Bollinger Bands VMA (BBVMA)

Die Bollinger Bands VMA Indikator kombiniert den variablen gleitenden Durchschnitt (VMA) von Tushar Chande mit traditionellen Bollinger Bändern, um eine verbesserte Trendanalyse mit effizienzbasierter adaptiver Glättung zu ermöglichen. Dieser Indikator bietet einen ausgefeilten Ansatz zur Trenderkennung, indem er einen adaptiven gleitenden Durchschnitt verwendet, der auf die Markteffizienz als Mittellinie reagiert und von volatilitätsbasierten statistischen Bändern umgeben ist.

Wie es funktioniert

Der Indikator arbeitet in zwei Hauptstufen:

1. Berechnung des variablen gleitenden Durchschnitts (VMA): Verwendet ein Effizienzverhältnis, um einen adaptiven Glättungsfaktor zu schaffen, der sich auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen Nettopreisbewegung und Gesamtpreisvolatilität anpasst. Wenn sich die Märkte effizient entwickeln, reagiert der VMA stärker; wenn die Märkte unruhig sind oder seitwärts tendieren, wird er geglättet.
2. Bollinger Bands Anwendung: Berechnet die Standardabweichung der eingegebenen Preisreihen und erstellt obere und untere Bänder um die VMA-Mittellinie unter Verwendung eines angegebenen Standardabweichungsmultiplikators.

Der VMA-Algorithmus passt seine Glättungskonstante dynamisch an die Markteffizienz an, wodurch er in starken Trendphasen besser reagiert und in volatilen, aber richtungslosen Marktbedingungen eine bessere Rauschfilterung bietet.

Parameter

Der Indikator akzeptiert die folgenden Parameter:

• Zeitraum (Standardwert: 14) - Rückblickzeitraum für die Berechnung des Wirkungsgrads und des VMA
• VolFactor (Standardwert: 2) - Multiplikator für den Wirkungsgrad bei der Berechnung der Glättungskonstante
• StdDevFactor (Standardwert: 2) - Standardabweichungsmultiplikator für die Bandberechnung um VMA

Ausgänge

Der Indikator liefert zwei Ergebnisse:

• Obere (Rot) - Oberes Volatilitätsband über der VMA-Mittellinie
• Unter (Rot) - Unteres Volatilitätsband unterhalb der VMA-Mittellinie

Details zur Umsetzung

Der Indikator berechnet die Effizienzkennzahl anhand der folgenden Formel:

Nettoveränderung = |Schluss[0] - Schluss[Zeitraum]| Gesamtvolatilität = Summe aus |Schluss[i] - Schluss[i+1]| über den Zeitraum Effizienzverhältnis = Nettoveränderung / Gesamtvolatilität

Bei der VMA-Berechnung wird eine adaptive Glättungskonstante verwendet:

Glättungskonstante = (Effizienzverhältnis)² × VolFaktor Schnelle SC = 2/(2+1) = 0,667 Langsame SC = 2/(30+1) = 0,065 Alpha = (Glättungskonstante × (Schnelle SC - Langsame SC)) + Slow SC VMA = Alpha × Preis + (1 - Alpha) × Vorheriger VMA

Die Bollinger-Bänder werden wie folgt berechnet:

• Oberes Band = VMA + (StdDevFactor × StandardDeviation)
• Unteres Band = VMA - (StdDevFactor × StandardDeviation)

Hinweis: Die Standardabweichung wird anhand der Eingangspreisreihen und nicht anhand der VMA-Werte berechnet.

Parametersätze

Drei optimierte Parametersätze sind enthalten:

1. Kurzfristig: Zeitraum=14, VolFactor=2, StdDevFactor=2
2. Standard: Zeitraum=20, VolFactor=2, StdDevFactor=2
3. Langfristig: Zeitraum=50, VolFactor=2, StdDevFactor=2

Verwendung

Der Indikator kann verwendet werden, um:

• Identifizierung der adaptiven Trendrichtung auf der Grundlage der VMA-Positionierung und der Markteffizienz
• Bestimmung der dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand der oberen und unteren Bänder
• Bewertung der Markteffizienz und Trendstärke durch die Reaktionsfähigkeit des VMA
• Generierung von Einstiegssignalen, wenn der Kurs das obere Band überschreitet (effizienter Aufwärtstrend) oder das untere Band unterschreitet (effizienter Abwärtstrend)
• Punktuelle Konsolidierungsphasen, wenn der Wirkungsgrad niedrig ist und der VMA weniger schnell reagiert
• Reduzierung von Fehlsignalen bei unruhigen Märkten durch die effizienzbasierte Glättung des VMA
• Identifizieren Sie potenzielle Ausbruchsbedingungen, wenn sich der Preis während hocheffizienter Perioden den Bandbreiten nähert

Dank seiner einzigartigen effizienzbasierten Anpassung ist der VMA besonders effektiv bei der Unterscheidung zwischen echten Trends und zufälligen Kursbewegungen. Wenn sich die Märkte effizient in eine Richtung bewegen, passt sich der VMA schnell an, um dem Trend zu folgen. Bei volatilen, aber richtungslosen Märkten bietet der VMA im Vergleich zu herkömmlichen gleitenden Durchschnitten eine hervorragende Rauschfilterung.

Indikator Verfügbarkeit:
Dieser Indikator ist für MT4, MT5, TradeStation und MultiCharts implementiert.

Benutzerdefinierte Blöcke für Bedingungen verwenden:
Sie können Ihre eigenen Bedingungen in StrategyQuant X leicht definieren, indem Sie Benutzerdefinierte Blöcke. So können Sie Parameter wie Zeiträume oder Schritte festlegen, um den Indikator auf Ihre Strategie abzustimmen. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

• StrategyQuant-Dokumentation: Benutzerdefinierte Blöcke

• StrategyQuant-Dokumentation: Strategievorlagen und benutzerdefinierte Blöcke

• StrategyQuant YouTube Tutorial: Übersicht über benutzerdefinierte Blöcke

Importieren von benutzerdefinierten Indikatoren in SQX:
Um benutzerdefinierte Indikatoren in StrategyQuant X zu importieren, befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die Sie hier finden:
Importieren und Exportieren von benutzerdefinierten Indikatoren und anderen Snippets