Analyse und Verbesserung Ihrer Strategien anhand von Was-wäre-wenn-Szenarien

What-If-Szenarien sind eine Funktion des Quant Analyzer-Tools, mit der Sie verschiedene Hypothesen für den Handel mit Ihrer Strategie testen können.

Was wäre zum Beispiel, wenn:

• Sie handeln nur von Montag bis Mittwoch?
• Sie haben maximal 1 Handel pro Tag getätigt?
• Sie handeln jeden Tag nur von 9:00 bis 15:00 Uhr?

Was-wäre-wenn-Analyse Beispiel 1 - Verbesserung der Strategieergebnisse

Lassen Sie uns ein einfaches Beispiel importieren. Wir beginnen mit der folgenden Strategie, die wir in Quant Analyzer importieren werden.

Es sieht gut aus, aber es hat eine ziemlich lange Stagnationsphase. Kann es mit ein paar einfachen Filtern verbessert werden?

Handelsanalyse dieser Strategie

Schauen wir uns an, wie diese Strategie in der Handelsanalyse aussieht. Wir können sehen, dass die Trades am Montag und Mittwoch Verluste statt Gewinne generieren.

Versuchen wir ein Szenario zu entwerfen, bei dem die Strategie an diesen Tagen nicht gehandelt wird.
Deaktivieren Sie auf der Registerkarte "WENN" die Markierungen für Montag und Mittwoch und klicken Sie auf Was-wäre-wenn-Alternative erstellen.

Dadurch werden neue Statistiken für diese Strategie berechnet, wobei die am Montag und Mittwoch eröffneten Geschäfte aus den Ergebnissen entfernt werden. Die neuen Strategieergebnisse werden der Datenbank unten hinzugefügt.

Wir können sofort sehen, dass diese Strategie einen größeren Gewinn und einen viel geringeren Drawdown aufweist (12% gegenüber 21%). Also nur durch kein Handel An diesen beiden Tagen könnten wir die Ergebnisse der Strategie verbessern.
Auch das Eigenkapital der Strategie wurde verbessert.

Etwas anderes ausprobieren

Ein nützlicher Trick, der oft funktioniert, ist die Begrenzung der Anzahl von Handelsgeschäften pro Tag. Oft erzielen Strategien viel bessere Ergebnisse, wenn Sie eine maximale Anzahl von Geschäften pro Tag festlegen, die sie öffnen sollen.

Auch hier können wir mit der WENN-Analyse eine Simulation durchführen. Prüfen wir alle Handelstage, um vom Ausgangszustand auszugehen, und prüfen wir dieses Mal auch Nehmen Sie maximal 1 Handel pro Tag vor. Dies bedeutet, dass die Strategie nicht mehr als einen Handel pro Tag eröffnen sollte.

Klicken Sie auf "Was-wäre-wenn-Alternative erstellen" und ein neues Was-wäre-wenn-Szenario wird in der Datenbank erstellt.

Wir können deutlich sehen, dass dieser Filter noch bessere Ergebnisse erzielt als der vorherige. Der Nettogewinn ist fast 2x gestiegen und der Drawdown wurde auf die Hälfte reduziert. Durch die Verwendung dieser Bedingung ist die Strategie jetzt sogar am Mittwoch profitabel!

Auch die Aktienkurve sieht viel besser aus als bei der ursprünglichen Strategie:
Und auch die Stagnationszeit ist jetzt 4x kürzer.

Beispiel 2 - Entfernen von Saldo-Transaktionen

Wenn Sie die Historie eines Echt- oder Demokontos in Quant Analyzer importieren, enthält sie oft Saldo-Transaktionen, d.h. Einzahlungen und Abhebungen. Diese Transaktionen werden von der EAA ebenfalls geladen und verzerren das Aktienchart, wodurch es weniger lesbar wird.

Ein Beispiel für einen Kontoverlauf mit einer großen Einzahlungstransaktion:

Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit, diese Saldo-Transaktion mithilfe des WENN-Szenarios zu ignorieren. Aktivieren Sie einfach die Option Saldo-Transaktionen entfernen und erstellen Sie eine neue WENN-Alternative.

Das Ergebnis ist die gleiche Strategie, aber mit einer normal aussehenden Aktienkurve:

Beispiel 3 - Testen der Strategieabhängigkeit von wenigen "großen" Abschlüssen

In diesem Beispiel werden wir unser ursprüngliches Strategiebeispiel verwenden und ein anderes Szenario ausprobieren - wir werden sehen, wie sich die Ergebnisse ändern würden, wenn der EA 5 beste Trades verpasst.

Wir können sehen, dass die Strategie allein durch das Verpassen der 5 größten Trades eine viel schlechtere Leistung aufweist. Dies ist üblich für Trendfolgestrategien, die versuchen, so viel Gewinn aus einem Handel wie möglich zu erzielen.

Das ist nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste, wenn die Strategie von einigen wenigen großartigen Geschäften abhängt, so dass dieses Szenario auch als eine Art Robustheitstest für die Strategie dienen kann.

Andere Möglichkeiten

Es gibt noch mehr Dinge, die Sie als Was-wäre-wenn-Szenarien ausprobieren können - Sie können feste Losgrößen einstellen, keinen Handel annehmen, wenn ein anderer eröffnet wird (überlappende Geschäfte entfernen), usw.

Ich glaube, dass Sie nach diesem Artikel eine Vorstellung von den Möglichkeiten des Was-wäre-wenn-Szenarios haben und wie Sie es zur Analyse und Verbesserung Ihres Handels nutzen können.