Analyse der Robustheit

Ich habe nur ein paar Fragen zur Analyse der Robustheitsergebnisse.

 

Zunächst einmal sind hier die Einstellungen, die ich verwende.

 

Ist es bei der Analyse der Ergebnisse besser, wenn die Ergebnisse alle schön dicht beieinander liegen? Etwa so... 

...aber bedeutet das in gewisser Weise, dass die Ergebnisse kurvenangepasst sind, weil die ursprüngliche Strategie die beste ist?

 

Die meisten anderen Ergebnisse sind viel breiter gestreut als hier.

 

ODER ist es besser, die ursprüngliche Strategie eher in der Mitte (Mittelwert) der Robustheitsergebnisse zu sehen, wie hier?

 

Danke

Ja, Ihr erstes Bild sieht nach einer kurvenangepassten Strategie aus, alle anderen Monte-Carlo-Simulationen sind viel schlechter.

 

Sie können diese Strategie immer noch anwenden, aber erwarten Sie andere (nicht so gute) Ergebnisse. Die Ergebnisse, die Sie erwarten können, sind in der Tabelle aufgeführt.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% werden Ihre Ergebnisse bei $39000 und nicht bei $69000 liegen.

Es tut mir leid, Mark, dass ich auf diesen Beitrag zurückkomme, aber mir ist nicht klar, welches der drei oben genannten Beispiele als robustere und vielversprechendere Strategie für die Zukunft angesehen werden kann.

Aus visueller Sicht, wo mehr Chance auf Robustheit und arbeiten für die Zukunft sitzen? In dem Fall, in dem alle MC-Kurven schön dicht beieinander liegen (1. Bild aus dem Beitrag) oder in dem die Kurven viel weiter auseinander liegen (letztes Bild)?

 

danke

Hallo,

 

Es ist ziemlich schwierig zu sagen, welche Strategie robuster ist. Ich persönlich würde gerne Aktien sehen, die näher beieinander liegen (d. h. Änderungen der Eingabedaten wirken sich nicht so stark auf die Strategie aus), mit dem höchsten Ret/DD-Verhältnis und dem kleinsten DD. Absolute Rendite ist für mich nicht so wichtig. Auch die WFA-Analyse ist wichtig und ich möchte sehen, dass die Strategie "zufriedenstellendes" Ergebnis sogar während der 3-monatigen SIM-Handelsperiode, bevor ich sie mit einer anfänglichen Positionsgröße in den Live-Markt einführte

Stimmt, aber soweit ich sehe, werden die Robustheitstests mit der Tick-Methode durchgeführt. Und die Tick-Methode ist manchmal sehr viel anders als die Real-Tick-Methode 😉 Daher sehen die Charts seltsam aus. Original-Strategie-Kurve ist 1 Sache, und robusts Charts sind sehr unterschiedlich aufgrund der anderen Methode von Tester verwendet.

Noch eine Anmerkung zur ursprünglichen Frage. Ich würde auch nicht versuchen, einem System mit perfekt aussehenden Aktien und Statistiken nachzujagen, sondern eher versuchen, ein Portfolio unkorrelierter Strategien (unterschiedliche Handelslogik, Zeitrahmen und Märkte/Sektoren) aufzubauen, die Folgendes bieten zufriedenstellend Ergebnisse. Auf diese Weise (und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit für einen Einzelhändler) können Sie mit dem automatisierten Handel langfristig konstante Gewinne erzielen.