La négociation automatisée et l'analyse technique fonctionnent-elles ?

Suite à la discussion qui s'est déroulée au :

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

J'ai pensé créer un nouveau sujet. 

Si quelqu'un veut partager son point de vue à ce sujet (est-ce que ça marche, voici la preuve), qu'il le fasse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, gardons l'esprit ouvert et aussi scientifique que possible.

Il n'est pas nécessaire que ce soit votre propre système, mais simplement quelque chose qui prouve que les traders gagnent de l'argent sur plusieurs années. Mon opinion personnelle est qu'il n'est pas possible de le faire en utilisant uniquement les prix historiques, vous avez besoin d'un avantage qui ne se limite pas à l'analyse des données passées. Il faut connaître le sentiment du marché aujourd'hui et ce qui se passera dans un avenir proche. Toute idée dans ce sens est la bienvenue.

Si l'analyse technique seule fonctionnait, nous tomberions sur des millionnaires du forex dans les bars. Tout ce que je vois, ce sont des gens qui s'enrichissent en vendant des cours, des livres et des logiciels. Si vous demandez où se trouvent les riches traders du forex, ils se sont tous mystérieusement tus sur une plage exotique, sans jamais révéler leur succès.

Si vous rejoignez Fundseeder, vous verrez que beaucoup de gars ont des statistiques raisonnables en utilisant l'approche systématique (SY) / technique (TE). Toutes les statistiques sont vérifiées. Il est directement connecté aux comptes de courtage.

Pour moi, tout se résume à la capacité à avoir une vue d'ensemble. Pour un trader manuel, il ne faut que quelques secondes pour évaluer le contexte dans lequel un signal d'entrée apparaît. Il voit rapidement si le "triangle breakout" ou le "SR breakout" ou quoi que ce soit d'autre a ou n'a pas de sens. Pour moi, cette capacité à évaluer la situation dans son ensemble est la clé de la "stabilité" à long terme.

Avec l'auto-trading, il est très difficile d'obtenir la même évaluation. Vous devez généralement vous appuyer sur une approche beaucoup plus simple en tant qu'opérateur automatique de détail qui, bien entendu, ne peut rivaliser avec l'expérience et la discrétion d'un être humain. Je vois ici une sorte d'équité ou d'équilibre et je l'ai accepté.

Néanmoins, il n'est pas difficile de créer un système raisonnable et fonctionnel basé sur une approche technique (systématique), en particulier avec des outils tels que SQ. Pour les raisons mentionnées précédemment Je m'attends toujours à ce qu'un tel système échoue (par rapport à la négociation manuelle), mais tant qu'il fonctionne dans des limites prédéfinies Je suis d'accord avec cela.

Fichier : Sans titre-2.jpg

Il existe un autre site qui propose des contrats à terme gérés basés sur des robots de négociation automatique en direct et négociés sur des comptes en direct (www.striker.com). J'étais sur le point d'investir dans ce système mais j'ai trouvé SQ et j'ai décidé de le tester d'abord. C'était une bonne décision puisque j'ai découvert que SQ peut trouver de bonnes stratégies simples et que le système qui m'intéressait a connu une forte baisse, donc j'aurais été bien ennuyé.

Il y a un séminaire à New York ce mois-ci auquel je voulais assister mais je l'ai laissé tomber parce qu'il était trop cher et qu'il fallait être un programmeur pour le suivre et en tirer quelque chose. Les organisateurs du séminaire d'aujourd'hui négocient tous simultanément jusqu'à 100 stratégies chacun et sont tous d'anciens champions du monde des futures. Les traders présents au séminaire sont Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea et un autre que j'ai oublié.

Voici un lien vers Algotradertoolkit écrit par Kevin Davey. 102 pages de ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de la construction d'algos.

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

J'avais l'intention de participer à ce séminaire, mais je n'ai pas pu. Je pense qu'ils ont tous participé au podcast BetterSystemTrader.

Ce sont tous de très bons traders basés sur la technique (complètement systématiques et vainqueurs de la World Futures Trading Cup).

Il existe un autre site qui propose des contrats à terme gérés basés sur des robots de négociation automatique en direct et négociés sur des comptes en direct (www.striker.com). J'étais sur le point d'investir dans ce système mais j'ai trouvé SQ et j'ai décidé de le tester d'abord. C'était une bonne décision puisque j'ai découvert que SQ peut trouver de bonnes stratégies simples et que le système qui m'intéressait a connu une forte baisse, donc j'aurais été bien ennuyé.

 

Il y a un séminaire à New York ce mois-ci auquel je voulais assister mais je l'ai laissé tomber parce qu'il était trop cher et qu'il fallait être un programmeur pour le suivre et en tirer quelque chose. Les organisateurs du séminaire d'aujourd'hui négocient tous simultanément jusqu'à 100 stratégies chacun et sont tous d'anciens champions du monde des futures. Les traders présents au séminaire sont Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea et un autre que j'ai oublié.

 

Voici un lien vers Algotradertoolkit écrit par Kevin Davey. 102 pages de ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de la construction d'algos.

 

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Bonjour,

Merci, je n'avais jamais vu striker.com auparavant. En regardant l'un des systèmes qui s'y trouvent, j'ai utilisé Google pour le trouver sur un autre site web :

http://tradingvisions.homestead.com/AXIOM_Index.html

Il contient des informations intéressantes sur le fonctionnement de ces systèmes.

Je me demande si l'avantage de la négociation algorithmique des marchés à terme par rapport au marché au comptant n'est pas de voir facilement la profondeur du marché et le carnet d'ordres dans chaque cas ?

Santé,

Mike

PS : l'idée de ce fil de discussion est d'examiner si l'AT pure fonctionne dans le trading automatisé, et de présenter des exemples, de discuter des meilleurs marchés où elle fonctionne, et de la façon d'incorporer l'analyse fondamentale dans la prise de décision de l'AT si possible.

Bonjour

Le volume et le carnet d'ordres et si cela peut aider. Non, cela dépend de la façon dont vous tradez. Vous pouvez bien sûr baser tout votre système sur cela aussi, mais vous n'aurez pas un meilleur taux de réussite que sur n'importe quoi d'autre. . Le ROC ou taux de changement est plus simple. Les Futures bougent beaucoup et il y en a beaucoup et pour des raisons de diversification, il est plus facile de trouver des instruments non corrélés.

J'avais l'intention de participer à ce séminaire, mais je n'ai pas pu. Je pense qu'ils ont tous participé au podcast BetterSystemTrader.

Ce sont tous de très bons traders basés sur la technique (complètement systématiques et vainqueurs de la World Futures Trading Cup).

J'ai reçu aujourd'hui une lettre d'information de l'un de ces négociants qui avait participé à un séminaire ce week-end.

” L'élaboration de stratégies est VRAIMENT difficile - Quantopian est une plateforme de backtesting, où les utilisateurs peuvent télécharger des stratégies. Jusqu'à présent, plus de 3,000,000 ont été téléchargées. Sur ce grand nombre, Quantopian a déterminé que seules les stratégies suivantes ont été téléchargées 8 valent la peine d'être négociés en direct ! "

Cependant, lorsque je voyage, la SQ en a créé et testé 60 millions 😉 .

Je considère désormais Quantconnect comme une plateforme de développement algorithmique et de backtester.

J'ai reçu aujourd'hui une lettre d'information de l'un de ces négociants qui avait participé à un séminaire ce week-end.

 

” L'élaboration de stratégies est VRAIMENT difficile - Quantopian est une plateforme de backtesting, où les utilisateurs peuvent télécharger des stratégies. Jusqu'à présent, plus de 3,000,000 ont été téléchargées. Sur ce grand nombre, Quantopian a déterminé que seules les stratégies suivantes ont été téléchargées 8 valent la peine d'être négociés en direct ! "

 

Cependant, lorsque je voyage, la SQ en a créé et testé 60 millions 😉 .

et combien de ces 60 millions sont passés ?

Un seul parce qu'il est très simple avec des stops larges et des objectifs de profit importants sur un graphique journalier. Il faut environ 35 000 euros pour le négocier et prévoir un drawdown de 40 %.

donc qualité meilleure quantité ...

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Il s'agit d'une condition d'entrée simple. Je joue actuellement avec différentes conditions de sortie qui donnent des résultats intéressants.

 

Personnellement, je ne serais pas prêt à négocier un tel système avec de l'argent réel. Les périodes de baisse/stagnation qui durent des années ne sont tout simplement pas supportables, pas pour moi en tout cas. Au bout de quelques mois, vous vous demanderiez si la stratégie fonctionne vraiment et je la débrancherais probablement. C'est la nature humaine.

A titre d'information, quel est le chiffre de Return/DD ?

Retour/DD 7,4. Il effectue très peu de transactions, une par semaine. Il devrait donc faire partie d'un panier de stratégies. 

Retour/DD 7,4. Il effectue très peu de transactions, une par semaine. Il devrait donc faire partie d'un panier de stratégies. 

L'autre problème est le drawdown des transactions ouvertes sur les stratégies qui gardent les transactions ouvertes pendant des semaines ou des mois. SQ ne contient pas de graphiques montrant l'analyse MAE et MFE, mais si vous regardez la liste des transactions dans SQ, vous pouvez voir ces valeurs pour chaque transaction.

Si vous triez par MAE croissant, vous pouvez voir le drawdown des transactions ouvertes. S'il y a beaucoup de grands nombres, cela signifie que la stratégie est en position perdante avant qu'elle ne soit fermée. Encore une fois, un grand nombre de chiffres négatifs va donner l'impression que votre stratégie échoue, et si la taille de vos positions est trop importante, cela pourrait conduire à un appel de marge.

Sur un graphique journalier comme celui-ci, la stratégie générée a été créée sur 99.9 % des perdants sont fermés le même jour. C'est seulement les gagnants qui ont des drawdowns opentrade. Cette stratégie avait aussi un BE stop à la clôture du jour. En fait, je ne l'ai jamais utilisé, mais pour les graphiques quotidiens, je pense que c'est bon. En trading manuel, je le fais souvent ou au moins je le déplace vers le pivot le plus proche et ainsi je n'ai pas à m'asseoir devant le putor pour essayer de ne pas fermer le trade trop tôt et généralement les gagnants sont beaucoup plus nombreux si vous ne vous asseyez pas devant le putor. Mais vous avez raison, avec un panier de stratégies, vous risquez des appels de marge.