Analizzare e migliorare le strategie utilizzando gli scenari "What-If".

Gli scenari What-If sono una funzione dello strumento Quant Analyzer che consente di testare varie ipotesi di trading della propria strategia.

Ad esempio, cosa succederebbe se:

• Fate trading solo dal lunedì al mercoledì?
• Hai fatto al massimo 1 operazione al giorno?
• Fate trading solo dalle 9:00 alle 15:00 ogni giorno?

Esempio di analisi What-If 1 - migliorare i risultati della strategia

Proviamo a importare un semplice esempio. Inizieremo con la seguente strategia che importeremo nel Quant Analyzer.

Sembra ok, ma ha un periodo di stagnazione piuttosto lungo. È possibile migliorarlo utilizzando alcuni semplici filtri?

Analisi commerciale di questa strategia

Verifichiamo come si presenta questa strategia nell'analisi del trade. Possiamo notare che i trade di lunedì e mercoledì generano perdite anziché profitti.

Proviamo a creare uno scenario in cui la strategia non venga negoziata durante questi giorni.
Nella scheda What-If deselezionare lunedì e mercoledì e fare clic su Creare l'alternativa What If.

In questo modo verranno calcolate le nuove statistiche di questa strategia, eliminando dai risultati le operazioni aperte il lunedì e il mercoledì. I risultati della nuova strategia saranno aggiunti alla banca dati sottostante.

Possiamo notare immediatamente che questa strategia ha un profitto maggiore e un drawdown molto minore (12% contro 21%). Quindi, semplicemente non commercio questi due giorni potremmo essere in grado di migliorare i risultati della strategia.
Anche la strategia di equità è stata migliorata.

Provare qualcos'altro

Un trucco utile che funziona spesso è quello di limitare il numero di operazioni al giorno. Spesso le strategie ottengono risultati migliori se si imposta un numero massimo di operazioni al giorno da aprire.

Anche in questo caso, possiamo simulare la situazione utilizzando l'analisi What-If. Controlliamo tutti i giorni di trading per partire dallo stato iniziale e questa volta controlliamo anche Effettuare al massimo 1 operazione al giorno. Ciò significa che la strategia non dovrebbe aprire più di un'operazione al giorno.

Cliccando su "Crea alternativa", viene creato un nuovo scenario what-if nella banca dati.

Possiamo vedere chiaramente che questo filtro ha ottenuto risultati ancora migliori rispetto al precedente. Il profitto netto è aumentato di quasi due volte e il drawdown si è ridotto alla metà. Utilizzando questa condizione, la strategia è ora redditizia anche il mercoledì!

Anche la curva azionaria appare molto migliore rispetto alla strategia originale:
E anche il periodo di stagnazione è ora 4 volte più breve.

Esempio 2 - rimozione delle transazioni di saldo

Se importate la storia di un conto reale o demo in Quant Analyzer, spesso contiene transazioni di saldo, ovvero depositi e prelievi. Anche queste transazioni vengono caricate da EAA e distorcono il grafico delle azioni, rendendolo meno leggibile.

Un esempio di cronologia del conto con una grande transazione di deposito:

Fortunatamente, esiste un modo semplice per ignorare questa transazione di saldo utilizzando lo scenario What-If. Basta selezionare la voce Rimuovi transazioni di saldo e generare una nuova alternativa What-If.

Il risultato è la stessa strategia, ma con una curva azionaria di aspetto normale:

Esempio 3 - verifica della dipendenza della strategia da pochi "grandi" trade

In questo esempio utilizzeremo la nostra strategia originale e proveremo uno scenario diverso: vedremo come cambierebbero i risultati se l'EA mancasse i 5 trade migliori.

Possiamo notare che solo perdendo i 5 trade più importanti la strategia ha una performance molto peggiore. Si tratta di un fenomeno comune alle strategie trend following che cercano di ottenere il massimo profitto possibile da un'operazione.

Non è un problema di cui preoccuparsi se la vostra strategia dipende da un numero esiguo di grandi operazioni, quindi questo scenario può fungere anche da una sorta di test di robustezza della strategia.

Altre possibilità

Ci sono altre cose che si possono provare come scenari "what-if": si può impostare l'utilizzo di lotti di dimensioni fisse, non accettare operazioni quando ne viene aperta un'altra (eliminando le operazioni che si sovrappongono), ecc.

Credo che dopo questo articolo abbiate un'idea delle possibilità dello scenario What-If e di come potete utilizzarlo per analizzare e migliorare il vostro trading.