Ideia de portfólio básico, ruim?

Ok, sou um pouco novo aqui. Ainda estou fazendo o teste, mas com certeza vou comprar o Strategyquant e os outros aplicativos.

 

Gostaria de ouvir sua opinião sobre este projeto em que estou trabalhando.

 

Estou tentando encontrar as melhores estratégias para todos os principais pares no período de tempo H1 de 1987 até o presente (usando dados de 1 milhão de asirikuy). Os critérios de seleção são principalmente ret/dd.

 

A ideia é reunir essas estratégias em um portfólio básico robusto. Mesmo que todas elas usem principalmente a reversão à média, espera-se que não haja muita correlação.

 

É claro que uma estratégia como essa não dará um roi tão bom ao entrar em operação como se você usasse um período de tempo mais recente para testar, mas ela pode ser mais robusta a longo prazo e pode servir como uma estratégia de base sólida.

 

Sei que não é uma ideia original, tenho certeza de que a maioria de vocês já contemplou a mesma ideia.

 

Acho que o que estou realmente perguntando é o seguinte: Devo me concentrar em um período mais recente, por exemplo, de 2010 até o presente?

Eu não trabalho com forex e tenho menos dados, mas uso os dados mais antigos (no meu caso, de 1997/9/2000, dependendo do instrumento exato - os eminis são comparativamente recentes) até os mais recentes (2012/13). Em seguida, uso os dados mais recentes (~2013) até os mais recentes (~2015) para vários testes de OOS/robustez, com o mais recente (2016) para o walk forward.

 

Em geral, quanto mais longos forem os dados que você usa para gerar. Para mim, quando coloco uma estratégia em minha plataforma, saber que ela foi gerada ao longo de muitos anos e depois testada com OSS por mais anos ainda até o presente me dá confiança (mas elas ainda falham durante a incubação muito, muito mais do que quando entram em operação).

 

Para os dados, defina um fluxo de trabalho que use tudo o que você tem para testes, robustez, WF, etc. .... Use o máximo de dados possível.

Seus critérios não devem ser tão rígidos, caso contrário, você encontrará apenas algumas poucas estratégias. Tenho apenas uma estratégia que tem estagnação em torno de 1 ano para um histórico tão longo. Todas as outras estão estagnadas em torno de 2000. para um histórico tão longo, a estagnação de poucos anos é aceitável.

Você pode usar apenas os dados mais recentes para gerar e usar os dados antigos para testar novamente as estratégias robustas e ver como elas se saíram no passado. 

 

É claro que criar uma carteira diversificada e robusta com o backtest mais longo possível não é nenhuma novidade 😉

Sim, percebi que é difícil encontrar estratégias que valham a pena nos períodos de 1987 até o presente, exceto, talvez, no par EURUSD.

 

Posso ver vários tópicos anteriores sobre esse assunto.

 

Portanto, provavelmente desistirei dessa ideia e, em vez disso, me concentrarei na criação de estratégias de 2010 até o presente para meu portfólio para todos os cursos.

Esse também foi meu erro inicial. Você pode esperar por dias e não haverá nenhuma estratégia em seu banco de dados.
Portanto, relaxe seu filtro para preencher seu banco de dados e, em seguida, faça um novo teste com M1 ou Tick e você poderá encontrar diferenças inesperadas nos resultados.

Eu não trabalho com forex e tenho menos dados, mas uso os dados mais antigos (no meu caso, de 1997/9/2000, dependendo do instrumento exato - os eminis são comparativamente recentes) até os mais recentes (2012/13). Em seguida, uso os dados mais recentes (~2013) até os mais recentes (~2015) para vários testes de OOS/robustez, com o mais recente (2016) para o walk forward.

 

Em geral, quanto mais longos forem os dados que você usa para gerar. Para mim, quando coloco uma estratégia em minha plataforma, saber que ela foi gerada ao longo de muitos anos e depois testada com OSS por mais anos ainda até o presente me dá confiança (mas elas ainda falham durante a incubação muito, muito mais do que quando entram em operação).

 

Para os dados, defina um fluxo de trabalho que use tudo o que você tem para testes, robustez, WF, etc. .... Use o máximo de dados possível.

Olá, Cujo, de onde você obtém seus dados de emini?

 

Obrigado.