Usdcad, audusd, usdjpy, nzdusd

Senhores. Alguém encontrou estratégias robustas no tf de 30 minutos com dados de cópia da Ducas? Estou tendo problemas com esses pares desde o início. Em caso afirmativo, você poderia fornecer alguns detalhes relacionados às configurações do construtor e aos filtros de análise? Desde já agradeço.

Posso confirmar que, independentemente do período, o SQ tem MUITA dificuldade para encontrar estratégias para USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY e NZDUSD. Espero que o SQ4 seja um pouco mais avançado e encontre algumas estratégias para esses pares. O que isso mostra, no entanto, é que esses pares são os menos estáveis em termos de padrões repetidos, necessários para um sistema de negociação automatizado.

Posso confirmar que, independentemente do período, o SQ tem MUITA dificuldade para encontrar estratégias para USDCAD, EURCAD, AUDUSD, EURAUD, USDJPY e NZDUSD. Espero que o SQ4 seja um pouco mais avançado e encontre algumas estratégias para esses pares. O que isso mostra, no entanto, é que esses pares são os menos estáveis em termos de padrões repetidos, necessários para um sistema de negociação automatizado.

Não olhei para o M30 (olhei principalmente para o H1 e o M5) e não consegui encontrar nada de bom no USDCAD ou no USDJPY, e passei meses trabalhando nisso. Encontrei muito poucos dados sobre o AUDUSD. Pares como EURUSD e GBPUSD, por outro lado, encontrei milhares que parecem bons.

Ainda não examinei os outros que você mencionou. Suspeito que esses pares sejam muito mais aleatórios em seu comportamento, como você disse.

Hi,

Obrigado por confirmar minhas descobertas. Na próxima semana, tentarei criar estratégias em períodos de tempo maiores para esses pares. Depois lhe informo.

Não acho que sejam os pares, acho que é o SQ. O EURUSD, no qual ele encontra estratégias com bastante facilidade, é considerado um dos pares mais barulhentos dos últimos cinco anos ou mais, porque é muito negociado. Vários dos pares mencionados têm muito menos ruído intradiário. No entanto, o EURUSD teve um bom desempenho no último ano.

São os pares. Os pares mencionados têm padrões de repetição muito baixos em comparação com o EURUSD, portanto, é difícil encontrar estratégias que funcionem bem. Você pode verificar com as ferramentas de mineração de dados, pois elas constatam o mesmo em relação ao fato de que os pares acima são muito mais imprevisíveis do que o EURUSD.

Interessante, Anrea Unger, quatro vezes vencedora da Copa do Mundo de Comércio, que é uma 100% Quant (mas escreve sistemas feitos por humanos, não sistemas minerados por dados), diz o oposto de você e eu concordo com ele: no que diz respeito aos sistemas não minerados por dados, o EURUSD tem o maior ruído de todos os pares.
Quanto mais intensamente um produto é negociado, mais barulhento ele se torna e menos ineficiências ele tem. O S&P500 é um exemplo perfeito. É por isso que os mercados de ações de países menores têm uma tendência muito melhor e os mercados dos EUA têm um potencial de reversão à média muito melhor. Acredito que é assim que Ray Dalio, da Bridgewater, aloca seus sistemas.

Mas, sem querer sair do assunto, acho que o SQ é muito mais bem-sucedido com o EURUSD. Espero que o SQ4 tenha potencial para pesquisas personalizadas mais inteligentes para aproveitar as personalidades de outros pares.

Veja bem, mesmo que ele tenha vencido 100 copas do mundo, eu, enquanto isso, crio e negocio o que me faz ganhar dinheiro... e isso claramente é o EURUSD, pois ele apresenta os sistemas mais estáveis, com menos mudanças de movimento. Pode ser barulhento nos TFs mais baixos, mas os timeframes maiores tendem a repetir a história muito mais do que qualquer outro par que negociei nos últimos 10 anos (essa também é minha experiência quando codifiquei sistemas sem SQ antes), já que estou fazendo isso em tempo integral. E, sinceramente, não poderia me importar menos com o que os outros dizem, desde que essa coisa continue produzindo bons sistemas EURUSD que me façam ganhar dinheiro constantemente no futuro. Não sei se o seu objetivo é criar teorias que podem ser verdadeiras ou não, ou se você quer ganhar dinheiro... Definitivamente, estou aqui para ganhar dinheiro e compartilhar minhas descobertas no caminho, é só isso que me interessa.

Digo isso porque os sistemas que faço que não são extraídos de dados tendem a ter mais sucesso nos sistemas listados, além da maioria dos cruzamentos, e todos eles são D1, ao passo que no EURUSD tive que ajustar ou adicionar parâmetros para fazê-los funcionar normalmente.
Acho que os sistemas produzidos pela SQ (todos parecem bastante semelhantes - a maioria usa critérios de entrada muito simples com paradas de compra/venda colocadas a uma distância X do mercado com base na volatilidade, em essência, "rupturas") parecem favoráveis à personalidade do EURUSD, mas os outros pares definitivamente têm padrões e personalidades que podem ser aproveitados, mas talvez exijam mais olho humano ou, no nosso caso, um pouco mais de geração.

Eu discordo e alguns gerentes de fundos de hedge bilionários, muito inteligentes e ricos, afirmaram exatamente o mesmo que eu sobre os mercados dos EUA, mas não quero ficar debatendo sobre isso. É bastante óbvio que quanto mais membros um mercado tiver, mais padrões serão explorados e preenchidos, e mais frequentemente ele atingirá equilíbrios laterais (uma amostra maior de pessoas tem mais probabilidade de chegar a uma decisão/discordância dividida com mais frequência do que uma amostra muito menor). É por isso que as penny stocks e o Bitcoin são tão explosivamente voláteis. Pares como EURAUD e GBPCAD têm algumas das melhores tendências, mas apenas os fundamentos recentes deram um grande impulso ao dólar, enquanto o euro se desintegra.

Vou ficar por aqui.

O que é interessante para mim é que vocês dois são obviamente pessoas inteligentes e com experiência nos mercados, mas estão em desacordo sobre o EURUSD em relação aos pares menos negociados (cruzados e menores).

Por um lado, o EURUSD é o par mais líquido e muito negociado, com os melhores spreads que eu sugeriria. Por outro lado, essa negociação intensa deve influenciar a estrutura do par, possivelmente em detrimento das ineficiências do mercado.

Não sei qual é a resposta, mas usando o SQ eu definitivamente encontro sistemas que parecem ser muito bons. O mesmo acontece com o GBPUSD.

Boas festas a todos.

1 Por equilíbrio lateral, suspeito que você queira dizer congestionamento, já que a oferta raramente é igual à demanda. Tento ser específico em vez de usar generalizações muito difíceis de provar, como "alguns bilionários muito inteligentes e ricos administradores de fundos de hedge". Acho que você descobrirá que George Soros tem uma visão contrária à sua posição... confira sua teoria da reflexividade, que ele atribui ao seu extraordinário sucesso comercial;

 

2 As ferramentas de Fibonnacci são uma das ferramentas mais difundidas usadas por traders profissionais e de varejo; presumo que a maioria dos traders (de iniciantes a profissionais) conheça os princípios básicos dessas ferramentas e que elas funcionam devido ao comportamento da multidão e, quanto maior a multidão, melhor elas funcionam. Veja: Khoshnevisan, Mohd, e Soukanto Bhattacharya. "Financial Analysis and Trading: Financial Engineering and Applications of Fibonacci Sequences" (Engenharia Financeira e Aplicações das Sequências de Fibonacci).AVANÇOS NA PESQUISA DE NEGÓCIOS GLOBAIS (2012).

 

3 "uma amostra maior de pessoas com maior probabilidade de chegar a uma decisão dividida/discordância com mais frequência do que uma amostra muito menor" Essa afirmação é simplesmente asinina. Se você tiver uma amostra de 1.000 pessoas dizendo aleatoriamente sim ou não, então o VALOR ESPERADO de um sim ou não ser dito é 50%. O valor esperado é 50% independentemente do tamanho da amostra. 

Eu não sabia que esse era um tópico tão sensível a ponto de produzir comentários inflamados como "asinino".

1 Ok, então terei que ignorar suas citações ou terei que preencher a página com citações de pessoas como Jerry Parker, Ed Thorp, Ray Dalio.

2 Notch: você tem algum sistema mecânico que esteja executando o fibonnacci, provando que ele é estatisticamente relevante e preditivo? Você pode prever se o retorno será para 38,2, 50 ou 61,8 ou provar que foi mesmo o fib que causou o salto ou foi o suporte e a resistência de níveis previamente definidos ou indicadores de sobrecompra/venda ou, na verdade, *uma confluência de TUDO*? Eu a utilizo diariamente de forma discricionária porque a combino com muito mais. Esse não é um padrão ou ferramenta que se repete de forma consistente e mecânica e que possa ser usado sozinho ou mesmo ser considerado o único contribuinte para os padrões dos quais parece fazer parte, portanto, seu argumento é irrelevante. Esse é, na verdade, um ótimo exemplo, e estou muito feliz que você o tenha mencionado, porque a maioria dos traders olha para ele e o dinheiro inteligente sabe disso. É por isso que seus níveis são constantemente alterados, falsamente rompidos ou simplesmente ignorados. Os rompimentos de SnR, donchian, o que quer que seja, por exemplo, como o sistema de tartaruga, eram absolutamente arrasadores nos mercados até que se tornaram excessivamente usados e o dinheiro mais inteligente se aproveitou disso para causar rompimentos falsos mais frequentes no mercado atual (especialmente no forex, onde são necessários mais filtros de volatilidade para encontrar as configurações corretas para rompimentos verdadeiros).
Ou você está trollando, agindo de forma deliberadamente inflamatória e se fazendo de ignorante, ou realmente é assim.

3. Sério? Então você se sente bem com dois testes de robustez porque eles devem ser estatisticamente relevantes? Você se sente confortável com 2 lançamentos de moeda contra 1000? Não acha que isso estabiliza as estatísticas? Ok, então.... O que você acabou de dizer é uma falácia completa, cheia de ignorância (acho que é porque você está tentando ser um troll e acabou cometendo um erro) e é, de fato, um comentário asinino. Amostras menores *desestabilizam* o equilíbrio/relevância estatística. Não quero desinformar nenhum novo operador. Por exemplo: se 2 operadores tomam o mesmo lado com mais frequência do que 200 operadores, isso é como a aula de estatística 101, cara. Isso é como a aula de estatística 101, cara.

Mania das tulipas e vamos acrescentar o bitcoin. Esses eram/são mercados jovens, que ainda (no caso do BTC) não haviam se tornado altamente sistematizados. Os mercados que se tornaram mais "erráticos"/"aleatórios" do que nunca são um fenômeno produzido pela mecanização. O Forex é considerado o mercado mais "inteligente" do mundo porque é o MENOS emocional e altamente sistemático. Muitos padrões foram explorados nele porque está saturado com uma variedade de sistemas (a maioria simétricos) que dão mais equilíbrio à oferta/demanda (é por isso que estamos aqui gerando aleatoriamente para encontrá-los, não é? 😉 ). Se acredito em sua eficiência? Não, mas o EURUSD é o mais eficiente de todos os pares, seguido pelo USDJPY, e mantenho o que disse. O fato de um software de mineração de dados encontrar estratégias em um par em comparação com outro não significa que os outros pares tenham menos padrões estatísticos. Isso depende inteiramente da estrutura dessas estratégias que ele produz emparelhadas com o ativo que está sendo testado, mais do que você está considerando.

Minha posição acrescenta ainda mais razões do que a sua para que estejamos todos aqui usando a geração aleatória e o incrível pacote de software do Marc para encontrar padrões no mercado - porque encontrar padrões no mercado (especialmente o mais eficiente:FX) é DIFÍCIL! Obrigado 😀 Notch, gosto de suas postagens e aprendo com todos no fórum, mas gosto mais da paz nos fóruns. Durante toda a manhã, você adicionou intensidade com certos comentários e um tom que não estava presente antes.

Não olhei para o M30 (olhei principalmente para o H1 e o M5) e não consegui encontrar nada de bom no USDCAD ou no USDJPY, e passei meses trabalhando nisso. Encontrei muito poucos dados sobre o AUDUSD. Pares como EURUSD e GBPUSD, por outro lado, encontrei milhares que parecem bons.

 

Ainda não examinei os outros que você mencionou. Suspeito que esses pares sejam muito mais aleatórios em seu comportamento, como você disse.

MikeyC Encontrei algumas boas estratégias no USDJPY 1H TF. Aqui estão minhas configurações

Pessoal, relaxem, por que não dedicar seu tempo à geração de sistemas em vez de desperdiçá-lo com o que deve funcionar na teoria e o que não deve? No final, aquele que ganhar mais dinheiro com sua abordagem de geração de sistemas no SQ é o que está certo, nada mais conta nem importa.

Depois de muitos meses de tentativas e erros, parei de procurar novas estratégias. Acredito que o requisito mínimo para que um sistema (estratégia) funcione é analisar pelo menos dois períodos de tempo ao mesmo tempo. 

É impossível fazer um scalp ou swing em um timeframe baixo de 1 hora ou menos sem verificar a tendência geral em outro timeframe mais alto, como o dia ou o h4, pelo menos,

Poupe seu fôlego e aguarde o sq4, especialmente se o multi core for corrigido. 

O primeiro fator importante do GA é a velocidade, depois vêm os parâmetros ou indicadores. A velocidade foi o primeiro problema desde a criação do GA, 

Não é possível "ver" a tendência de longo prazo em prazos menores usando as configurações de período (grande) apropriadas em algum indicador?

Como você decide atualmente, por exemplo, a tendência geral no gráfico diário?