Analisi della robustezza

Ho solo alcune domande sull'analisi dei risultati di robustezza.

 

Innanzitutto ecco le impostazioni che sto utilizzando....

 

Ora, quando si analizzano i risultati, è meglio vedere i risultati tutti vicini? In questo modo... 

...ma questo significa in un certo senso che i risultati sono adattati alla curva perché la strategia originale è la migliore?

 

La maggior parte degli altri risultati sono molto più distribuiti come questo....

 

OPPURE, è meglio vedere la strategia originale più verso la metà (media) dei risultati di robustezza in questo modo?

 

Grazie

Sì, la tua prima immagine sembra una strategia con curve, tutte le altre simulazioni di Monte Carlo sono molto peggiori.

 

Potete ancora utilizzare questa strategia, ma aspettatevi risultati diversi (non così buoni). I risultati che ci si può aspettare sono riportati nella tabella.

Con una probabilità di 95% i risultati si aggireranno intorno a $39000 e non a $69000.

Scusa Mark se torno su questo post, ma non mi è chiaro quale dei 3 esempi sopra citati possa essere considerato una strategia più solida e promettente per il futuro.

Da un punto di vista visivo, dove sono le maggiori possibilità di robustezza e di lavoro per il futuro? Nel caso in cui i risultati delle curve MC siano tutti belli e vicini (prima immagine del post) o nel caso in cui le curve siano molto più distanziate (ultima immagine)?

 

grazie

Ciao,

 

è piuttosto difficile dire quale sia il più robusto. Personalmente vorrei vedere azioni più vicine tra loro (il che significa che le variazioni dei dati di input non influiscono più di tanto sulla strategia) con il rapporto Ret/DD più alto e il DD più basso. Il rendimento assoluto non è così importante per me. Anche l'analisi WFA è importante e voglio vedere una strategia che dia "risultati "soddisfacenti" anche durante il periodo di trading SIM di 3 mesi prima di metterli sul mercato live con una posizione iniziale di dimensione

Vero, ma a quanto vedo i test di robustezza sono effettuati con il metodo Tick. E il metodo Tick a volte è molto diverso dal metodo Real Tick 😉 Quindi i grafici appaiono strani. La curva della strategia originale è una cosa, mentre i grafici robusti sono molto diversi a causa dell'altro metodo utilizzato dal tester.

Un'altra cosa rispetto alla domanda iniziale. Anche io non cercherei di inseguire un sistema con equity e statistiche perfette, ma piuttosto cercherei di costruire un portafoglio di strategie non correlate (logiche di trading, timeframe e mercati/settori diversi) che forniscano soddisfacente risultati. In questo modo (e credo che solo come trader al dettaglio) è possibile ottenere profitti costanti a lungo termine con il trading automatico.