crear Cartera con estrategias tamaño de lote propocional al saldo de la cartera

Hola,

 

Me gustaría saber si es posible modificar el tamaño de lote de las estrategias individuales al construir una cartera para que sean proporcionales a la evolución del saldo de la cartera.

De hecho tengo estrategias individuales para las cuales el tamaño del lote es propocional al balance de la cuenta actual (o margen libre). Así que cuando la fusión de varias estrategias de este tipo, el impacto de cada estrategia individual no es correcta.

Digamos que empiezo con 10.000 EUR para start1 y para ese saldo, el tamaño del lote es 0.1.

Tras el aumento del saldo 10%, el tamaño del lote es de 0,11

Ahora tengo una segunda estrategia en la misma cuenta. Así que el saldo inicial es idéntico 10.000 euros. El mismo tamaño de lote inicial de 0,1.

Pero esta estrategia pierde 10% durante el mismo periodo. Así que el tamaño del lote para la estrategia individual 2 será 0.9

Ahora si fusiono, start1 + strat2. Debería estar alrededor de 0 beneficio así que saldo final 10.000 EUR, pero start1 lotes a 0,11 y strat2 lotes a 0,9.

En realidad, ambas estrategias en la misma cuenta con un saldo de 10.000 EUR significa que se utiliza 0,1 para cada una.

 

Si durante la creación de la cartera, el tamaño del lote (+ comisión, P/L, ...) se ajusta al saldo de la cuenta corriente, entonces el impacto de mezclar ambas estrategias se acercará más a la realidad.

 

¿Hay alguna forma de hacerlo por extensión? ¿Puedes explicarme cómo hacerlo y ponerme en marcha?

 

Podría ser una opción a añadir en futuras versiones del producto. Eventualmente el Análisis Monte Carlo también debería ser adaptado de la misma manera para obtener estadísticas más cercanas a la realidad de la cartera/estrategia. De hecho, si la estrategia analizada con Monte Carlo utiliza tamaños de lote proporcionales al saldo de la cuenta, barajar simplemente las operaciones no da una aproximación correcta de las caídas.

 

Por cierto acabo de comprar la licencia pro y me encanta el producto. Otra cosa que me gustaría ver modificar pero es menos importante es que el número de días para la predicción MonteCarlo sea un parámetro que se pueda cambiar.

 

Saludos cordiales.