Funktionieren der automatisierte Handel und die technische Analyse?

Im Anschluss an die Diskussion unter:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Ich dachte, ich würde ein neues Thema erstellen. 

Wenn sich jemand dazu äußern möchte (funktioniert es, hier ist der Beweis), dann bitte. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort, lasst es uns offen und so wissenschaftlich wie möglich halten.

Links zu verifizierten Ergebnissen von myfxbook sind willkommen. Es muss nicht Ihr eigenes System sein, nur etwas, das beweist, dass Händler über mehrere Jahre hinweg echtes Geld verdient haben. Meiner persönlichen Meinung nach kann man das nicht allein mit historischen Kursen erreichen, man braucht einen Vorteil, der über das bloße Auswerten vergangener Daten hinausgeht. Man muss die aktuelle Marktstimmung kennen und wissen, was in naher Zukunft passieren wird. Jede Idee in dieser Richtung ist willkommen.

Wenn die technische Analyse allein funktionieren würde, würden wir in der Kneipe über die Forex-Millionäre herfallen. Alles, was ich sehe, sind Leute, die reich werden, indem sie Kurse, Bücher und Software verkaufen. Wenn Sie fragen, wo die reichen Forex-Einzelhändler sind, sind sie alle auf mysteriöse Weise an irgendeinem exotischen Strand verschwunden, um ihren Erfolg nie preiszugeben.

Wenn Sie bei Fundseeder mitmachen, sehen Sie, dass viele Leute dort vernünftige Statistiken mit systematischem (SY) / technischem Ansatz (TE) haben. Alle Statistiken sind verifiziert. Es ist direkt mit Brokerage-Konten verbunden.

Für mich kommt es auf die Fähigkeit an, das "große Ganze" zu sehen. Ein manueller Händler braucht nur wenige Sekunden, um den Kontext zu bewerten, in dem ein Einstiegssignal erscheint. Er erkennt schnell, ob der "Dreiecksausbruch" oder "SR-Ausbruch" oder was auch immer Sinn macht oder nicht. Für mich ist diese Fähigkeit, das Gesamtbild zu beurteilen, der Schlüssel zu langfristiger "Stabilität".

Beim automatischen Handel ist es sehr schwierig, dieselbe Bewertung zu erhalten. In der Regel muss man sich als Einzelhändler auf einen viel einfacheren Ansatz verlassen, der natürlich nicht mit der Erfahrung und dem Urteilsvermögen eines Menschen mithalten kann. Ich sehe hier eine Art von Fairness oder Gleichgewicht, und das habe ich akzeptiert.

Dennoch ist es nicht schwer, ein vernünftiges und funktionierendes System auf der Grundlage eines technischen (systematischen) Ansatzes zu entwickeln, insbesondere mit Werkzeugen wie SQ. Aus den zuvor genannten Gründen Ich erwarte immer, dass ein solches System scheitern wird. (im Vergleich zum manuellen Handel), aber so lange es funktioniert innerhalb vordefinierter Grenzen Ich bin damit einverstanden.

Datei: Unbenannt-2.jpg

Es gibt einen weiteren Ort mit verwalteten Futures, die auf automatischen Live-Trading-Bots basieren, die in Live-Konten gehandelt werden (www.striker.com). Ich wollte in dieses System investieren, fand aber SQ und beschloss, es zuerst zu testen. Es war eine gute Entscheidung, da ich festgestellt habe, dass SQ einige gute einfache Strategien finden kann, und das System, an dem ich interessiert war, ist in einem großen Drawdown gewesen, so dass ich gerade jetzt sauer gewesen wäre.

Diesen Monat findet in New York ein Seminar statt, das ich besuchen wollte, aber ich habe es ausgelassen, da es zu teuer war und man ein Programmierer sein muss, um daran teilzunehmen und etwas davon zu haben. Die Seminarveranstalter handeln heute alle bis zu 100 Strategien gleichzeitig und sind alle frühere Futures-Weltmeister. Die Trader im Seminar sind Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea und ein weiterer, den ich vergessen habe.

Hier ist ein Link zum Algotradertoolkit, geschrieben von Kevin Davey. 102 Seiten darüber, was man beim Aufbau von Algos tun und lassen sollte

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Ich wollte auch zu diesem Seminar gehen, aber ich konnte nicht. Ich glaube, sie waren alle im BetterSystemTrader-Podcast.

Sie sind alle verdammt gute technisch orientierte Händler (völlig systematisch und Gewinner des World Futures Trading Cup).

Es gibt einen weiteren Ort mit verwalteten Futures, die auf automatischen Live-Trading-Bots basieren, die in Live-Konten gehandelt werden (www.striker.com). Ich wollte in dieses System investieren, fand aber SQ und beschloss, es zuerst zu testen. Es war eine gute Entscheidung, da ich festgestellt habe, dass SQ einige gute einfache Strategien finden kann, und das System, an dem ich interessiert war, ist in einem großen Drawdown gewesen, so dass ich gerade jetzt sauer gewesen wäre.

 

Diesen Monat findet in New York ein Seminar statt, das ich besuchen wollte, aber ich habe es ausgelassen, da es zu teuer war und man ein Programmierer sein muss, um daran teilzunehmen und etwas davon zu haben. Die Seminarveranstalter handeln heute alle bis zu 100 Strategien gleichzeitig und sind alle frühere Futures-Weltmeister. Die Trader im Seminar sind Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea und ein weiterer, den ich vergessen habe.

 

Hier ist ein Link zum Algotradertoolkit, geschrieben von Kevin Davey. 102 Seiten darüber, was man beim Aufbau von Algos tun und lassen sollte

 

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Hallo,

Danke, ich hatte striker.com noch nie gesehen. Als ich mir eines der Systeme dort ansah, fand ich es über Google auf einer anderen Website:

http://tradingvisions.homestead.com/AXIOM_Index.html

Hier finden Sie einige interessante Informationen über die Funktionsweise dieser Systeme.

Ich frage mich, ob der Vorteil des algorithmischen Handels an den Futures-Märkten gegenüber dem Kassamarkt darin liegt, dass man die Markttiefe und das Orderbuch in jedem Fall leicht erkennen kann?

Zum Wohl,

Mike

PS: Die Idee dieses Threads ist es, zu diskutieren, ob reine TA im automatisierten Handel funktioniert, und Beispiele zu bringen, die besten Märkte zu diskutieren, wo dies der Fall ist, und wie man die Fundamentalanalyse in die TA-Entscheidungsfindung einbezieht, wenn möglich.

Hallo

Volumen und Auftragsbuch und wenn sehen diese helfen. Nein, hängt davon ab, wie Sie den Handel können Sie natürlich Ihr gesamtes System auf, dass auch basieren, aber Sie werden nicht eine bessere Gewinnrate dann auf etwas anderes haben. . ROC oder Rate of Change ich einfacher. Futures bewegen sich viel und es gibt viele, und aus Gründen der Diversifizierung ist es einfacher, unkorrelierte Instrumente zu finden.

Ich wollte auch zu diesem Seminar gehen, aber ich konnte nicht. Ich glaube, sie waren alle im BetterSystemTrader-Podcast.

Sie sind alle verdammt gute technisch orientierte Händler (völlig systematisch und Gewinner des World Futures Trading Cup).

Ich habe heute eine Nachricht von einem dieser Händler erhalten, der an diesem Wochenende an einem Seminar teilgenommen hat.

” Strategien zu entwickeln ist WIRKLICH schwer - Quantopian ist eine Backtesting-Plattform, auf der Nutzer Strategien hochladen können. Bislang haben über 3,000,000 Strategien hochgeladen worden. Von dieser großen Anzahl hat Quantopian festgestellt, dass nur 8 sind es wert, live gehandelt zu werden! "

Wie auch immer, wenn ich auf Reisen war, hat SQ 60 Millionen davon erstellt und getestet 😉 .

Ich betrachte Quantconnect jetzt als Plattform für die Entwicklung von Algorithmen und als Backtester.

Ich habe heute eine Nachricht von einem dieser Händler erhalten, der an diesem Wochenende an einem Seminar teilgenommen hat.

 

” Strategien zu entwickeln ist WIRKLICH schwer - Quantopian ist eine Backtesting-Plattform, auf der Nutzer Strategien hochladen können. Bislang haben über 3,000,000 Strategien hochgeladen worden. Von dieser großen Anzahl hat Quantopian festgestellt, dass nur 8 sind es wert, live gehandelt zu werden! "

 

Wie auch immer, wenn ich auf Reisen war, hat SQ 60 Millionen davon erstellt und getestet 😉 .

und wie viele von diesen 60 Millionen haben bestanden?

Nur eine, weil es sehr einfach ist, mit breiten Stops und großen Profitzielen auf dem Tageschart. Sie würden etwa 35 k brauchen, um es zu handeln und erlauben für 40 % Drawdown.

also Qualität besser als Quantität ...

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Dies ist eine einfache Einstiegsbedingung. Es hat 15 Jahre von OOS-Daten mit nur ein paar verlieren years.I derzeit spielen rund um mit verschiedenen Ausstiegsbedingungen, die ich finde, gibt interessante Ergebnisse.

 

Ich persönlich wäre nicht bereit, ein solches System mit echtem Geld zu handeln. Jahrelange Drawdowns/Stagnationsphasen sind einfach nicht zu ertragen, jedenfalls nicht für mich. Nach ein paar Monaten würde man sich fragen, ob die Strategie wirklich funktioniert, und ich würde wahrscheinlich den Stecker ziehen. Das liegt in der menschlichen Natur.

Wie hoch ist der Anteil von Return/DD?

Rückgabe/Termin 7,4. Es werden nur sehr wenige Trades durchgeführt, einer pro Woche. Sie müsste also Teil eines Strategiekorbs sein. 

Rückgabe/Termin 7,4. Es werden nur sehr wenige Trades durchgeführt, einer pro Woche. Sie müsste also Teil eines Strategiekorbs sein. 

Das andere Problem ist der Drawdown bei offenen Handelsgeschäften bei Strategien, die über Wochen oder Monate offen bleiben. SQ enthält keine Diagramme mit MAE- und MFE-Analysen, aber wenn Sie sich die Liste der Geschäfte in SQ ansehen, können Sie diese Werte für jedes Geschäft sehen.

Wenn Sie nach MAE aufsteigend sortieren, können Sie den Drawdown des offenen Handels sehen. Wenn es viele große Zahlen gibt, bedeutet dies, dass die Strategie in einer Verlustposition war, bevor sie geschlossen wurde. Viele große negative Zahlen lassen es so aussehen, als würde Ihre Strategie scheitern, und wenn Ihre Positionen zu groß sind, könnte dies zu einem Margin Call führen.

Auf Tages-Chart wie diese generierte Strategie wurde auf 99,9 % der Verlierer sind am selben Tag geschlossen. Es ist nur die Gewinner, die opentrade Drawdowns haben, Diese Strategie hatte auch eine BE-Stop am Ende des Tages. Ich habe das eigentlich nie benutzt, aber für Tagescharts finde ich es in Ordnung. Beim manuellen Handel mache ich das oft oder verschiebe ihn zumindest auf den nächstgelegenen Pivot, dann muss ich nicht vor dem Putor sitzen und versuchen, den Handel nicht zu früh zu schließen, und in der Regel sind die Gewinner viel größer, wenn man nicht vor dem Putor sitzt. Aber Sie haben recht, mit einem Korb von Strategien sind Sie dem Risiko von Nachschussforderungen ausgesetzt.