Base de código - relação

AnualPercRetornoAvgDDPerRatio AvgWinPerc AvgWinPercAvgDDPerRatio NetProfitAvgDDRatio PercARAvgDDRatio

A razão Sortino é uma variação da razão Sharpe que diferencia a volatilidade prejudicial da volatilidade global total, utilizando o desvio padrão do ativo do retorno negativo da carteira - em vez do desvio padrão total do retorno da carteira. A razão Sortino toma o retorno de um ativo ou de uma carteira e subtrai a taxa livre de risco, e então divide esse valor pelo desvio negativo do ativo. A razão foi nomeada em homenagem a Frank A. Sortino. Fonte: https://www.investopedia.com/ CRÉDITO: Acerbi