criar Portfólio com estratégias de tamanho de lote proporcional ao equilíbrio do portfólio

Olá,

 

Eu gostaria de saber se é possível modificar o tamanho do lote das estratégias individuais ao construir um portfólio, de modo que elas sejam proporcionais à evolução do equilíbrio do portfólio.

De fato, tenho estratégias individuais para as quais o tamanho do lote é proporcional à balança de conta corrente (ou margem livre). Portanto, ao fundir várias dessas estratégias, o impacto de cada estratégia individual não é correto.

Digamos que começo com 10.000 euros para o início1 e para esse saldo, o tamanho do lote é 0,1.

Após o 10%, o tamanho do lote aumenta 0,11

Agora tenho uma segunda estratégia sobre a mesma conta. Portanto, o saldo inicial é idêntico: 10.000 euros. O mesmo tamanho de lote inicial de 0,1.

Mas esta estratégia perde o 10% durante o mesmo período. Portanto, o tamanho do lote para a estratégia individual 2 será de 0,9

Agora, se eu me fundir, start1 + strat2. Eu deveria estar em torno de 0 benefício, portanto, saldo final 10.000 EUR, mas começo1 lotes a 0,11 e strat2 lotes a 0,9.

Na realidade, os dois estratos na mesma conta com saldo de 10.000 euros significam 0,1 utilizado para cada um.

 

Se durante a criação da carteira, o tamanho do lote (+ comissão, P/L, ...) for (são) ajustado ao saldo da conta corrente, então o impacto de misturar as duas estratégias estará mais próximo da realidade.

 

Existe uma maneira de fazer isso por extensão? Você pode explicar como fazer isso e me fazer começar?

 

Poderia ser uma opção para adicionar em outras versões do produto. Eventualmente, a Análise Monte Carlo também deveria ser adaptada da mesma forma para aproximar as estatísticas da realidade do portfólio/estratégia. De fato, se a estratégia analisada com Monte Carlo utiliza tamanhos de lote proporcionais ao saldo da conta, o simples embaralhamento dos negócios não dá uma aproximação correta dos afogamentos.

 

A propósito, eu acabei de comprar a licença profissional e amo o produto. Outra coisa que eu gostaria de ver modificada, mas é menos importante, é que o número de dias para a previsão MonteCarlo seja um parâmetro que pode ser modificado.

 

Com os melhores cumprimentos.