Usando Estratégias com a CAlgo

Hi

 

Eu uso a plataforma CAlgo para negociação (https://www.spotware.com/products/client-side-applications/calgo) por ser um Desenvolvedor C# e achar fácil de codificar. Tenho experimentado a conversão do pseudo-código StrategyQuant para CAlgo, o que parece bastante simples. Entretanto, estou vendo diferenças maciças quando retrocedo nas estratégias que gerei em StrategyQuant em CAlgo.

 

Eu estava me perguntando se alguém mais tem experiência no uso dessas duas aplicações? ou alguma idéia do porquê os resultados parecem ser tão diferentes?

 

Estou usando dados históricos do HistData (http://www.histdata.com) para gerar minhas estratégias em StrategyQuant, e a CAlgo fornece seus próprios dados de backtesting.

 

Abraço

Suspeito então que sejam diferenças nos dados do backtesting (spreads diferentes, offset GMT diferente, comportamento de deslizamento).

Hi,

 

Converti uma estratégia SQ3 (bem simples) para cAlgo, e eu também vejo grandes diferenças ao voltar a testar no cAlgo. Ainda não tenho uma explicação para as diferenças. A falta de testes visuais de retaguarda no cAlgo torna o trabalho de detetive mais difícil.

 

Na verdade, estou meio preocupado com o fato de que o motor de retrocesso da cAlgo tenha alguma falha, uma vez que as estratégias retrocedem como esperado no MetaTrader 4....

 

Abraço,

 

Mike

Eu começaria usando os mesmos dados, mas provavelmente suas diferenças lingüísticas.