Filtro de Kalman (KF)

O Filtro de Kalman O Filtro de Kalman é uma abordagem matemática frequentemente usada em engenharia e finanças para produzir estimativas suaves e adaptáveis do estado de um sistema - nesse caso, o preço de um instrumento financeiro. Ao combinar estimativas anteriores e novas medições, o Filtro de Kalman ajuda a reduzir o ruído e a rastrear o preço e sua velocidade (ou inclinação) ao longo do tempo.

Parâmetros-chave

• ProcessNoise
  • Padrão: 0.001
  • Representa a incerteza presumida na previsão interna do modelo (preço e velocidade). Valores mais baixos sugerem mais confiança na previsão do modelo, enquanto valores mais altos fazem com que o filtro se adapte mais rapidamente a novos dados.
• Medição de ruído
  • Padrão: 0.1
  • Controla o peso que é atribuído aos novos dados de mercado (a "medição"). Um valor mais baixo indica maior confiança nos dados de preços recebidos, enquanto um valor mais alto implica maior ceticismo em relação a movimentos ruidosos do mercado.
• Decadência
  • Padrão: 1.0
  • Aplica um fator de escala à velocidade (inclinação), reduzindo-a gradualmente ao longo do tempo se for definida abaixo de 1,0. Isso pode ajudar a gerenciar os efeitos de momentum em mercados que mudam rapidamente.

Uso na prática

• Redução de ruído: O filtro Kalman produz uma estimativa de preço mais suave que pode ajudá-lo a identificar tendências ou reversões genuínas com mais clareza, pois filtra as flutuações menores do mercado.
• Análise de tendências e momentum: Ao manter uma estimativa de velocidade separada, o filtro mede implicitamente a taxa de mudança de preço. Isso pode informar estratégias com o objetivo de capturar tendências estáveis ou gerenciar a volatilidade.

Integração com o StrategyQuant

• Indicadores adaptativos
  • Use a saída suavizada do filtro Kalman como substituto das médias móveis tradicionais, ajudando a reduzir a defasagem e o ruído em seus sinais.
• Lógica de entrada e saída
  • Combine o preço estimado do filtro com as condições no StrategyQuant (por exemplo, cruzamentos acima/abaixo de outro indicador) para criar regras comerciais mais suaves e robustas.
• Otimização de parâmetros
  • Faça experiências com diferentes ProcessNoise, Medição de ruídoe Decadência no StrategyQuant para ajustar a rapidez (ou lentidão) com que o filtro responde às mudanças do mercado.

A capacidade do filtro de Kalman de combinar precisão matemática com adaptabilidade em tempo real faz dele uma ferramenta flexível em qualquer configuração de negociação automatizada. Com o ajuste fino de seus parâmetros, você pode influenciar o peso que o filtro atribui aos novos dados
versus tendências existentes, fornecendo um método versátil para lidar com o ruído inerente nos mercados financeiros.

O indicador é implementado para: MT4/MT5/Comercialização/ Multicartes.

Você pode facilmente fazer suas condições em blocos personalizados. Mais informações você pode encontrar aqui:

• https://strategyquant.com/doc/strategyquant/custom-blocks/
• https://strategyquant.com/doc-category/strategy-templates-custom-blocks/
• https://www.youtube.com/watch?v=CGkn5kh_etc

Neste módulo, você também pode modificar os blocos personalizados - alterar os períodos, alterar os passos, etc.

Como importar indicadores personalizados para SQX:

• https://strategyquant.com/doc/programming-for-sq/import-export-custom-indicators-and-other-snippets/