A negociação automatizada e a análise técnica funcionam?

Após a discussão em:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

Pensei em criar um novo tópico. 

Se alguém quiser compartilhar opiniões sobre isso (se funciona, aqui está a prova), por favor, compartilhe. Não há resposta certa ou errada, vamos manter a mente aberta e o mais científico possível.

Qualquer link para resultados verificados pelo myfxbook é bem-vindo. Não precisa ser seu próprio sistema, apenas algo que prove que os traders estão ganhando dinheiro de verdade ao longo de vários anos. Minha opinião pessoal é que isso não pode ser feito apenas com o uso de preços históricos, é preciso uma vantagem além da simples análise de números de dados anteriores. É preciso conhecer o sentimento do mercado agora e o que está acontecendo no futuro próximo. Todas as ideias nesse sentido são bem-vindas.

Se a análise técnica por si só funcionasse, estaríamos nos tornando milionários no mercado forex. Tudo o que vejo são pessoas ficando ricas vendendo cursos, livros e softwares. Se você perguntar onde estão os ricos operadores de varejo do mercado de câmbio, todos eles se calaram misteriosamente em alguma praia exótica, para nunca revelar seu sucesso.

Se você entrar no Fundseeder, verá que muitos caras têm estatísticas razoáveis usando a abordagem sistemática (SY) / técnica (TE). Todas as estatísticas são verificadas. Ele está diretamente conectado às contas de corretagem.

Para mim, tudo se resume à capacidade de ver o "quadro geral". Para um operador manual, são necessários poucos segundos para avaliar o contexto em que um sinal de entrada aparece. Ele vê rapidamente se o "rompimento do triângulo" ou o "rompimento do SR" ou o que quer que seja faz ou não faz sentido. Para mim, essa capacidade de avaliar o quadro geral é a chave para a "estabilidade" de longo prazo.

Com a negociação automática, é muito difícil obter a mesma avaliação. Em geral, é preciso confiar em uma abordagem muito mais simples como um operador automático de varejo que, obviamente, não pode superar a experiência e a discrição humanas. Vejo uma espécie de justiça ou equilíbrio aqui e aceitei isso.

Ainda assim, criar um sistema razoável e funcional com base em uma abordagem técnica (sistemática) não é tão difícil, especialmente com ferramentas como o SQ. Pelos motivos mencionados anteriormente Sempre espero que esse sistema falhe (em comparação com a negociação manual), mas, desde que tenha um desempenho dentro de limites pré-definidos Não tenho problemas com isso.

Arquivo: Sem título-2.jpg

Há outro lugar com futuros gerenciados com base em bots de negociação automática ao vivo negociados em contas ao vivo (www.striker.com). Eu estava prestes a investir nisso, mas encontrei a SQ e decidi testá-la primeiro. Foi uma boa decisão, pois descobri que a SQ pode encontrar algumas boas estratégias simples e que o sistema no qual eu estava interessado estava em uma grande queda, portanto, neste momento, eu teria ficado chateado.

Há um seminário em Nova York este mês ao qual eu queria ir, mas deixei de ir porque era muito caro e você precisa ser um programador para acompanhar e tirar proveito dele. Os organizadores do seminário de hoje negociam até 100 estratégias simultaneamente e são todos campeões mundiais de futuros. Os operadores do seminário são Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea e mais um que esqueci.

Aqui está um link para o Algotradertoolkit escrito por Kevin Davey. 102 páginas sobre o que fazer e o que não fazer ao criar algos

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Eu também estava planejando ir a esse seminário, mas não consegui. Acho que todos eles estiveram no podcast BetterSystemTrader.

Todos eles são excelentes operadores de base técnica (completamente sistemáticos e vencedores da World Futures Trading Cup).

Há outro lugar com futuros gerenciados com base em bots de negociação automática ao vivo negociados em contas ao vivo (www.striker.com). Eu estava prestes a investir nisso, mas encontrei a SQ e decidi testá-la primeiro. Foi uma boa decisão, pois descobri que a SQ pode encontrar algumas boas estratégias simples e que o sistema no qual eu estava interessado estava em uma grande queda, portanto, neste momento, eu teria ficado chateado.

 

Há um seminário em Nova York este mês ao qual eu queria ir, mas deixei de ir porque era muito caro e você precisa ser um programador para acompanhar e tirar proveito dele. Os organizadores do seminário de hoje negociam até 100 estratégias simultaneamente e são todos campeões mundiais de futuros. Os operadores do seminário são Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea e mais um que esqueci.

 

Aqui está um link para o Algotradertoolkit escrito por Kevin Davey. 102 páginas sobre o que fazer e o que não fazer ao criar algos

 

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Hi,

Obrigado, eu nunca tinha visto o striker.com antes. Ao analisar um dos sistemas do site, usando o Google, encontrei-o em outro site:

http://tradingvisions.homestead.com/AXIOM_Index.html

Esse site contém algumas informações interessantes sobre como esses sistemas funcionam.

Estou me perguntando se a vantagem de negociar os mercados futuros de forma algorítmica em relação ao mercado à vista é ver facilmente a profundidade do mercado e o livro de ordens em cada caso.

Abraço,

Mike

PS: a ideia deste tópico é discutir se a AT pura funciona na negociação automatizada e apresentar exemplos, discutir os melhores mercados em que ela funciona e como incorporar a análise fundamental à tomada de decisão da AT, se possível.

Hi

Volume e livro de ordens e se isso ajuda. Não, depende de como você negocia. É claro que você pode basear todo o seu sistema nisso também, mas você não terá uma taxa de ganho melhor do que em qualquer outra coisa. . ROC ou taxa de mudança é mais simples. Os futuros se movimentam muito e há muitos e, para fins de diversificação, é mais fácil encontrar instrumentos não correlacionados.

Eu também estava planejando ir a esse seminário, mas não consegui. Acho que todos eles estiveram no podcast BetterSystemTrader.

Todos eles são excelentes operadores de base técnica (completamente sistemáticos e vencedores da World Futures Trading Cup).

Recebi hoje uma carta de notícias de um desses operadores que participou de um seminário no fim de semana dizendo o seguinte.

” Desenvolver estratégias é REALMENTE difícil. Quantopian é uma plataforma de backtesting, na qual os usuários podem carregar estratégias. Até o momento, mais de 3,000,000 estratégias foram carregadas. Desse grande número, a Quantopian determinou que apenas 8 vale a pena negociar ao vivo! "

No entanto, quando eu estava viajando, a SQ criou e testou 60 milhões deles 😉

Estou analisando o Quantconnect agora como uma plataforma de desenvolvimento algorítmico e backtester.

Recebi hoje uma carta de notícias de um desses operadores que participou de um seminário no fim de semana dizendo o seguinte.

 

” Desenvolver estratégias é REALMENTE difícil. Quantopian é uma plataforma de backtesting, na qual os usuários podem carregar estratégias. Até o momento, mais de 3,000,000 estratégias foram carregadas. Desse grande número, a Quantopian determinou que apenas 8 vale a pena negociar ao vivo! "

 

No entanto, quando eu estava viajando, a SQ criou e testou 60 milhões deles 😉

E quantos desses 60 milhões foram aprovados?

Apenas um, porque é muito simples, com amplos stops e grandes metas de lucro no gráfico diário. Você precisaria de cerca de 35 mil dólares para operá-lo e permitir um drawdown de 40 %.

portanto, qualidade melhor que quantidade ...

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Essa é uma condição de entrada simples. Atualmente, brinco com diferentes condições de saída que, na minha opinião, produzem resultados interessantes.

 

Pessoalmente, eu não estaria disposto a negociar esse sistema com dinheiro real. Períodos de queda/estagnação que duram anos não são suportáveis, pelo menos para mim. Depois de alguns meses, você estaria questionando se a estratégia realmente funciona e eu provavelmente desligaria o sistema. É a natureza humana.

Para fins de interesse, qual é o valor de retorno/DD?

Devolução/DD 7,4. Ele faz pouquíssimas negociações, uma por semana. Portanto, ela teria de fazer parte de uma cesta de estratégias. 

Devolução/DD 7,4. Ele faz pouquíssimas negociações, uma por semana. Portanto, ela teria de fazer parte de uma cesta de estratégias. 

O outro problema é o drawdown de negociações abertas em estratégias que mantêm as negociações abertas por semanas ou meses. O SQ não contém nenhum gráfico que mostre a análise de MAE e MFE, mas se você observar a lista de negociações no SQ, poderá ver esses valores para cada negociação.

Se você classificar por MAE em ordem crescente, poderá ver o drawdown da negociação aberta. Se houver muitos números grandes, isso significa o quanto a estratégia está em uma posição perdedora antes de ser fechada. Novamente, muitos números negativos grandes farão parecer que sua estratégia está falhando e, se o tamanho de suas posições for muito grande, poderá levar a uma chamada de margem.

Em um gráfico diário como esse, a estratégia gerada foi criada em 99,9 % dos perdedores são fechados no mesmo dia. Essa estratégia também tinha um stop BE no fechamento do dia. Na verdade, nunca usei isso, mas para gráficos diários acho que não há problema. Na negociação manual, faço muito isso ou, pelo menos, movo o stop para o pivô mais próximo e, assim, não preciso ficar sentado em frente ao computador tentando não fechar a negociação antes do tempo e, geralmente, os vencedores são muito maiores se você não ficar sentado em frente ao computador. Mas você está certo, com uma cesta de estratégias você corre o risco de chamadas de margem.