Portfolio Komponist

Portfolio Composer ist eine neue Hauptfunktion und ein neues Modul in StrategyQuant X, das in Build 141 eingeführt wurde.
Sein Hauptzweck besteht darin, Ihnen die Möglichkeit zu geben, ein Portfolio mit verschiedenen Strategien zu simulieren, um die optimale Zusammensetzung des Portfolios für die besten Ergebnisse zu finden.

Mit anderen Worten: Es ist eine Antwort auf das Problem der Händler:

Nehmen wir an, Sie haben ein Maklerkonto mit $10.000 (oder $30.000 oder $100k) und eine Reihe verschiedener Strategien zu Ihrer Verfügung.
Mit welchen Strategien und mit welchem Gewicht sollten Sie handeln, um die besten Ergebnisse zu erzielen?

Was ist der Unterschied zwischen Portfolio Composer und Portfolio Master?

Sie ähneln sich in ihrer Funktionalität, sind aber nicht identisch.

Older Portfolio Master ist auch ein Modul, das Portfolio zu simulieren, und erstellen Sie eine "optimale" Portfolio-Zusammensetzung von Source-Strategien, mit Brute-Force-oder genetischen Ansatz einfach die Kombination von Source-Strategien zu einem Portfolio und Ranking der Ergebnisse.

Der Portfolio Composer zeichnet sich jedoch dadurch aus, dass er nicht nur eine Simulation Portfolio-Zusammensetzung (welche Strategien in das Portfolio aufgenommen werden sollten), sondern auch ihre Gewichtung - wie viel Geld jeder Strategie zugewiesen werden soll für optimale Portfolioergebnisse.

Es wird die Positionsgröße entsprechend der angegebenen Gewichtung der Strategie neu berechnen.

Es kann Ihnen zum Beispiel empfehlen, Strategie A mit dem doppelten Risiko und Strategie B mit dem halben Risiko zu handeln, verglichen mit dem ursprünglichen Money Management.

Portfolio Composer wurde mit Blick auf Stockpicker und Aktienstrategien entwickelt, kann aber auch für andere Vermögenswerte verwendet werden.

Wie verwendet man Portfolio Composer?

Es ist ganz einfach: Rufen Sie das Modul Portfolio Composer in SQX auf und laden Sie die Strategien, die Sie für Ihr Portfolio in Betracht ziehen, in das Raster auf der linken Seite.

Anschließend können Sie auswählen, welche Strategien mit welcher Gewichtung in das Portfolio aufgenommen werden sollen.

Die Gewichtung teilt dem Composer mit, wie die Positionsgröße für die Strategie neu berechnet werden soll.

Wenn die Gewichtung=100% ist, bedeutet dies, dass die Strategie mit der ursprünglichen Geldverwaltung gehandelt wird.
Bei Gewicht=200% wird mit dem doppelten (2x) der ursprünglichen Geldverwaltung gehandelt.
Bei einer Gewichtung von 50% wird mit der Hälfte des Positionsmanagements gehandelt.

Reale Beispiele:

1. Sie haben Strategie A mit Geldmanagement: Risiko 10% des Kontos. Wenn Sie Gewicht=100% verwenden, wird es 10% des Kontos riskieren.
   Wenn Sie weight=200% verwenden, riskiert es 2×10%= 20% des Kontos pro Handel.
   Wenn Sie weight=250% verwenden, riskieren Sie 2,5×10%= 25% des Kontos pro Handel.

1. Sie haben Strategie A mit Geldmanagement: Risiko $1000 pro Auftrag. Wenn Sie Gewicht=100% verwenden, wird es Risiko $1000.
   Wenn Sie weight=200% verwenden, riskiert es 2x$1000= $2000 des Kontos pro Handel.
   Wenn Sie weight=250% verwenden, riskieren Sie 2,5x$1000= $2500 des Kontos pro Handel.

Die Neuberechnung der Größe je nach Gewicht ist nicht alles, was in der Portfolio Composer-Simulation geschieht.

Es berücksichtigt auch Ihre Konfiguration des Portfolios Kontostand und Hebelwirkung.
Wenn Sie also ein Maklerkonto mit einer Größe von $10.000 und einem Hebel von 2 haben, können Sie effektiv mit $20.000 handeln.

Vor allem aber berücksichtigt sie bei der Portfoliosimulation auch die freie Marge.
Jeden Tag, wenn neue Geschäfte eröffnet werden, werden nur so viele Geschäfte eröffnet, wie Ihre freie Marge erlaubt.

Wenn Sie höhere Gewichte einstellen - was bedeutet, dass Ihre Strategie mit größeren Aufträgen handelt - ist es möglich, dass An manchen Tagen können die Aufträge nicht geöffnet werden, weil Ihr Konto nicht genügend freien Spielraum hat. an dem betreffenden Tag.
In diesem Fall wird die Strategie an diesem Tag keine neuen Aufträge eröffnen, und die nächste Strategie im Portfolio wird berücksichtigt.

Ergebnisse der Portfoliosimulation

Nachdem Sie ausgewählt haben, welche Strategien und Gewichte Sie verwenden möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Portfolio neu berechnen klicken und das neue Portfolio wird simuliert.

Die neuen Portfoliodetails werden auf der rechten Seite angezeigt - Sie können eine Standardübersicht, eine Liste der Trades und ein Aktiendiagramm sehen.

Es gibt auch ein spezielles PortfolioComposer-Protokoll, das jeden Tag die genauen Handlungen aufzeigt - welche Aufträge er ausgeführt hat, wie er die Handelsgröße geändert hat und welche Aufträge er aufgrund einer geringen freien Marge ausgelassen hat.