Usdcad, audusd, usdjpy, nzdusd

Señores. ¿Alguien ha encontrado estrategias robustas en 30min tf con datos de copia de ducas? Tengo problemas con estos pares desde el principio. Si la respuesta es afirmativa, ¿podrían proporcionarnos algunos detalles relacionados con la configuración del constructor y los filtros de análisis? Gracias de antemano.

Puedo confirmar esto, independientemente del marco de tiempo, SQ tiene un tiempo MUY difícil encontrar estrategias para USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY y NZDUSD, tienes razón con esto. Espero que SQ4 sea un poco más avanzado y encuentre algunas estrategias en esos pares. Lo que muestra, sin embargo, es que esos pares son los pares menos estables en términos de patrones de repetición que se necesitan para un sistema de comercio automatizado.

Puedo confirmar esto, independientemente del marco de tiempo, SQ tiene un tiempo MUY difícil encontrar estrategias para USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY y NZDUSD, tienes razón con esto. Espero que SQ4 sea un poco más avanzado y encuentre algunas estrategias en esos pares. Lo que muestra, sin embargo, es que esos pares son los pares menos estables en términos de patrones de repetición que se necesitan para un sistema de comercio automatizado.

No he mirado en M30 (he mirado en H1 y M5 sobre todo) y no encuentro nada bueno en USDCAD o USDJPY y he pasado meses en ello. AUDUSD he encontrado sospechosamente pocos. Pares como EURUSD y GBPUSD encuentro miles que parecen buenos por el contrario.

Todavía no he mirado las otras que mencionas. Sospecho que estos pares son mucho más aleatorio en su comportamiento como usted dice.

Hola,

Gracias por confirmar mis descubrimientos. En la próxima semana voy a tratar de construir estrategias en marcos de tiempo más altos en theese pares. Se lo haré saber.

No creo que sean los pares, creo que es SQ. EURUSD que se encuentra estrategias con bastante facilidad en es considerado uno de los pares más ruidosos en los últimos 5 años o así, porque es muy negociado. Varios de los pares mencionados tienen mucho menos ruido intradía. EURUSD acaba de pasar a tener una buena racha el año pasado, sin embargo.

Son los pares, los pares mencionados tienen patrones de repetición muy bajos comparados con EURUSD, por lo que es difícil encontrar estrategias que lo hagan bien del todo. Puede comprobar con herramientas de minería de datos, encuentran lo mismo en relación a que los pares mencionados son mucho más impredecibles que EURUSD.

Interesante, la 4 veces ganadora del campeonato mundial de trading Anrea Unger que es una 100% Quant (pero escribe sistemas hechos por humanos, no sistemas minados de datos) dice todo lo contrario que tú y estoy de acuerdo con él en cuanto a sistemas no minados de datos, EURUSD tiene el mayor ruido de cualquier par.
Cuanto más se negocia un producto, más ruido hace y menos ineficiencias tiene. El S&P500 es un ejemplo perfecto. Por eso los mercados de valores de los países más pequeños evolucionan mucho mejor y los mercados estadounidenses tienen un potencial de reversión a la media mucho mayor. Creo que así es como Ray Dalio de Bridgewater asigna sus sistemas.

Para no desviarme del tema, encuentro que SQ es mucho más exitoso con el EURUSD. Espero SQ4 tiene potencial para búsquedas personalizadas más inteligentes para aprovechar las personalidades de otros pares.

Mira, puede que haya ganado 100 copas del mundo, yo mientras tanto creo y comercio lo que me hace ganar dinero... y eso claramente es EURUSD ya que viene con los sistemas más estables, menos cambios de movimiento. Puede ser ruidoso en los TF's más bajos, pero los marcos de tiempo más grandes tienden a repetir la historia mucho más que cualquier otro par que he operado en los últimos 10 años (esa es también mi experiencia cuando codifiqué sistemas sin SQ antes) ya que estoy haciendo esto a tiempo completo. Y honestamente, no podría importarme menos lo que digan los demás siempre y cuando esta cosa siga escupiendo buenos sistemas EURUSD que constantemente me hagan ganar dinero en el futuro. No sé si tu objetivo es llegar a teorías que podrían ser ciertas o no, o si quieres ganar dinero... Definitivamente estoy aquí para ganar dinero y compartir mis hallazgos en el camino, eso es todo lo que me importa.

La razón por la que digo esto es porque los sistemas que hago que no son de datos minados tienden a tener el mejor éxito en los enumerados además de la mayoría de los cruces y son todos D1 mientras que en EURUSD he tenido que ajustar o añadir parámetros para que funcionen por lo general.
Creo que los sistemas de SQ produce (que todos parecen bastante similares - la mayoría utilizando criterios de entrada muy simple con comprar / vender paradas poner X-distancia del mercado basado en la volatilidad en esencia "breakouts") parece favorable a la personalidad de EURUSD, pero los otros pares definitivamente tienen patrones y personalidades a ellos que pueden ser aprovechadas, pero podría requerir más de un ojo humano, o en nuestro caso un poco más de generación.

No estoy de acuerdo, y algunos gestores de fondos de cobertura multimillonarios muy inteligentes y ricos han afirmado exactamente lo mismo que yo sobre los mercados estadounidenses, pero no quiero debatirlo hasta la saciedad. Es bastante obvio que cuantos más miembros tiene un mercado, más patrones se explotan y se llenan, y más a menudo se llegará a equilibrios laterales (mayor tamaño de la muestra de personas más probabilidades de llegar a una decisión dividida / desacuerdo con más frecuencia que una muestra mucho más pequeña). Por eso las penny stocks y el Bitcoin son tan explosivamente volátiles. Pares como EURAUD y GBPCAD tienen algunas de las mejores tendencias, pero sólo los fundamentos recientes han dado al dólar un gran impulso, mientras que el euro se desmorona.

Simplemente lo dejaré así.

Lo que me parece interesante es que ambos sois obviamente personas inteligentes con experiencia en los mercados, pero estáis en desacuerdo sobre el EURUSD frente a pares menos negociados (cruces y menores).

Por un lado, el EURUSD es el par con más liquidez y más negociado, con los mejores diferenciales que yo sugeriría. Por otro lado, una negociación tan intensa debe influir en la estructura del par, posiblemente en detrimento de las ineficiencias del mercado.

No sé cuál es la respuesta, pero usando SQ definitivamente encuentro lo que parecen muy buenos sistemas. Lo mismo con GBPUSD.

Felices pepitas a todos.

1 Por equilibrio lateral sospecho que te refieres a congestión, ya que la oferta rara vez es igual a la demanda. Intento ser específico en lugar de utilizar generalizaciones muy difíciles de demostrar como "algunos multimillonarios muy inteligentes y ricos gestores de fondos de cobertura". Creo que descubrirás que George Soros tiene una opinión contraria a la tuya... echa un vistazo a su teoría de la reflexividad, a la que atribuye su extraordinario éxito comercial;

 

2 Las herramientas de Fibonnacci son una de las herramientas más utilizadas por los operadores profesionales y minoristas; supongo que la mayoría de los operadores (desde los novatos hasta los profesionales) conocen los principios básicos de estas herramientas y saben que funcionan debido al comportamiento de la multitud y que cuanto mayor es la multitud, mejor funcionan. Véase: Khoshnevisan, Mohd, y Soukanto Bhattacharya. "Financial Analysis and Trading: Ingeniería financiera y aplicaciones de las secuencias de Fibonacci".AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL GLOBAL (2012).

 

3 "una muestra más grande de personas tiene más probabilidades de llegar a una decisión dividida/desacuerdo más a menudo que una muestra mucho más pequeña" Esa afirmación es simplemente asín. Si tienes una muestra de 1000 personas que aleatoriamente dicen sí o no, entonces el VALOR ESPERADO de que se diga sí o no es 50%. El valor esperado es 50% independientemente del tamaño de la muestra. 

No sabía que fuera un tema tan delicado como para producir comentarios incendiarios como "asín".

1 Ok, Entonces tendré que ignorar tus citas o tendría que llenar la página con citas de gente como Jerry Parker, Ed Thorp, Ray Dalio.

2 Notch ¿tiene algún sistema mecánico que ejecuta fibonnacci demostrando su estadísticamente relevante y predictivo? ¿Puedes predecir si va a retroceder a un 38.2, un 50, o un 61.8 o probar que incluso fue el fib el que causó el rebote o fue el soporte y la resistencia de niveles previamente definidos o indicadores de sobrecompra/venta, o en realidad *una confluencia de TODO*? Yo lo uso discrecionalmente a diario porque lo combino con mucho más. Este no es un patrón o herramienta que se repita consistente y mecánicamente que pueda ser usado por sí mismo o incluso que pueda decirse que es un único contribuyente a los patrones de los que parece ser parte, por lo tanto tu punto es irrelevante. De hecho, este es un gran ejemplo, me alegro de que lo hayas mencionado, porque la mayoría de los traders SÍ lo miran y el dinero inteligente lo sabe. Es por eso que sus niveles están en constante whipsawed, roto en falso, o simplemente ignorado. Breakouts de SnR, donchian, lo que sea, por ejemplo, como el sistema de la tortuga eran absolutamente asesinos en los mercados hasta que se sobreutilizaron y el dinero más inteligente se aprovechó de ello para causar falsos breakouts más frecuentes en el mercado de hoy (especialmente en forex, donde se requieren más filtros de volatilidad para encontrar las configuraciones correctas para verdaderos breakouts).
O estás troleando con mucho de esto actuando deliberadamente incendiario y haciéndote el ignorante, o de verdad resulta que eres así.

3. ¿De verdad? ¿Así que te sientes bien con 2 pruebas de robustez porque deberían ser estadísticamente relevantes? ¿Te sientes cómodo con 2 lanzamientos de moneda frente a 1000? ¿No crees que estabilice las estadísticas? Ok entonces.... Lo que acabas de decir es una completa falacia llena de ignorancia (me da la impresión de que estás intentando ser un troll y te estás equivocando) y de hecho es un comentario asnal. Las muestras más pequeñas *desestabilizan* el equilibrio/relevancia estadística. No quiero desinformar a ningún nuevo trader. Ej: Si 2 Traders tomarán más a menudo el mismo lado que 200 traders. Eso es como la clase de estadística 101 amigo.

Tulip Mania y añadamos bitcoin. Eran/son mercados jóvenes, que todavía (en el caso de BTC) no se habían sistematizado en gran medida. Que los mercados se vuelvan más "erráticos"/"aleatorios" que nunca es un fenómeno producido por la mecanización. Forex es considerado el mercado "más inteligente" del mundo porque es el MENOS emocional y es altamente sistemático. Se han explotado muchos patrones en él porque está saturado de variedad de sistemas (la mayoría simétricos) que dan más equilibrio a la oferta/demanda (para eso estamos aquí generando aleatoriamente para encontrarlos, ¿no? 😉 ). ¿Creo que es eficiente? No, pero el EURUSD es el que más lo es de todos los pares seguido del USDJPY, y me reafirmo en lo dicho. Que un software de minería de datos encuentre estrategias en 1 par frente a otro no significa que los otros pares tengan menos patrones estadísticos, depende totalmente de la estructura de esas estrategias que produce emparejadas con el activo que se está probando, más de lo que tú le estás dando importancia.

Mi posición añade aún más razón que la tuya a por qué estamos todos aquí usando la generación aleatoria y la increíble suite de software de Marc para encontrar patrones en el mercado- ¡Porque encontrar patrones en el mercado (especialmente el más eficiente:FX) es DIFÍCIL! Gracias 😀 Notch, disfruto con tus posts y aprendo de todos los del foro, pero disfruto más con la paz de los foros. Toda la mañana has añadido intensidad con ciertos comentarios y tono que antes no estaba aquí.

No he mirado en M30 (he mirado en H1 y M5 sobre todo) y no encuentro nada bueno en USDCAD o USDJPY y he pasado meses en ello. AUDUSD he encontrado sospechosamente pocos. Pares como EURUSD y GBPUSD encuentro miles que parecen buenos por el contrario.

 

Todavía no he mirado las otras que mencionas. Sospecho que estos pares son mucho más aleatorio en su comportamiento como usted dice.

MikeyC he encontrado algunos buenos streategies en USDJPY 1H TF. Aquí está mi configuración

Chicos, relajaos, ¿por qué no dedicar el tiempo a generar sistemas en vez de malgastarlo con lo que en teoría debería funcionar y lo que no? Al final el que hace más dinero con su enfoque de generar sistemas en SQ es el que tiene razón, nada más realmente cuenta ni importa.

Después de muchos meses de prueba y error he dejado de buscar nuevas estrategias, creo que el requisito mínimo para que un sistema (estrategia) funcione es al menos el análisis de 2 marcos de tiempo al mismo tiempo. 

es imposible scalp o swing en un timeframe bajo 1hr e inferior sin comprobar la tendencia all over en otro timeframe superior como day o h4 al menos ,

Ahorra saliva y espera a sq4 , sobre todo que se arregle el multi core . 

El primer factor importante del AG es la velocidad, luego vienen los parámetros o indicadores, la velocidad fue el primer problema desde que se creó el AG, 

¿No se puede "ver" la tendencia a más largo plazo en plazos inferiores utilizando la configuración de periodo (grande) adecuada en algún indicador?

¿Cómo decide actualmente, por ejemplo, la tendencia general en gráfico diario?