Período de dados iniciais recomendados para o edifício

Olá, sou novo aqui. Estou criando estratégias para o EURUSD no H1 usando a configuração padrão do Breakout.

Os dados que uso para a construção são de 2011 a 2018 (oito anos) e defino as partes do intervalo de dados com 10 OOS (a última opção). De propósito, deixo 2019-202 como fora da amostra para o teste final de OOS.

Consegui gerar estratégias promissoras usando os testes de robustez conforme instruído nos vídeos de treinamento.

Todas as estratégias finais são ótimas quando faço backtest usando dados de longo prazo, como 2003 até hoje (17 anos) ou 2011 até hoje (10 anos).
No entanto, se eu executar as estratégias em 2018-2020 (agora), ou seja, nos últimos 3 anos, posso ver que as estratégias estão tendo dificuldades. As curvas de patrimônio são ruins. Com esse fato, parece que essas estratégias não estão conseguindo obter lucro estável nos dados de mercado dos últimos três anos.

Parece que o cuvefitting ainda está ocorrendo mesmo depois de as estratégias terem sido testadas rigorosamente.

Já estou no caminho certo? Ou estou escolhendo mal o período de dados no processo de construção?
Devo focar o SQX para treinar nos anos mais recentes (por exemplo, 2015-2020)?

Obrigado,

Andre