Analisando a robustez

Tenho apenas algumas perguntas sobre a análise dos resultados de robustez.

 

Primeiramente, aqui estão as configurações que estou usando...

 

Agora, ao analisar os resultados, é melhor ver os resultados todos bonitos e próximos uns dos outros? Assim... 

...mas isso significa, de certa forma, que os resultados são ajustados à curva porque a estratégia original é a melhor?

 

A maioria dos outros resultados está muito mais distribuída assim.

 

OU, é melhor ver a estratégia original mais para o meio (média) dos resultados de robustez como este?

 

Obrigado

sim, sua primeira imagem parece uma estratégia ajustada à curva, todas as outras simulações de monte carlo são muito piores.

 

Você ainda pode usar essa estratégia, mas espere resultados diferentes (não tão bons). Você pode ver os resultados que pode esperar na tabela.

Com a probabilidade de 95%, seus resultados ficarão em torno de $39000 e não de $69000.

Desculpe, Mark, por voltar a esta postagem, mas não está claro para mim qual dos três exemplos acima pode ser considerado uma estratégia mais robusta e promissora para o futuro.

De um ponto de vista visual, onde há mais chance de robustez e de funcionar no futuro? No caso em que todos os resultados das curvas MC estão bem próximos uns dos outros (primeira imagem da postagem) ou onde essas curvas estão bem mais espalhadas (última imagem)?

 

obrigado

Hi,

 

É muito difícil dizer qual delas é mais robusta. Pessoalmente, eu gostaria de ver as ações mais próximas umas das outras (o que significa que as mudanças nos dados de entrada não afetam tanto a estratégia) com a maior relação Ret/DD e o menor DD. O retorno absoluto não é tão importante para mim. Além disso, a análise WFA é importante e quero ver a estratégia dando "resultado "satisfatório" mesmo durante o período de negociação SIM de 3 meses antes de colocá-los no mercado ativo com um tamanho de posição inicial

É verdade, mas, pelo que vejo, os testes de robustez são feitos pelo método Tick. E o método Tick às vezes é muito diferente do método Real Tick 😉 Portanto, os gráficos parecem estranhos. A curva da estratégia original é uma coisa, e os gráficos de robustez são muito diferentes devido a outro método usado pelo testador.

Mais uma coisa em relação à pergunta original. Eu também não tentaria perseguir um sistema com patrimônio e estatísticas de aparência perfeita, mas sim construir um portfólio de estratégias não correlacionadas (lógica de negociação, prazos e mercados/setores diferentes) que proporcionem satisfatório resultados. Dessa forma (e acredito que seja a única como operador de varejo), você pode obter consistência de longo prazo nos lucros com a negociação automatizada.