Estamos adicionando vários novos indicadores e condições derivadas desses indicadores ao StrategyQuant X Build 130. Atualmente, eles estão implementados no Metatrader 4, Metatrader 5, Tradestation e Multicharts. 

Média Móvel do Casco (HMA) 

A Hull Moving Average (HMA), desenvolvida por Alan Hull, foi criada para solucionar a defasagem da média móvel, dando mais ênfase aos dados mais recentes. É uma média móvel extremamente rápida e suave. A HMA quase elimina completamente a defasagem e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como todas as médias móveis, a HMA pode ser usada para visualizar a tendência. 

A média móvel do casco é calculada da seguinte forma:

Integer(SquareRoot(Period)) WMA [2 x Integer(Period/2) WMA(Price) - Period WMA(Price)]

O HMA tem um parâmetro configurável:

Período - Número de barras usadas para o cálculo

Há 3 condições longas e 3 curtas: 

• A HMA rápida está acima/abaixo da HMA lenta
• A HMA está subindo/descendo
• O HMA muda de direção para cima/para baixo

Padrões de CCI do Woodies

Adicionamos padrões de entrada do sistema desenvolvido por Ken Wood. Todos esses padrões funcionam com o indicador CCI, que é o núcleo do sistema Woodies CCI.

Você pode negociar esses padrões como condições:

• Woodies CCI Zero Line Break UP
• Linha zero da Woodies CCI
• Woodies Famir UP
• Woodies Fami Down
• Tendência Woodies UP
• Tendência de queda dos Woodies
• Woodies Vegas Trader Down
• Woodies Vegas Trader UP 
• Woodies ZLR Down
• Woodies ZLR UP

Para obter mais informações sobre esses padrões, siga este guia: Sistema Trading-Woodies-CCI

Média Móvel de Kaufman ( KAMA )

Kaufman Moving Average ( KAMA ) é um tipo de média móvel que não é apenas responsável pela tendência dos preços, mas também pela volatilidade do mercado. Ela acompanha de perto o preço quando o ruído é baixo e suaviza o ruído quando o preço flutua. Como todas as médias móveis, a KAMA pode ser usada para visualizar a tendência. Se o preço cruzar a KAMA, indica uma mudança direcional. O preço também pode saltar para fora da KAMA, que pode atuar como suporte dinâmico e resistência. 

O cálculo da KAMA é um pouco complicado, mas você pode encontrar mais informações  Aqui

O indicador SQX KAMA tem 3 parâmetros configuráveis:

• Período ER - Número de barras utilizadas para o cálculo da Relação de Eficiência
• Período curto - Número de barras utilizadas para o cálculo do EMA rápido (FC)
• Longo período - Número de barras utilizadas para o cálculo do EMA lento (SC)

Há 3 condições longas e 3 curtas: 

• A barra cruza acima/abaixo da KAMA
• A KAMA está subindo ou descendo
• A KAMA rápida está acima/abaixo da KAMA lenta

Gann HiLo

O Gann HiLo, conhecido como Gann HiLo Activator, é um indicador desenvolvido por Robert Krausz. O Gann HiLo é um indicador técnico de acompanhamento de tendências usado para ajudar a determinar a direção da tendência e para gerar sinais de entrada com tendência.

O indicador é uma média móvel simples dos X períodos anteriores de máximas ou mínimas. Com base na lógica da média móvel, é um indicador de acompanhamento de tendências usado para refletir a direção do movimento do mercado. O Gann HiLo pode ser usado para gerar sinais de entrada, mas também pode ser usado para determinar níveis de stop-loss. 

O Gann HiLo MA tem um parâmetro configurável:

Período - Número de barras usadas para o cálculo

Há duas condições:       

• O GannHiLo está em tendência de alta (Close > GannHiLo)
• GannHiLo está em tendência de baixa (Close < GannHiLo)

Vórtice

O indicador Vortex é um indicador relativamente novo desenvolvido por Etienne Botes e Douglas Siepman em 2010. É um oscilador usado para determinar o início de uma nova tendência e para confirmar uma tendência em andamento, sua direção e força. O indicador consiste em duas linhas que representam movimentos de tendência positivos e negativos: a linha de tendência de alta (VI+) e a linha de tendência de baixa (VI-).

A lógica por trás do indicador é simples: quanto maior for a distância entre a mínima da barra atual e a máxima da barra seguinte, maior será o movimento de alta. Da mesma forma, quanto maior for a distância entre a máxima de uma barra e a mínima da barra seguinte, maior será o movimento de queda.

Há duas condições longas e duas condições curtas: 

• O vórtice muda a tendência para cima/baixo
• O Vortex está em tendência de alta/baixa

Há outra informação interessante por trás do indicador. O coautor Etienne Botes é um gestor de fundos cambiais com resultados premiados nos últimos anos. Estudaremos essa abordagem e adicionaremos mais condições com base nesse indicador.

Índice de Eficiência Kaufman (KER) 

O Índice de Eficiência (KER) foi descrito por Perry Kaufman em seu excelente livro Smarter Trading. O Índice de Eficiência (KER) mede a eficiência de uma tendência dividindo o movimento líquido do preço em um determinado período de tempo pela soma dos valores absolutos dos movimentos individuais.  O valor do ER varia entre 0 e 1. Valores próximos a 1 indicam uma forte tendência, enquanto valores próximos a 0 indicam um mercado variável.

O KER é calculado da seguinte forma:

KER = Direção / Volatilidade
Direção = ABS (Fechar - Fechar[n])
Volatilidade = n ∑ (ABS(Close - Close[1]))
n = O período do índice de eficiência

O KER tem um parâmetro configurável:

Período - Número de barras usadas para o cálculo

Há duas condições:       

• O índice KER é maior do que o nível
• O índice KER é inferior ao nível