Erstellen eines Portfolios mit Strategien, deren Losgröße dem Portfolioguthaben entspricht

Hallo,

 

Ich würde gerne wissen, ob es möglich ist, die Losgröße der einzelnen Strategien beim Aufbau eines Portfolios so zu ändern, dass sie proportional zur Entwicklung des Portfolios ist.

Ich habe in der Tat einzelne Strategien, deren Losgröße sich nach dem aktuellen Kontostand (oder der freien Marge) richtet. Wenn ich also mehrere solcher Strategien zusammenlege, sind die Auswirkungen jeder einzelnen Strategie nicht korrekt.

Nehmen wir an, ich beginne mit 10.000 EUR für start1 und die Losgröße für diesen Saldo ist 0,1.

Nach der Erhöhung des 10%-Saldos beträgt die Losgröße 0,11

Jetzt habe ich eine zweite Strategie auf demselben Konto. Das Startguthaben ist also identisch 10.000 EUR. Gleiche Start-Losgröße von 0,1.

Aber diese Strategie verliert 10% während des gleichen Zeitraums. So Losgröße für einzelne Strategie 2 wird 0,9 sein

Nun, wenn ich fusioniere, start1 + strat2. Ich sollte um 0 Nutzen so Endsaldo 10.000 EUR, aber start1 Lose bei 0,11 und strat2 Lose bei 0,9.

In der Realität bedeuten beide Strategien auf demselben Konto bei einem Guthaben von 10.000 EUR, dass für jede Strategie 0,1 verwendet wird.

 

Wenn bei der Erstellung des Portfolios die Losgröße (+ Kommission, P/L, ...) an den laufenden Kontostand angepasst wird (werden), sind die Auswirkungen einer Kombination beider Strategien näher an der Realität.

 

Gibt es eine Möglichkeit, dies durch eine Erweiterung zu erreichen? Können Sie mir erklären, wie man das macht, und mir den Einstieg erleichtern?

 

Dies könnte eine Option sein, die in späteren Versionen des Produkts hinzugefügt werden könnte. Schließlich sollte auch die Monte-Carlo-Analyse auf die gleiche Weise angepasst werden, um die Statistiken näher an die Portfolio-/Strategie-Realität heranzuführen. Wenn die mit der Monte-Carlo-Analyse analysierte Strategie nämlich Losgrößen verwendet, die proportional zum Kontostand sind, ergibt das einfache Umschichten von Trades keine korrekte Annäherung an die Abwärtsbewegungen.

 

Übrigens habe ich gerade die Pro-Lizenz gekauft und ich liebe das Produkt. Eine andere Sache, die ich gerne geändert sehen würde, aber weniger wichtig ist, ist die Anzahl der Tage für die MonteCarlo-Vorhersage ein Parameter, der geändert werden kann.

 

Mit freundlichen Grüßen.