Analyser et améliorer vos stratégies à l'aide de scénarios d'hypothèses

Les scénarios d'hypothèses sont une fonction de l'outil Quant Analyzer qui vous permet de tester différentes hypothèses de négociation de votre stratégie.

Par exemple, que se passerait-il si :

• Vous ne travaillez que du lundi au mercredi ?
• Vous avez effectué au maximum une transaction par jour ?
• Vous ne travaillez que de 9h00 à 15h00 chaque jour ?

Exemple d'analyse d'hypothèses 1 - améliorer les résultats de la stratégie

Essayons d'importer un exemple simple. Nous commencerons par la stratégie suivante que nous importerons dans Quant Analyzer.

Il semble correct, mais il y a une longue période de stagnation. Peut-on l'améliorer en utilisant quelques filtres simples ?

Analyse commerciale de cette stratégie

Voyons comment cette stratégie se présente dans l'analyse des transactions. Nous pouvons voir que les trades du lundi et du mercredi génèrent une perte au lieu d'un profit.

Essayons d'élaborer un scénario dans lequel la stratégie ne sera pas négociée pendant ces jours.
Dans l'onglet "What-If", décochez lundi et mercredi et cliquez sur Créer une alternative de type "What If" (Que se passerait-il si).

Cela permettra de calculer de nouvelles statistiques à partir de cette stratégie, les transactions ouvertes le lundi et le mercredi étant supprimées des résultats. Les résultats de la nouvelle stratégie seront ajoutés à la banque de données ci-dessous.

Nous pouvons voir immédiatement que cette stratégie a un profit plus important et un drawdown beaucoup plus faible (12% contre 21%). Ainsi, en pas de commerce ces deux jours, nous pourrons peut-être améliorer les résultats de la stratégie.
L'équité de la stratégie a également été améliorée.

Essayer autre chose

Une astuce qui fonctionne souvent consiste à limiter le nombre de transactions par jour. Souvent, les stratégies obtiennent de bien meilleurs résultats si vous fixez le nombre maximum de transactions par jour qu'elles doivent ouvrir.

Là encore, nous pouvons le simuler à l'aide de l'analyse d'hypothèses. Vérifions que tous les jours de négociation partent de l'état initial et, cette fois-ci, vérifions également que Effectuer au maximum une transaction par jour. Cela signifie que la stratégie ne doit pas ouvrir plus d'une transaction par jour.

Cliquez sur "Créer une alternative" et un nouveau scénario est créé dans la banque de données.

Nous pouvons clairement voir que ce filtre a des résultats encore meilleurs que le précédent. Le profit net a été multiplié par deux avec un drawdown réduit de moitié. En utilisant cette condition, la stratégie est maintenant rentable même le mercredi !

La courbe des actions est également bien meilleure que celle de la stratégie initiale :
De plus, la période de stagnation est aujourd'hui quatre fois plus courte.

Exemple 2 - suppression des transactions de solde

Si vous importez l'historique d'un compte réel ou d'un compte de démonstration dans Quant Analyzer, il contient souvent des transactions de solde - c'est-à-dire des dépôts et des retraits. Ces transactions sont également chargées par l'EAA et elles déforment le graphique des actions, le rendant moins lisible.

Un exemple d'historique de compte avec une transaction de dépôt important :

Heureusement, il existe un moyen simple d'ignorer cette transaction de solde à l'aide d'un scénario d'analyse d'hypothèses. Il suffit de cocher la case Supprimer les transactions de solde et de générer une nouvelle alternative d'analyse d'hypothèses.

Le résultat est la même stratégie, mais avec une courbe d'équité à l'allure normale :

Exemple 3 - tester la dépendance de la stratégie à l'égard de quelques "grandes" transactions

Dans cet exemple, nous utiliserons notre stratégie originale et nous essaierons un scénario différent - nous verrons comment les résultats changeront si l'EA manque 5 meilleurs trades.

Nous pouvons voir que le simple fait de rater les 5 plus gros trades a pour effet de détériorer la performance de la stratégie. Ceci est courant pour les stratégies de suivi de tendance qui essaient de tirer le plus de profit possible d'un seul trade.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter si votre stratégie dépend d'un très petit nombre de transactions exceptionnelles, de sorte que ce scénario peut également servir de test de robustesse de la stratégie.

Autres possibilités

Il y a d'autres choses que vous pouvez essayer comme scénarios de simulation - vous pouvez le configurer pour utiliser une taille de lot fixe, ne pas prendre de transaction lorsqu'une autre est ouverte (supprimer les transactions qui se chevauchent), etc.

Je pense qu'après cet article, vous avez une idée des possibilités du scénario d'hypothèses et de la manière dont vous pouvez l'utiliser pour analyser et améliorer vos transactions.