Analyse de la robustesse

J'ai quelques questions concernant l'analyse des résultats de la robustesse.

 

Tout d'abord, voici les paramètres que j'utilise...

 

Lors de l'analyse des résultats, est-il préférable de voir les résultats tous proches les uns des autres ? Comme ceci... 

...mais cela signifie-t-il d'une certaine manière que les résultats sont ajustés à la courbe parce que la stratégie originale est la meilleure ?

 

La plupart des autres résultats sont beaucoup plus étalés que celui-ci.

 

OU, est-il préférable de voir la stratégie originale plus au milieu (moyenne) des résultats de robustesse comme ceci ?

 

Remerciements

Oui, votre première image ressemble à une stratégie ajustée à la courbe, toutes les autres simulations de Monte Carlo sont bien pires.

 

Vous pouvez toujours utiliser cette stratégie, mais attendez-vous à des résultats différents (pas si bons que cela). Vous pouvez voir les résultats auxquels vous pouvez vous attendre dans le tableau.

Avec une probabilité de 95%, vos résultats seront de l'ordre de $39000 et non de $69000.

Désolé Mark de revenir sur ce post, mais je ne vois pas clairement lequel des trois exemples ci-dessus peut être considéré comme la stratégie la plus solide et la plus prometteuse pour l'avenir.

D'un point de vue visuel, où se situent les plus grandes chances de robustesse et de fonctionnement pour l'avenir ? Dans le cas où tous les résultats des courbes MC sont bien rapprochés (1ère image du post) ou dans le cas où ces courbes sont beaucoup plus étalées (dernière image) ?

 

merci

Bonjour,

 

il est assez difficile de dire laquelle est la plus robuste. Personnellement, j'aimerais que les actions soient plus proches les unes des autres (ce qui signifie que les changements dans les données d'entrée n'affectent pas tellement la stratégie) avec le ratio Ret/DD le plus élevé et le DD le plus faible. Le rendement absolu n'est pas très important pour moi. L'analyse WFA est également importante et je veux voir la stratégie donner ".résultat "satisfaisant" même pendant la période de négociation SIM de 3 mois avant que je ne les mette sur le marché réel avec une taille de position initiale de 1,5 million d'euros.

C'est vrai, mais d'après ce que je vois, les tests de robustesse sont effectués par la méthode Tick. Et la méthode Tick est parfois très différente de la méthode Real Tick 😉 Les graphiques sont donc étranges. La courbe de la stratégie originale est une chose, et les graphiques de robustesse sont très différents en raison de l'autre méthode utilisée par le testeur.

Une dernière chose à propos de la question initiale. Je n'essaierais pas non plus de rechercher un système dont l'équité et les statistiques sont parfaites, mais plutôt de construire un portefeuille de stratégies non corrélées (différentes logiques de trading, différents horizons temporels et différents marchés/secteurs) qui fournissent satisfaisant résultats. C'est ainsi (et je crois que c'est la seule façon pour un trader de détail) que vous pouvez obtenir des profits réguliers à long terme avec le trading automatisé.