Bandas de Bollinger VIDYA (VIDYABB)

O Bandas de Bollinger VIDYA combina os recursos de suavização adaptativa do VIDYA (Variable Index Dynamic Average) com as Bandas de Bollinger estatísticas para fornecer uma análise de tendência aprimorada com bandas de volatilidade dinâmica. Esse indicador cria uma abordagem sofisticada para a identificação de tendências por meio da aplicação de uma média móvel adaptável que responde ao momentum do mercado e a envolve com bandas baseadas em volatilidade.

Como funciona

O indicador opera em dois estágios principais:

1. Cálculo do VIDYA: Usa o Chande Momentum Oscillator (CMO) para criar um fator de suavização adaptável que se ajusta ao momentum do mercado. Quando o momentum é alto, a média móvel se torna mais sensível às mudanças de preço; quando o momentum é baixo, ela se torna mais suave.
2. Aplicação das bandas de Bollinger: Calcula o desvio padrão dos valores VIDYA e cria faixas superiores e inferiores em torno da média móvel adaptável usando um multiplicador de desvio especificado.

O algoritmo VIDYA ajusta dinamicamente seu fator de suavização com base no valor da CMO, tornando-o mais responsivo durante os mercados de tendência e mais suave durante as condições laterais. Esse comportamento adaptativo ajuda a reduzir os sinais falsos e, ao mesmo tempo, mantém a sensibilidade aos movimentos genuínos de preços.

Parâmetros

O indicador aceita os seguintes parâmetros:

• Período (padrão: 9) - Período base para o cálculo do VIDYA e fator de suavização
• CMOPeríodo (padrão: 14) - Período para o cálculo do oscilador de momento Chande
• Desvio (padrão: 2) - Multiplicador de desvio padrão para o cálculo da banda em torno do VIDYA

Saídas

O indicador produz dois resultados:

• Superior (Vermelho) - Banda superior de volatilidade acima da linha VIDYA
• Inferior (Verde) - Banda de volatilidade inferior abaixo da linha VIDYA

Detalhes da implementação

O indicador calcula o Chande Momentum Oscillator (CMO) usando:

CMO = 100 × ((UpMove - DownMove) / (UpMove + DownMove))

Onde:

• UpMove = Soma das variações positivas de preço durante o período CMOP
• DownMove = Soma das variações negativas absolutas de preço durante o período CMOP

O cálculo do VIDYA usa um fator de suavização adaptável:

Alfa = |CMO| / 100 × K
K = 2 / (Período + 1)
VIDYA = VIDYA anterior + Alfa × (Preço - VIDYA anterior)

As Bandas de Bollinger são calculadas como:

• Banda superior = VIDYA + (Desvio × Desvio padrão)
• Faixa inferior = VIDYA - (Desvio × Desvio padrão)

Conjuntos de parâmetros

Oito conjuntos de parâmetros otimizados estão incluídos:

1. CMO rápido e curto: Período=9, CMOPeríodo=9, Desvio=2
2. Balanced Short CMO: Período=12, CMOPeríodo=9, Desvio=2
3. CMO curto padrão: Período=20, CMOPeríodo=9, Desvio=2
4. CMO longo e curto: Período=50, CMOPeríodo=9, Desvio=2
5. CMO padrão rápido: Período=9, CMOPeríodo=14, Desvio=2
6. CMO padrão equilibrado: Período=12, CMOPeríodo=14, Desvio=2
7. Padrão: Período=20, CMOPeríodo=14, Desvio=2
8. CMO padrão longo: Período=50, CMOPeríodo=14, Desvio=2

Uso

O indicador pode ser usado para:

• Identificar a direção da tendência adaptativa com base no posicionamento VIDYA e na capacidade de resposta baseada no momentum
• Determinar os níveis dinâmicos de suporte e resistência usando as bandas superior e inferior
• Identificar possíveis pontos de reversão quando o preço se aproxima ou rompe as bandas adaptativas
• Avaliar o momentum e a volatilidade do mercado simultaneamente (bandas estreitas indicam baixo momentum, bandas largas indicam alto momentum)
• Gerar sinais de entrada quando o preço ultrapassar a banda superior (momentum de alta) ou ficar abaixo da banda inferior (momentum de baixa)
• Reduzir sinais falsos em mercados laterais devido à suavização adaptativa da VIDYA durante períodos de baixa dinâmica

A combinação do VIDYA adaptável ao momentum com as bandas de volatilidade proporciona uma ferramenta de análise mais sofisticada que se ajusta automaticamente às condições do mercado, oferecendo tanto a direção da tendência adaptável quanto o contexto da volatilidade para decisões de negociação mais confiáveis em comparação com os indicadores estáticos baseados em média móvel.

Disponibilidade do indicador:
Esse indicador é implementado para MT4, MT5, TradeStation e MultiCharts.

Uso de blocos personalizados para condições:
Você pode definir facilmente suas próprias condições no StrategyQuant X usando Blocos personalizados. Isso permite que você configure parâmetros, como períodos ou etapas, para ajustar o indicador à sua estratégia. Para obter informações mais detalhadas, consulte os recursos a seguir:

• Documentação do StrategyQuant: Blocos personalizados

• Documentação do StrategyQuant: Modelos de estratégia e blocos personalizados

• Tutorial do StrategyQuant no YouTube: Visão geral dos blocos personalizados

Importação de indicadores personalizados para o SQX:
Para importar indicadores personalizados para o StrategyQuant X, siga as instruções passo a passo fornecidas aqui:
Importar e exportar indicadores personalizados e outros snippets