Estratégias de escalonamento

Hi

Sei que esta pode não ser a xícara de chá de todos, mas existe uma maneira de gerar estratégias de escalpelização com SQ?

Alguém teve alguma sorte com isso?

Abraço

Leon

Hi

 

Sei que esta pode não ser a xícara de chá de todos, mas existe uma maneira de gerar estratégias de escalpelização com SQ?

 

Alguém teve alguma sorte com isso?

 

Abraço

Leon

Olá Puller, o que você quer dizer com escalpelamento? Meu irmão e eu estamos desenvolvendo estratégias dentro de 1M de tempo. Eles estão negociando 2 a 15 vezes por dia. A maioria dessas estratégias está usando 1M apenas para a entrada com pequenas paradas e deixar as posições funcionarem por horas e dias. Elas são bem sucedidas, mas têm que ser otimizadas durante 4 semanas até que a WFM/WFO as pare.

Oi - o que eu quero dizer com escalpelamento é que o alvo é apenas alguns pips por comércio, tendo uma pequena parada de perda, ganho muito alto% e curta duração comercial.

Você poderia visar 3-5 pips e uma parada de 7-8 pips, digamos, como exemplo.

Oi - o que eu quero dizer com escalpelamento é que o alvo é apenas alguns pips por comércio, tendo uma pequena parada de perda, ganho muito alto% e curta duração comercial.

 

Você poderia visar 3-5 pips e uma parada de 7-8 pips, digamos, como exemplo.

Isto requer uma dispersão e um deslizamento muito pequenos - esse é o problema com essas estratégias. Mas isto também me interessaria. Alguém poderia ajudar?

Olá Puller,

onde você vê os benefícios de uma estratégia de tão curto prazo? Como já mencionado, você estará combatendo o escorregamento e a dispersão para que você realmente precise do melhor corretor de CFD/forex por aí. Você também precisa de dados da mais alta qualidade e precisão nos testes. Pequenas diferenças teriam um enorme impacto no desempenho da estratégia. Pode haver chances nos mercados futuros, mas você ainda sofre com pedidos irrealistas (especialmente para ordens limitadas) e precisão de teste, uma vez que a SQ não pode testar dados de tick para futuros atualmente.

A escalada é intrigante, mas a questão é se ela ajuda a usar os tickdata. Abaixo de pitcure está uma estratégia de escalpe que tem sido repetida no mercado por 3 meses ( 3 dias) até agora. Na verdade, até mesmo os vencedores nestes casos seriam mais soltos se eu simplesmente mudasse a parada e os alvos com um par de carrapatos. Todos eles estão na mesma tabela (ZB) com diferentes alvos e paradas -+ 3-5 carrapatos ( typo).

Hi

Desculpe-me por não ter respondido, de alguma forma eu perdi os comentários!

Olá Puller,

 

onde você vê os benefícios de uma estratégia de tão curto prazo? Como já mencionado, você estará combatendo o escorregamento e a dispersão para que você realmente precise do melhor corretor de CFD/forex por aí. Você também precisa de dados da mais alta qualidade e precisão nos testes. Pequenas diferenças teriam um enorme impacto no desempenho da estratégia. Pode haver chances nos mercados futuros, mas você ainda sofre com pedidos irrealistas (especialmente para ordens limitadas) e precisão de teste, uma vez que a SQ não pode testar dados de tick para futuros atualmente.

Entendo completamente seu ponto de vista - 3-5 pips provavelmente não é realista e só foi realmente usado como exemplo. Mas digamos que eu quero gerar uma estratégia onde meu PF seja de 10-15 pips e meu SL, por exemplo, seja de 20-25 pips - isso é atualmente possível de fazer como eu não encontrei uma maneira? 

Olá,

deve funcionar mesmo com valores tão pequenos como PT e SL 27 pips. Veja o exemplo de configuração

Hi

 

Desculpe-me por não ter respondido, de alguma forma eu perdi os comentários!

 

 

 

Entendo completamente seu ponto de vista - 3-5 pips provavelmente não é realista e só foi realmente usado como exemplo. Mas digamos que eu quero gerar uma estratégia onde meu PF seja de 10-15 pips e meu SL, por exemplo, seja de 20-25 pips - isso é atualmente possível de fazer como eu não encontrei uma maneira? 

Parte da questão com a criação de boas estratégias de escalonamento é a limitação do MetaTrader4 de barras M1 sendo o menor período de tempo. Isto significa que todos os cálculos dos indicadores são limitados a uma vez por minuto. No mundo HFT/Scalping, 1 minuto é muito longo e os cálculos (para movimentos de entrada, saída e SL) são muito infrequentes.

Se tivéssemos barras de 1s e 5s, as coisas fariam muito mais sentido. Você precisaria de um PC rápido, com baixa latência para o corretor para minimizar o deslizamento também.

Obrigado pelas respostas.