¿Funcionan el trading automatizado y el análisis técnico?

A raíz del debate en:

https://strategyquant.com/forum/topic/3255-portfolio-doing-well/

He pensado en crear un nuevo tema. 

Si alguien quiere compartir sus puntos de vista sobre esto (si funciona, aquí está la prueba) por favor hágalo. No hay una respuesta correcta o incorrecta, mantengamos una mentalidad abierta y lo más científica posible.

Cualquier enlace a myfxbook resultados verificados apreciada, no tiene por qué ser su propio sistema, sólo algo que demuestra el dinero real se está haciendo por los comerciantes en un número de años. Mi opinión personal es que no se puede hacer mediante el uso de los precios históricos por sí solo, se necesita una ventaja fuera de sólo el número de crujir los datos del pasado. Necesita conocer el sentimiento del mercado ahora, y lo que está sucediendo en un futuro próximo. Cualquier idea en este sentido será bienvenida.

Si el análisis técnico por sí solo funcionara, estaríamos cayendo millonarios de Forex en el bar. Todo lo que veo es gente que se hace rica vendiendo cursos, libros y software. Si preguntas dónde están los traders ricos de forex al por menor, todos se han callado misteriosamente en alguna playa exótica, para nunca revelar su éxito.

Si te unes a Fundseeder ves a muchos chicos allí con estadísticas razonables utilizando sistemática (SY) / enfoque técnico (TE). Todas las estadísticas son verificadas. Está conectado directamente a las cuentas de corretaje.

Para mí, todo se reduce a la capacidad de ver el "panorama general". Un operador manual tarda unos segundos en evaluar el contexto en el que aparece una señal de entrada. Rápidamente ve si la "ruptura del triángulo" o la "ruptura del SR" o lo que sea tiene o no sentido. Para mí, esta capacidad de evaluar el panorama general es la clave de la "estabilidad" a largo plazo.

Con el auto-trading es muy difícil obtener la misma evaluación. Por lo general, hay que confiar en un enfoque mucho más simple como un auto-trader al por menor que, por supuesto, no puede superar la experiencia humana y la discreción. Veo una especie de justicia o equilibrio aquí y lo he aceptado.

Aun así, crear un sistema razonable y funcional basado en un enfoque técnico (sistemático) no es tan difícil, especialmente con herramientas como SQ. Por las razones antes mencionadas Siempre espero que este sistema falle (en comparación con la negociación manual), pero mientras rinda dentro de unos límites predefinidos Me parece bien.

Archivo: Sin título-2.jpg

Hay otro sitio con futuros gestionados basados en bots automáticos de trading en vivo negociados en cuentas reales (www.striker.com). Estaba a punto de invertir en esto pero encontré SQ y decidí probarlo primero. Fue una buena decisión, ya que encontré que SQ puede encontrar algunas buenas estrategias simples y el sistema que me interesaba ha estado en un gran sorteo hacia abajo, por lo que ahora me habría cabreado.

Hay un seminario en Nueva York este mes que yo quería ir, pero me salté que ya que era demasiado caro y hay que ser un programador para seguir y obtener algo de él. Los organizadores del seminario de hoy en día negocian hasta 100 estrategias cada uno simultáneamente y son todos campeones mundiales de futuros. Los operadores en el seminario son Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea y uno más que he olvidado.

Aquí hay un enlace a Algotradertoolkit escrito por Kevin Davey. 102 páginas de qué hacer y qué no hacer al construir algos.

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Yo también iba a ir a ese seminario pero no pude. Creo que todos han estado en el podcast BetterSystemTrader.

Todos ellos son muy buenos traders de base técnica (completamente sistemáticos y ganadores de la Copa del Mundo de Trading de Futuros).

Hay otro sitio con futuros gestionados basados en bots automáticos de trading en vivo negociados en cuentas reales (www.striker.com). Estaba a punto de invertir en esto pero encontré SQ y decidí probarlo primero. Fue una buena decisión, ya que encontré que SQ puede encontrar algunas buenas estrategias simples y el sistema que me interesaba ha estado en un gran sorteo hacia abajo, por lo que ahora me habría cabreado.

 

Hay un seminario en Nueva York este mes que yo quería ir, pero me salté que ya que era demasiado caro y hay que ser un programador para seguir y obtener algo de él. Los organizadores del seminario de hoy en día negocian hasta 100 estrategias cada uno simultáneamente y son todos campeones mundiales de futuros. Los operadores en el seminario son Andreas Unger, Kevin Davey, Time Rea y uno más que he olvidado.

 

Aquí hay un enlace a Algotradertoolkit escrito por Kevin Davey. 102 páginas de qué hacer y qué no hacer al construir algos.

 

http://futures.guru/AlgoTraderToolkit.pdf

Hola,

Gracias nunca había visto striker.com. Mirando a uno de los sistemas allí, usando Google lo encontré en otro sitio web:

http://tradingvisions.homestead.com/AXIOM_Index.html

Contiene información interesante sobre el funcionamiento de estos sistemas.

Me pregunto si la ventaja de operar en los mercados de futuros de forma algorítmica frente al mercado al contado es ver fácilmente la profundidad del mercado y la cartera de pedidos en cada caso.

Salud,

Mike

PD la idea de este hilo es discutir si el AT puro funciona en el trading automatizado, y sacar ejemplos, discutir los mejores mercados donde si funciona, y como incorporar el análisis fundamental en la toma de decisiones del AT si es posible.

Hola

Volumen y libro de ordenes y si ver esos ayuda. No depende de cómo el comercio puede, por supuesto, la base de todo su sistema en que, así, pero usted no tendrá una mejor tasa de ganar a continuación, en cualquier otra cosa. . ROC o tasa de cambio es más simple. Los futuros se mueven mucho y hay muchos y en aras de la diversificación es más fácil encontrar instrumentos no correlacionados.

Yo también iba a ir a ese seminario pero no pude. Creo que todos han estado en el podcast BetterSystemTrader.

Todos ellos son muy buenos traders de base técnica (completamente sistemáticos y ganadores de la Copa del Mundo de Trading de Futuros).

Hoy he recibido una carta de uno de estos comerciantes que había estado en un seminario este fin de semana diciendo lo siguiente.

” Desarrollar estrategias es REALMENTE difícil - Quantopian es una plataforma de backtesting en la que los usuarios pueden cargar estrategias. Hasta ahora, más de 3,000,000 estrategias. De ese gran número, Quantopian ha determinado que sólo 8 ¡vale la pena operar en vivo! "

Howe ever cuando he estado viajando SQ han creado y probado 60 millones de ellos 😉

Estoy mirando Quantconnect ahora como una plataforma de desarrollo algorítmico y backtester.

Hoy he recibido una carta de uno de estos comerciantes que había estado en un seminario este fin de semana diciendo lo siguiente.

 

” Desarrollar estrategias es REALMENTE difícil - Quantopian es una plataforma de backtesting en la que los usuarios pueden cargar estrategias. Hasta ahora, más de 3,000,000 estrategias. De ese gran número, Quantopian ha determinado que sólo 8 ¡vale la pena operar en vivo! "

 

Howe ever cuando he estado viajando SQ han creado y probado 60 millones de ellos 😉

¿y cuántos de esos 60 millones aprobaron?

Solo uno porque es muy simple con amplios stops y grandes profittargets en gráfico diario. Usted necesitaría unos 35 k para el comercio y permitir 40 % drawdown.

así que calidad mejor cantidad ...

 

 

 

LongEntryCondition = (HighDaily(5) > ThisBarOpen())

ShortEntryCondition = (LowDaily(5) < ThisBarOpen())

 

Esta es una simple condición de entrada. Tiene 15 años de datos OOS con sólo unos pocos años loosing.I actualmente jugar con diferentes condiciones de salida que me parece da resultados interesantes.

 

Personalmente no estaría dispuesto a operar un sistema de este tipo con dinero real. Los periodos de caída/estancamiento que duran años no son soportables, al menos para mí. Después de unos meses te estarías cuestionando si la estrategia realmente funciona y yo probablemente tiraría del enchufe. Es la naturaleza humana.

Por interés, ¿cuál es la cifra de Return/DD?

Devolución/DD 7,4. Hace muy pocos oficios, uno por semana . Así que tendría que ser una parte de una cesta de estrategias. 

Devolución/DD 7,4. Hace muy pocos oficios, uno por semana . Así que tendría que ser una parte de una cesta de estrategias. 

El otro problema es la reducción de operaciones abiertas en estrategias que mantienen operaciones abiertas durante semanas o meses. SQ no contiene gráficos que muestren análisis MAE y MFE, pero si miras la lista de operaciones en SQ, puedes ver estos valores para cada operación.

Si ordena por MAE ascendente puede ver la reducción de la operación abierta. Si hay muchos números grandes, esto es lo mucho que la estrategia está en una posición perdedora antes de que se cerró. Una vez más, una gran cantidad de grandes números negativos va a hacer que parezca que su estrategia está fallando, y si el tamaño de sus posiciones es demasiado grande, podría dar lugar a una llamada de margen.

En gráfico diario como esta estrategia generada se creó en 99,9 % de los perdedores se cierran el mismo día. Esta estrategia también tenía una parada BE al cierre del día. En realidad nunca lo he usado, pero para gráficos diarios creo que está bien. En el comercio manual hago esto mucho o al menos moverlo al pivote más cercano y entonces no tengo que sentarse delante del putor tratando de no cerrar el comercio antes de tiempo y por lo general los ganadores son mucho mayores si no se sienta delante del putor. Pero tienes razón con una cesta de estrategias que están en riesgo de llamadas de margen.