirer profit des personnalités des autres paires.

Même s'il a gagné 100 coupes du monde, je crée et trade ce qui me rapporte de l'argent... et c'est clairement l'EURUSD qui présente les systèmes les plus stables, avec le moins de changements de mouvements. Cela peut être bruyant sur les TF inférieurs, mais les plus grands timeframes ont tendance à répéter l'histoire bien plus que n'importe quelle autre paire que j'ai tradée ces 10 dernières années (c'est aussi mon expérience lorsque je codais des systèmes sans SQ auparavant) depuis que je fais cela à plein temps. Et honnêtement, je ne me soucie pas du tout de ce que les autres disent tant que ce truc continue à produire de bons systèmes EURUSD qui me font gagner de l'argent à l'avenir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous et si votre but est de trouver des théories qui peuvent être vraies ou non, ou si vous voulez gagner de l'argent... Je suis définitivement ici pour gagner de l'argent et partager mes découvertes sur le chemin, c'est tout ce qui m'importe.

La raison pour laquelle je dis cela est que les systèmes que je crée et qui ne sont pas basés sur les données ont tendance à avoir le plus de succès sur les systèmes listés ainsi que sur la plupart des crosses et ils sont tous en D1 alors que sur l'EURUSD, j'ai dû modifier ou ajouter des paramètres pour qu'ils fonctionnent habituellement.
Je pense que les systèmes produits par SQ (qui semblent tous assez similaires - la plupart utilisant des critères d'entrée très simples avec des stops d'achat/vente placés à une distance X du marché sur la base de la volatilité dans l'essence des "breakouts") semblent favorables à la personnalité de l'EURUSD, mais les autres paires ont certainement des modèles et des personnalités qui peuvent être exploités, mais qui peuvent nécessiter plus d'œil humain, ou dans notre cas, un peu plus de génération.

Je ne suis pas d'accord et certains gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires très intelligents et très riches ont déclaré exactement la même chose que moi au sujet des marchés américains, mais je ne souhaite pas en débattre à l'infini. Il est évident que plus un marché compte de membres, plus les modèles sont exploités et remplis, et plus souvent il atteindra des équilibres latéraux (un plus grand échantillon de personnes est plus susceptible de parvenir à une décision ou un désaccord plus souvent qu'un échantillon beaucoup plus petit). C'est la raison pour laquelle les penny stocks et le bitcoin sont si explosivement volatils. Des paires comme EURAUD et GBPCAD ont certaines des meilleures tendances, mais les fondamentaux récents ont donné au dollar une énorme poussée tandis que l'euro s'effondre.

Je m'en tiendrai là.

Ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous êtes tous les deux des personnes manifestement intelligentes ayant l'expérience des marchés, mais vous êtes en désaccord sur l'EURUSD par rapport aux paires moins échangées (crosses et mineures).

D'une part, l'EURUSD est la paire la plus liquide et la plus échangée, avec les meilleurs spreads selon moi. D'autre part, un tel volume de transactions doit influencer la structure de la paire, peut-être au détriment de l'inefficacité du marché.

Je ne sais pas quelle est la réponse, mais en utilisant SQ, je trouve définitivement ce qui semble être de très bons systèmes. Même chose avec GBPUSD.

Joyeuses pépites à tous.

1 Par équilibre latéral, je suppose que vous entendez congestion, car l'offre est rarement égale à la demande. J'essaie d'être précis plutôt que d'utiliser des généralisations très difficiles à prouver telles que "certains gestionnaires de fonds spéculatifs milliardaires très intelligents et très riches". Je pense que vous découvrirez que George Soros a un point de vue contraire au vôtre... consultez sa théorie de la réflexivité, qu'il attribue à son succès commercial exceptionnel ;

 

2 Les outils de Fibonnacci sont l'un des outils les plus utilisés par les traders professionnels et particuliers ; je suppose que la plupart des traders (du débutant au professionnel) connaissent les principes de base de ces outils et savent qu'ils fonctionnent grâce au comportement de la foule et que plus la foule est importante, mieux ils fonctionnent. Voir : Khoshnevisan, Mohd, et Soukanto Bhattacharya. "Analyse financière et négociation : Financial Engineering and Applications of Fibonacci Sequences".LES PROGRÈS DE LA RECHERCHE SUR LES ENTREPRISES MONDIALES (2012).

 

3 "Un échantillon plus large de personnes est plus susceptible de parvenir à une décision partagée/désaccord plus souvent qu'un échantillon beaucoup plus petit" Cette affirmation est tout simplement absurde. Si vous avez un échantillon de 1000 personnes qui disent au hasard oui ou non, la VALEUR ATTENDUE d'un oui ou d'un non est de 50%. La valeur attendue est de 50% quelle que soit la taille de l'échantillon. 

Je ne savais pas que le sujet était si sensible qu'il donnait lieu à des remarques incendiaires telles que "asinine".

1 Ok, je vais donc devoir ignorer vos citations, sinon je devrais remplir la page avec des citations de gens comme Jerry Parker, Ed Thorp, Ray Dalio.

2 Notch Avez-vous des systèmes mécaniques qui utilisent Fibonnacci et qui prouvent qu'ils sont statistiquement pertinents et prédictifs ? Pouvez-vous prédire s'il va retracer vers un 38.2, un 50, ou un 61.8 ou prouver que c'est même le fibonnacci qui a causé le rebond ou que c'était le support et la résistance de niveaux précédemment définis ou des indicateurs de surachat/vente, ou en fait *une confluence de TOUT* ? Je l'utilise de manière discrétionnaire sur une base quotidienne parce que je le combine avec beaucoup d'autres choses. Il ne s'agit pas d'un modèle ou d'un outil qui se répète systématiquement et mécaniquement et qui peut être utilisé seul ou même être considéré comme un contributeur unique aux modèles dont il semble faire partie ; votre point de vue n'est donc pas pertinent. Il s'agit en fait d'un excellent exemple, et je suis ravi que vous l'ayez mentionné, parce que la majorité des traders le regardent et que l'argent intelligent le sait. C'est la raison pour laquelle ses niveaux sont constamment modifiés, cassés à tort ou tout simplement ignorés. Les cassures de SnR, donchian, ou autre par exemple, comme le système de la tortue étaient absolument mortelles sur les marchés jusqu'à ce qu'elles soient surutilisées et que l'argent plus intelligent en profite pour provoquer des fausses cassures plus fréquentes sur les marchés d'aujourd'hui (en particulier sur le forex où plus de filtres de volatilité sont nécessaires pour trouver les bons réglages pour les vraies cassures).
Soit vous êtes un troll en agissant de manière délibérément incendiaire et en jouant l'ignorant, soit vous êtes vraiment comme ça.

3. Vraiment ? Vous vous sentez donc à l'aise avec deux tests de robustesse parce qu'ils devraient être statistiquement pertinents ? Vous vous sentez à l'aise avec deux tirages à pile ou face par rapport à 1000 ? Vous ne pensez pas que cela stabilise les statistiques ? D'accord, alors.... Ce que vous venez de dire est un sophisme complet plein d'ignorance (je sens que c'est parce que vous essayez d'être un troll et que vous dérapez) et c'est en effet la remarque la plus insensée. Des échantillons plus petits *déstabilisent* l'équilibre/la pertinence statistique. Je ne veux pas désinformer les nouveaux traders. Ex : Si 2 traders prennent plus souvent le même parti que 200 traders. C'est comme le cours de statistiques 101, mec.

La tulipe mania et le bitcoin. Ces marchés étaient/sont jeunes et n'avaient pas encore (dans le cas du BTC) été fortement systématisés. Le fait que les marchés deviennent plus "erratiques"/"aléatoires" que jamais est un phénomène dû à la mécanisation. Le Forex est considéré comme le marché le plus "intelligent" au monde car il est le moins émotionnel et très systématique. De nombreux modèles ont été exploités parce qu'il est saturé d'une variété de systèmes (la plupart symétriques) qui donnent plus d'équilibre à l'offre et à la demande (c'est pour cela que nous sommes ici à générer aléatoirement pour les trouver, n'est-ce pas ? 😉 ). Est-ce que je crois que c'est efficace ? Non, mais l'EURUSD est la paire la plus efficace, suivie par l'USDJPY, et je maintiens ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'un logiciel de data mining trouve des stratégies dans une paire par rapport à une autre que les autres paires ont moins de modèles statistiques, cela dépend entièrement de la structure de ces stratégies qu'il produit couplées avec l'actif qui est testé, plus que ce à quoi vous donnez de l'importance.

Ma position ajoute encore plus de raisons que la vôtre à la raison pour laquelle nous sommes tous ici à utiliser la génération aléatoire et l'incroyable suite logicielle de Marc pour trouver des modèles dans le marché - Parce que trouver des modèles dans le marché (en particulier le plus efficace:FX) est DIFFICILE ! Merci 😀 Notch, j'apprécie tes posts et j'apprends de tout le monde sur le forum, mais j'apprécie encore plus la paix sur les forums. Depuis ce matin tu as rajouté de l'intensité avec certaines remarques et un ton qui n'était pas là avant.

Je n'ai pas regardé le M30 (j'ai surtout regardé le H1 et le M5) et je n'ai rien trouvé de bon sur l'USDCAD ou l'USDJPY, alors que j'y ai passé des mois. Je n'ai trouvé que très peu d'informations sur l'AUDUSD. Des paires comme EURUSD et GBPUSD, j'en trouve des milliers qui ont l'air bonnes par contraste.

 

Je n'ai pas encore examiné les autres que vous mentionnez. Je soupçonne que ces paires ont un comportement beaucoup plus aléatoire, comme vous le dites.

MikeyC j'ai trouvé quelques bonnes stratégies sur USDJPY 1H TF. Voici mes paramètres

Les gars, détendez-vous, pourquoi ne pas passer votre temps à générer des systèmes au lieu de le gaspiller avec ce qui devrait fonctionner en théorie et ce qui ne fonctionne pas ? En fin de compte, celui qui gagne le plus d'argent avec son approche de génération de systèmes dans SQ est celui qui a raison, rien d'autre ne compte vraiment ni n'a d'importance.

Après de nombreux mois d'essais et d'erreurs, j'ai arrêté de chercher de nouvelles stratégies, je crois que le minimum requis pour qu'un système (stratégie) fonctionne est d'analyser au moins 2 timeframes en même temps. 

Il est impossible de faire du scalp ou du swing sur un timeframe bas 1hr et en dessous sans vérifier la tendance générale sur un autre timeframe plus haut comme le jour ou le h4 au moins,

Gardez votre souffle et attendez sq4 , surtout que le multi core sera corrigé . 

Le premier facteur important de l'AG est la vitesse, puis viennent les paramètres ou les indicateurs, la vitesse a été le premier point à l'ordre du jour lors de la création de l'AG, 

N'est-il pas possible de "voir" la tendance à long terme sur des périodes inférieures en utilisant les paramètres de période (large) appropriés sur un indicateur ?

Comment décidez-vous actuellement, par exemple, de la tendance générale sur un graphique journalier ?