Risposta

Come posso esportare i miei dati per trovare diversi orari di apertura del mercato con lo stesso timestamp?

3 risposte

Roman Mueller

Abbonato, bbp_partecipante, 19 risposte.

Visita il profilo

2 settimane fa #290723

Salve,

Esiste un formato orario in cui posso convertire i miei dati storici per un backtest che garantisca che le aperture di mercato più importanti per il mercato Forex (Sydney, Tokyo, New York, Londra) si trovino allo stesso orario durante tutto l'anno durante il mio backtest, senza dover pre-dividere i miei dati storici in parti separate per l'inverno e l'ora legale e in diverse regioni DST (USA/NY)?

Quindi, ad esempio, dopo l'esportazione

NY aperta si trova sempre a: 12:00

Londra aperta si trova sempre alle: 07:00

Sydney sarà sempre aperta alle: 21:00

Tokyo si trova sempre alle 24:00

 

cordiali saluti,

Romano

0

tomas262

Amministratore, sq-ultimate, 2 risposte.

Visita il profilo

2 settimane fa #290725

Salve,

La maggior parte dei broker è UTC +2/+3 ma cambia DST in base agli Stati Uniti. Utilizzare quindi la zona EST+7 in SQX.

1

Roman Mueller

Abbonato, bbp_partecipante, 19 risposte.

Visita il profilo

2 settimane fa #290741

Grazie Thomas.

Ho provato a farlo, ma se esporto i miei dati storici nella zona EST+7 con DST statunitense e apro un grafico con questi dati, l'apertura del mercato di New York e credo anche di Tokyo (dato che non c'è DST) hanno lo stesso orario per tutto l'anno, ma l'apertura di Londra sarebbe comunque sbagliata di un'ora due volte l'anno per circa 2 settimane perché gli orologi in Europa cambiano in date diverse rispetto agli USA. Non sono sicuro di Sydney (Australia), poiché credo che anche loro abbiano date di cambio dell'ora diverse da quelle degli Stati Uniti e dell'Europa.

Come ho detto, il mio obiettivo è quello di ottenere dati storici in un formato in cui se il mio EA ha come input le aperture di New York, Londra, Tokyo e Sydney, queste possano essere trovate sempre allo stesso identico timestamp per questo backtest/grafico durante l'intero anno.

cordiali saluti,

Romano

0

Roman Mueller

Abbonato, bbp_partecipante, 19 risposte.

Visita il profilo

2 settimane fa #290742

Cosa succede se esporto i dati per il mio backtest in UTC+0 (senza DST). Le aperture del mercato si troverebbero quindi allo stesso timestamp per queste date storiche durante l'intero anno, anche se l'ora legale era in vigore per uno di questi paesi in quei momenti? Io non credo, e voi? Probabilmente sarebbe comunque sbagliato.

Sydney apre: 21:00 UTC
Apertura a Tokyo: 12:00 UTC
Apertura a Londra: 07:00 UTC
New York aperto alle 13:00 UTC

0

Stai visualizzando 3 risposte - da 1 a 3 (di 3 totali)