créer un portefeuille avec des stratégies dont la taille des lots est proportionnelle à l'équilibre du portefeuille

Bonjour,

 

J'aimerais savoir s'il est possible de modifier la taille des lots des stratégies individuelles lors de la construction d'un portefeuille afin qu'ils soient proportionnels à l'évolution de l'équilibre du portefeuille.

En effet, j'ai des stratégies individuelles pour lesquelles la taille des lots est proportionnelle au solde actuel du compte (ou à la marge libre). Ainsi, lors de la fusion de plusieurs stratégies de ce type, l'impact de chaque stratégie individuelle n'est pas correct.

Supposons que je commence avec 10.000 EUR pour start1 et que pour ce solde, la taille du lot est de 0.1.

Après l'augmentation du solde de 10%, la taille du lot est de 0,11

J'ai maintenant une deuxième stratégie sur le même compte. Le solde de départ est donc identique à 10.000 EUR. La taille du lot de départ est la même, à savoir 0,1.

Mais cette stratégie perd 10% au cours de la même période. La taille du lot pour la stratégie individuelle 2 sera donc de 0,9.

Maintenant si je fusionne, start1 + strat2. Je devrais être autour de 0 bénéfice donc solde final 10.000 EUR, mais start1 lots à 0.11 et strat2 lots à 0.9.

En réalité, les deux stratégies sur le même compte avec un solde de 10 000 euros signifient que 0,1 euro est utilisé pour chacune d'entre elles.

 

Si, lors de la création du portefeuille, la taille du lot (+ commission, P/L, ...) est (sont) ajustée(s) au solde du compte courant, l'impact du mélange des deux stratégies sera plus proche de la réalité.

 

Existe-t-il un moyen de le faire par extension ? Pouvez-vous m'expliquer comment faire et m'aider à démarrer ?

 

Il pourrait s'agir d'une option à ajouter dans les versions ultérieures du produit. Finalement, l'analyse Monte Carlo devrait également être adaptée de la même manière pour que les statistiques soient plus proches de la réalité des portefeuilles/stratégies. En effet, si la stratégie analysée avec Monte Carlo utilise des tailles de lots proportionnelles au solde du compte, le simple fait de mélanger les transactions ne donne pas une approximation correcte des baisses.

 

D'ailleurs je viens d'acheter la licence pro et j'adore le produit. Une autre chose que j'aimerais voir modifiée, mais qui est moins importante, c'est que le nombre de jours pour la prédiction MonteCarlo soit un paramètre modifiable.

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.