Compositor de portfólio

O Portfolio Composer é um novo recurso e módulo importante do StrategyQuant X introduzido na versão 141.
Sua principal finalidade é permitir que você simule um portfólio de diferentes estratégias com o objetivo de encontrar a composição ideal do portfólio para obter os melhores resultados.

Em outras palavras, ele responde a esse problema real do trader:

Digamos que você tenha uma conta de corretora com $10.000 (ou $30.000 ou $100k) e um conjunto de várias estratégias à sua disposição.
Quais estratégias e com quanto peso você deve negociar para obter os melhores resultados?

Qual é a diferença entre o Portfolio Composer e o Portfolio Master?

Eles são semelhantes em termos de funcionalidade, mas não são iguais.

O Older Portfolio Master também é um módulo que pode simular um portfólio e criar uma composição de portfólio "ideal" a partir de estratégias de origem, usando força bruta ou abordagem genética, simplesmente combinando estratégias de origem em um portfólio e classificando os resultados.

Mas o que diferencia o Portfolio Composer é que ele não simula apenas composição da carteira (quais estratégias devem ser incluídas no portfólio), mas também suas PESO - quanto dinheiro deve ser atribuído a cada estratégia para obter os melhores resultados do portfólio.

Ele recompõe o dimensionamento da posição de acordo com o peso dado da estratégia.

Por exemplo, ele pode lhe dizer para negociar a Estratégia A com o dobro do risco e a Estratégia B com a metade do risco, em comparação com o gerenciamento de dinheiro original.

O Portfolio Composer foi criado com o Stockpicker e as estratégias de ações em mente, mas também pode ser usado para outros ativos.

Como usar o Portfolio Composer?

É simples: acesse o módulo Portfolio Composer no SQX e carregue as estratégias que você está considerando para o portfólio na grade do painel esquerdo.

Em seguida, você pode selecionar quais estratégias devem ser combinadas no portfólio e com qual peso.

O peso informa ao Composer como recomputar o tamanho da posição para a estratégia.

Se weight=100%, significa que a estratégia é negociada com o gerenciamento de dinheiro original.
Se weight=200%, ele será negociado com o dobro (2x) do gerenciamento de dinheiro original.
Se weight=50%, ele é negociado com metade do gerenciamento de posição.

Exemplos reais:

1. Você tem a estratégia A com gerenciamento de dinheiro: Risco 10% da conta. Se você usar weight=100%, ele arriscará 10% da conta.
   Se você usar weight=200%, ele arriscará 2×10%= 20% da conta por negociação.
   Se você usar weight=250%, ele arriscará 2,5×10%= 25% da conta por negociação.

1. Você tem a estratégia A com gerenciamento de dinheiro: Risco $1000 por ordem. Se você usar weight=100%, o risco será de $1000.
   Se você usar weight=200%, ele arriscará 2x$1000= $2000 da conta por negociação.
   Se você usar weight=250%, ele arriscará 2,5x$1000= $2500 da conta por negociação.

Recomputar o tamanho de acordo com o peso não é tudo o que é feito na simulação do Portfolio Composer.

Ele também leva em conta sua configuração de portfólio Saldo da conta e alavancagem.
Portanto, se você tiver uma conta de corretora com tamanho $10.000 e alavancagem 2, poderá negociar efetivamente com $20.000.

Mais importante ainda, ele também considera a margem livre na simulação do portfólio.
Todos os dias, quando novas negociações forem abertas, ele abrirá apenas o número de negociações que sua margem livre permitir.

Se você definir pesos mais altos, o que significa que sua estratégia será negociada com ordens maiores, é possível que Em alguns dias, não será possível abrir as ordens porque sua conta não tem margem livre suficiente em um determinado dia.
Nesse caso, a estratégia não abrirá novas ordens nesse dia, e uma próxima estratégia no portfólio será considerada.

Resultados da simulação de portfólio

Depois de escolher quais estratégias e com quais pesos usar, clique no botão Recompute o portfólio e o novo portfólio será simulado.

Os detalhes da nova carteira serão exibidos no painel direito - você pode ver uma visão geral padrão, uma lista de negociações e um gráfico de patrimônio líquido.

Há também um registro especial do PortfolioComposer que mostra suas ações exatas todos os dias - quais ordens foram tomadas, como ele modificou o tamanho da negociação e quais ordens foram ignoradas devido à baixa margem livre.