Compositore di portafoglio

Portfolio Composer è una nuova importante funzione e modulo di StrategyQuant X, introdotta nella build 141.
Il suo scopo principale è quello di consentire la simulazione di un portafoglio di diverse strategie con l'obiettivo di trovare la composizione ottimale del portafoglio per ottenere i migliori risultati.

In altre parole, risponde al problema del trader reale:

Supponiamo che abbiate un conto broker con $10.000 (o $30.000 o $100k) e un insieme di varie strategie a vostra disposizione.
Quali strategie e con quale peso si dovrebbe operare per ottenere i migliori risultati?

Qual è la differenza tra Portfolio Composer e Portfolio Master?

Le funzionalità sono simili, ma non uguali.

Older Portfolio Master è anche un modulo in grado di simulare il portafoglio e di creare una composizione "ottimale" del portafoglio a partire dalle strategie di partenza, utilizzando un approccio di forza bruta o genetico, combinando semplicemente le strategie di partenza in un portafoglio e classificando i risultati.

Ma ciò che distingue Portfolio Composer è che non simula soltanto composizione del portafoglio (quali strategie dovrebbero essere incluse nel portafoglio) ma anche il loro PESO - quanto denaro assegnare a ciascuna strategia per ottenere risultati ottimali dal portafoglio.

Ricompilerà il dimensionamento della posizione in base al peso dato alla strategia.

Ad esempio, può dirvi di negoziare la strategia A con un rischio doppio e la strategia B con un rischio dimezzato, rispetto al money management originale.

Portfolio Composer è stato creato pensando a Stockpicker e alle strategie azionarie, ma può essere utilizzato anche per altre attività.

Come si usa Portfolio Composer?

È semplice: andate nel modulo Portfolio Composer di SQX e caricate le strategie che state considerando per il portafoglio nella griglia del pannello di sinistra.

Quindi è possibile selezionare quali strategie combinare nel portafoglio e con quale peso.

Il peso indica al Compositore come ricalcolare la dimensione della posizione per la strategia.

Se peso=100% significa che la strategia opera con un money management originale.
Se peso=200% si negozia con il doppio (2x) del money management originale.
Se peso=50%, si negozia con metà della gestione della posizione.

Esempi reali:

1. Avete la strategia A con la gestione del denaro: Rischio 10% del conto. Se si utilizza il peso=100%, il rischio sarà pari a 10% del conto.
   Se si utilizza il peso=200%, si rischierà 2×10%= 20% del conto per ogni operazione.
   Se si utilizza il peso=250%, si rischierà 2,5×10%= 25% del conto per ogni operazione.

1. Avete la strategia A con gestione del denaro: Rischio $1000 per ordine. Se si utilizza peso=100%, si rischia $1000.
   Se si usa peso=200%, si rischierà 2x$1000= $2000 del conto per ogni operazione.
   Se si utilizza il peso=250%, si rischierà 2,5x$1000= $2500 del conto per ogni operazione.

Il calcolo delle dimensioni in base al peso non è tutto ciò che viene fatto nella simulazione di Portfolio Composer.

Tiene conto anche della configurazione del portafoglio Saldo del conto e leva finanziaria.
Quindi, se si dispone di un conto broker con dimensioni $10.000 e leva 2, si può effettivamente operare con $20.000.

Soprattutto, considera anche il margine libero nella simulazione del portafoglio.
Ogni giorno, all'apertura di nuove operazioni, aprirà solo il numero di operazioni consentito dal vostro margine libero.

Se si impostano pesi più elevati, ovvero la strategia opererà con ordini più grandi, è possibile che Alcuni giorni non sarà in grado di aprire gli ordini perché il conto non ha un margine libero sufficiente. in quel determinato giorno.
In questo caso la strategia non aprirà nuovi ordini in questo giorno e verrà presa in considerazione una strategia successiva nel portafoglio.

Risultati della simulazione del portafoglio

Dopo aver scelto quali strategie e con quali pesi utilizzare, fare clic su Ricompilare il portafoglio e il nuovo portafoglio verrà simulato.

I dettagli del nuovo portafoglio vengono visualizzati nel pannello di destra: è possibile vedere una panoramica standard, l'elenco delle operazioni e il grafico delle azioni.

Esiste anche uno speciale PortfolioComposer Log che mostra le sue azioni esatte ogni giorno: quali ordini ha preso, come ha modificato le dimensioni del trading e quali ordini ha saltato a causa del basso margine libero.