!!! As estratégias de saída do ATR na SQ são muito vulneráveis

Olá, Mark e todos,

 

Descobri que as estratégias de saída baseadas no ATR no SQ estão erradas, exceto o PT e o stop-loss inicial.

 

O profit trailing deve ser baseado na máxima mais alta ou no fechamento após a entrada, se tivermos uma posição longa.

 

Outro aspecto importante é o valor do atr. Não se trata dos parâmetros do atr, mas sim do valor recente ou de algumas barras atrás.

 

Tenho quatro métodos, e espero que o SQ4 melhore as estratégias de saída com o ATR.

 

 

 

 

#Run_By_Bar

Entrada:                                      
  N(30,5,20,1);
Variáveis:
  mp(0),
  ATR_before_entry(0),
  tmp(0);
 
MA1:=Ma(c,N); //média

//condições de entrada

bEnterLong := Cross(c,MA1);  
bEnterShort := Cross(MA1,c); 

ATR1 = AvgTrueRange(20);

mp = MarketPosition;

se mp=1 e mp[1]1 Then Begin
 ATR_before_entry = ATR1[1];
Fim

//sl1: barra mais alta - atr[BarsSinceEntry+1];

hhvbar = highest(high,BarsSinceEntry);
stopline1: hhvbar - 3 * ATR_before_entry,NoDraw,ColorYellow;
PartLine(mp=1 and BarsSinceEntry>=1,stopline1),ColorYellow;

//sl2: fechamento da barra mais alta - atr[BarsSinceEntry+1]
hhvbar1 = highest(c,BarsSinceEntry);
stopline2: hhvbar1 - 3 * ATR_before_entry,NoDraw,ColorGreen;
PartLine(mp=1 and BarsSinceEntry>=1,stopline2),ColorGreen;

//sl3: SQ profit trailing
stopline3: close - 3 * AvgTrueRange(20),NoDraw,ColorCyan;
PartLine(mp=1 e BarsSinceEntry>=1,stopline3),ColorCyan;

//sl3: A catraca ATR
Start_Ratchet_Cond = (hhvbar-EntryPrice)>ATR_before_entry;
Ratchet_starter = lowest(low,10);
ratchet_rate = 0,05;
stopline4: Ratchet_starter + ratchet_rate * BarsSinceEntry * AvgTrueRange(10),NoDraw,ColorRed;
PartLine(mp=1 e Start_Ratchet_Cond,stopline4),ColorRed;

If bEnterLong Then Buy;
//If bExitLong Then Sell;
If bEnterShort Then SellShort;
//Se bExitShort Then BuyToCover;

Espero sinceramente que o resultado desse erro já esteja no resultado do desempenho das estratégias fornecidas pelo SQ ?!

Olá, Mark e todos,

 

Descobri que as estratégias de saída baseadas no ATR no SQ estão erradas, exceto o PT e o stop-loss inicial.

 

O profit trailing deve ser baseado na máxima mais alta ou no fechamento após a entrada, se tivermos uma posição longa.

 

Outro aspecto importante é o valor do atr. Não se trata dos parâmetros do atr, mas sim do valor recente ou de algumas barras atrás.

 

Tenho quatro métodos, e espero que o SQ4 melhore as estratégias de saída com o ATR.

 

O que você quer dizer com "eles estão errados"? Pode ser implementado de forma diferente da sua ideia, mas isso não os torna errados.

 

Além disso, a questão sobre o ATR é filosófica - devemos usar o ATR da entrada ou o ATR real? Ambos têm seus pontos.

 

Mas você está certo em uma coisa: deve ser possível adicionar suas próprias estratégias de saída de rastreamento no SQ4.

Desculpe, Mark. O que eu disse não é muito exato. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer.

 

Há muitas maneiras de implementar a estratégia de saída da atr.

 

E eu gostaria que o SQ4 fosse compatível com isso.