Creare un portafoglio con strategie con lotti proporzionali al saldo del portafoglio.

Salve,

 

Vorrei sapere se è possibile modificare le dimensioni dei lotti delle singole strategie quando si costruisce un portafoglio in modo che siano proporzionali all'evoluzione del saldo del portafoglio.

In effetti ho strategie individuali per le quali le dimensioni dei lotti sono proporzionali al saldo del conto corrente (o al margine libero). Pertanto, quando si uniscono diverse strategie di questo tipo, l'impatto di ogni singola strategia non è corretto.

Supponiamo che inizi con 10.000 EUR per start1 e che per questo saldo la dimensione del lotto sia 0,1.

Dopo l'aumento del saldo 10% la dimensione del lotto è 0,11

Ora ho una seconda strategia sullo stesso conto. Il saldo iniziale è identico, 10.000 euro. Stessa dimensione del lotto iniziale di 0,1.

Ma questa strategia perde 10% durante lo stesso periodo. Quindi la dimensione del lotto per la strategia individuale 2 sarà 0,9

Ora se unisco, start1 + strat2. Dovrei essere intorno allo 0, quindi con un saldo finale di 10.000 euro, ma i lotti di start1 a 0,11 e quelli di strat2 a 0,9.

In realtà entrambe le strategie sullo stesso conto con un saldo di 10.000 euro significano 0,1 utilizzato per ciascuna.

 

Se durante la creazione del portafoglio, la dimensione del lotto (+ commissioni, P/L, ...) viene adattata al saldo del conto corrente, l'impatto della combinazione di entrambe le strategie sarà più vicino alla realtà.

 

C'è un modo per farlo per estensione? Potete spiegarmi come fare e farmi iniziare?

 

Potrebbe essere un'opzione da aggiungere in ulteriori versioni del prodotto. Alla fine anche l'analisi Monte Carlo dovrebbe essere adattata allo stesso modo per ottenere statistiche più vicine alla realtà del portafoglio/strategia. Infatti, se la strategia analizzata con Monte Carlo utilizza lotti proporzionali al saldo del conto, il semplice rimescolamento delle operazioni non fornisce un'approssimazione corretta dei ribassi.

 

A proposito, ho appena acquistato la licenza pro e mi piace molto il prodotto. Un'altra cosa che mi piacerebbe vedere modificata, ma è meno importante, è che il numero di giorni per la previsione MonteCarlo sia un parametro modificabile.

 

Cordiali saluti.