Análisis de la robustez

Sólo tengo algunas preguntas sobre el análisis de los resultados de robustez.

 

En primer lugar aquí están los ajustes que estoy usando ..

 

A la hora de analizar los resultados, ¿es mejor verlos todos juntos? Así... 

...pero ¿significa esto en cierto modo que los resultados se ajustan a la curva porque la estrategia original es la mejor?

 

La mayoría de los otros resultados están mucho más repartidos como este..

 

O, ¿es mejor ver la estrategia original más hacia la mitad (media) de los resultados de robustez como este?

 

Gracias

sí, tu primera imagen parece una estrategia ajustada a curvas, el resto de simulaciones monte carlo son mucho peores.

 

Puede seguir utilizando esta estrategia, pero espere resultados diferentes (no tan buenos). Puedes ver los resultados que puedes esperar en la tabla.

Con 95% de probabilidad tus resultados rondarán $39000 y no $69000.

Perdona Mark por volver a este post, pero no me queda claro cuál de los 3 ejemplos anteriores puede considerarse una estrategia más sólida y prometedora para el futuro.

Desde un punto de vista visual, ¿dónde hay más posibilidades de robustez y de que funcione en el futuro? ¿En el caso de que todas las curvas de MC estén muy juntas (primera imagen del post) o en el caso de que estén más dispersas (última imagen)?

 

gracias

Hola,

 

es bastante difícil decir cuál es más robusto. Personalmente, me gustaría ver acciones más cercanas entre sí (eso significa que los cambios en los datos de entrada no afectan tanto a la estrategia) con la mayor relación Ret/DD y la menor DD. La rentabilidad absoluta no es tan importante para mí. También el análisis WFA es importante y quiero ver la estrategia dando "resultado "satisfactorio" incluso durante 3 meses de negociación SIM antes de ponerlos en el mercado real con una posición inicial de tamaño

Cierto, pero por lo que veo, las pruebas de robustez se hacen por el método Tick. Y Tick método es a veces manera mucho diffirent que Real Tick método 😉 Por lo tanto, los gráficos se ven extraños. La curva original de la estrategia es una cosa, y los gráficos robustos son muy diferentes debido a otro método utilizado por el probador.

Una cosa más a la pregunta original. Yo tampoco trataría de perseguir un sistema con un aspecto perfecto de la equidad y las estadísticas, sino más bien tratar de construir una cartera de estrategias no correlacionadas (diferente lógica de negociación, plazos y mercados / sectores) que proporcionan satisfactorio resultados. De esta manera (y creo que la única como un comerciante al por menor) se puede lograr la consistencia a largo plazo en los beneficios con el comercio automatizado.