Quando seu sistema deve operar? 8 ferramentas para ajudá-lo a decidir

A análise de variações hipotéticas no StrategyQuant é como ter uma máquina do tempo para suas estratégias de negociação. Você executa um backtest e, em seguida, pergunta: "E se eu tivesse sido mais esperto na hora de negociar?" Esses filtros analisam suas negociações concluídas e mostram o que teria acontecido se você tivesse negociado somente em condições favoráveis.
O insight central é brilhante em sua simplicidade: as estratégias passam por períodos de alta e baixa, como tudo na vida. Durante as fases de alta, quando sua estratégia está em sincronia com as condições do mercado, você deve ser agressivo e aproveitar todos os sinais. Durante as fases frias, quando sua estratégia está lutando contra as condições atuais do mercado, você deve recuar e esperar por tempos melhores.

Esses oito filtros representam diferentes maneiras de identificar e reagir a esses ciclos de desempenho. Alguns analisam o momentum (estamos ganhando dinheiro de forma consistente?), outros analisam a volatilidade (estamos ganhando dinheiro de forma suave?) e outros ainda analisam conceitos mais sofisticados, como aceleração (estamos ganhando dinheiro a uma taxa crescente?) ou limites estatísticos em torno do desempenho.

O que torna essa abordagem tão poderosa é o fato de ser totalmente objetiva. Não há emoção, nem dúvidas, nem pensamentos do tipo "desta vez é diferente". Os filtros simplesmente analisam as propriedades matemáticas de sua curva de patrimônio e tomam decisões binárias: negociar ou não negociar.
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E o mais importante é que esses filtros usam apenas as informações disponíveis antes de cada negociação. Nada de espiar o futuro, nada de viés de retrospectiva, nada de trapaça. Eles apenas tomam decisões mais inteligentes sobre quando sua estratégia deve estar ativa e quando deve estar inativa.

O resultado? Normalmente, você acaba fazendo menos negociações, mas com retornos ajustados ao risco muito melhores. Seus drawdowns diminuem, suas taxas de ganho melhoram e seu desempenho geral se torna muito mais consistente e negociável.