Consigli sulla costruzione di strategie FX FUZZY LOGIC 1hr

Ciao

Strategie fx in logica fuzzy. è meglio costruire strategie simmetriche o solo direzionali?

la generazione casuale offre comunque una migliore varietà?

È meglio impostare, ad esempio, 4 condizioni di ingresso minime e 8 massime con una logica fuzzy che va da 25% a 100% oppure è meglio impostare zero e lasciare che sqx risolva il problema?

È sensato verificare la robustezza come farei con il corso quastico o c'è un difetto in questo metodo di verifica della robustezza della logica fuzzy?

Ho allegato un file di set con cui ho giocato. le strategie richiedono molti più scambi rispetto alle normali strategie di costruzione sqx e ho anche notato che i drawdown sono più grandi. è questo ciò che tutti gli altri sperimentano?

qualche indicazione sarebbe utile

grazie

Per me la tua impostazione è molto complicata: perché usare il multiTF e la logica fuzzy? Cosa vuoi ottenere? Hai già strategie semplici senza fuzzy?

State costruendo strategie H1/D1 e per ogni TF volete 5-8 condizioni di ingresso? Immaginate una strategia con 10-16 condizioni? Quello che otterrete - temo - sarà solo una schifezza sovradimensionata. e lo stesso per le condizioni di uscita? Non sto usando affatto le condizioni di uscita - secondo le mie scoperte non vengono usate molte volte nelle strategie - quindi per me è solo una perdita di tempo.

Con così tanti parametri possibili e con la generazione casuale avrete bisogno di specifiche PC molto potenti per trovare qualcosa... con il mio server a 32 core sto generando solo 120k di strategie grezze all'ora.

È meglio utilizzare un trailing stop in alcune strategie - perché hai disattivato il trailing?

non utilizzare i blocchi di costruzione VOLUME per il forex

fattore di profitto 1.1 come filtraggio per me non è sufficiente

Sto utilizzando solo i progetti più semplici che posso impostare - per i parametri max 2

Perché usi la distanza minima impostata su 1? Fino a B129dev6 la distanza minima non funziona correttamente.

La chiusura di venerdì alle 22:40 per i dati UTC2 è per me troppo tardi - ci sarà già uno spread allargato, quindi si otterranno risultati peggiori, sto usando 19-21 ore al massimo

Grazie Hankeys, sono decisamente d'accordo con te sul punto dei time frame multipli. ci vuole troppo tempo per trovare strategie. probabilmente è meglio guardare solo a quelle semplici con meno condizioni di ingresso.

Ho fatto un po' di confusione con le impostazioni, uso sempre lo stop di prova. non so perché fosse presente nel file che ho caricato. lo stesso vale per il volume.

Non sapevo che il min stop non funzionasse. l'ho usato su tutte le mie strtegie finora. ooops

Verificherò la variazione dello spread venerdì, poiché sono sicuro che il mio non si allarga fino all'ultima ora di trading, motivo per cui l'ho impostato lì.

grazie