Wann sollte Ihr System handeln? 8 Tools, die Ihnen die Entscheidung erleichtern

Die Was-wäre-wenn-Analyse in StrategyQuant ist wie eine Zeitmaschine für Ihre Handelsstrategien. Sie führen einen Backtest durch und fragen sich dann: "Was wäre, wenn ich den Zeitpunkt des Handels klüger gewählt hätte?" Diese Filter analysieren Ihre abgeschlossenen Trades und zeigen Ihnen, was passiert wäre, wenn Sie nur zu günstigen Bedingungen gehandelt hätten.
Die Kernerkenntnis ist in ihrer Einfachheit brillant: Strategien durchlaufen Hochphasen und Tiefphasen, so wie alles andere im Leben auch. In heißen Phasen, wenn Ihre Strategie mit den Marktbedingungen übereinstimmt, sollten Sie aggressiv vorgehen und jedes Signal nutzen. Während der Kaltphasen, wenn Ihre Strategie mit den aktuellen Marktbedingungen kämpft, sollten Sie sich zurückhalten und auf bessere Zeiten warten.

Diese acht Filter stellen verschiedene Möglichkeiten dar, diese Performance-Zyklen zu erkennen und darauf zu reagieren. Einige achten auf die Dynamik (verdienen wir beständig Geld?), andere auf die Volatilität (verdienen wir gleichmäßig Geld?) und wieder andere auf anspruchsvollere Konzepte wie Beschleunigung (verdienen wir immer mehr Geld?) oder statistische Grenzen der Performance.

Dieser Ansatz ist deshalb so wirkungsvoll, weil er völlig objektiv ist. Es gibt keine Emotionen, kein Hinterfragen, kein "dieses Mal ist es anders" Denken. Die Filter analysieren einfach die mathematischen Eigenschaften Ihrer Aktienkurve und treffen binäre Entscheidungen: handeln oder nicht handeln.
Select What IF - Strategy Performance Management: 8 Tools zur Kontrolle, wann Ihr System handeln sollte
What IF - Strategy Performance Management: 8 Tools zur Kontrolle, wann Ihr System handeln sollte

Und jetzt kommt der Clou: Diese Filter verwenden nur Informationen, die vor dem jeweiligen Handel verfügbar waren. Kein Blick in die Zukunft, keine Voreingenommenheit im Nachhinein, kein Betrug. Sie treffen einfach intelligentere Entscheidungen darüber, wann Ihre Strategie aktiv sein sollte und wann nicht.

Das Ergebnis? Sie gehen in der Regel weniger Trades ein, erzielen aber deutlich bessere risikobereinigte Renditen. Ihre Drawdowns schrumpfen, Ihre Gewinnquoten verbessern sich, und Ihre Gesamtperformance wird viel konsistenter und handelbarer.