Langlebigkeit einer Strategie

Da es keinen Überblick darüber gibt, wie lange eine Strategie profitabel bleiben könnte, und das Ziel aller hier ist, Geld zu verdienen, wäre es nicht besser, eine profitable Strategie auf ein hohes Risiko zu setzen, als sie mit einem niedrigen Risiko zu betreiben, nur um dann festzustellen, dass sie über Monate und Jahre hinweg ihren Vorteil verliert?

Wenn Sie also Vertrauen in die Strategie haben und sie nach ein paar Monaten auf einem Live-Konto gut aussieht, erhöhen Sie das Risiko sehr stark. Ziehen Sie das ursprüngliche Kapital ab, sobald Sie Ihr Geld verdoppelt haben, und dann haben Sie nichts mehr zu verlieren...

Im Gegensatz dazu würde es bei geringem Risiko (z. B. 2%) Jahre dauern, bis man ohne eine sehr hohe anfängliche Einlage nennenswertes Geld verdient, wobei das Risiko des Scheiterns aufgrund des langen Zeitrahmens besteht.

Zu einem langen Zeithorizont (Handel über Jahre oder Jahrzehnte) können weitere Risiken hinzukommen, z. B. dass Broker pleite gehen oder das Geld stehlen/Betrug, schwarze Schwäne (wie das CHF-Debakel) oder Gesetzesänderungen in Bezug auf die Legalität des Handels mit Privatkunden.

Warum suchen Sie nach einem neuen Weg, wenn es bereits einen Weg gibt, der funktioniert? Ist es nicht einfacher, eine Methode zu verwenden, die bereits getestet wurde? (Portfolio von Strategien, die in der Regel verwendet werden, um das Risiko zu minimieren und den Gewinn zu maximieren)

Man weiß nie, wie die Strategie "morgen" abschneiden wird, und es ist auch klar, dass ein Portfolio in Bezug auf die Sicherheit besser abschneidet als eine einzelne Strategie, zumindest ist das meine Erfahrung. Ich habe nie die Erwartung, dass die Strategie SO gut ist, dass sie höchstwahrscheinlich in den nächsten Tagen oder Wochen ganz großartig abschneiden wird. Das kann man vorher nie wissen, das ist Zufall und jedes Gefühl in Richtung "das muss in den nächsten Wochen gut laufen" ist nur eine menschliche Hoffnung, dass es gut laufen wird. Statistisch gesehen ist das einfach eine falsche Annahme. Eine Strategie kann am Tag #1 scheitern, in den nächsten Wochen schlecht und in den darauffolgenden Wochen gut abschneiden, oder von Anfang an gut sein. Aber ich würde nie eine Menge Geld für einen Handel riskieren, weil ich glaube, dass er gut laufen wird. Wenn ich das tun würde, könnte ich manuell handeln, was ich überhaupt nicht will. Ich persönlich halte mich an strenge Money-Management-Regeln und rechne aus, wie hoch der Drawdown ist, den das kombinierte Portfolio im schlimmsten Fall im gesamten Backtest verursacht hat. Dann multipliziere ich das mit x2 und berechne das %-Risiko pro Trade, das ich eingehen werde, um den historischen maximalen DD zu erreichen, der an meine eigene Drawdown-Toleranz angepasst ist (dafür habe ich ein extra Skript außerhalb von SQ erstellt). Dann gehen Sie vor und Handel es, streng nach den Regeln, ohne Intervention.

Warum suchen Sie nach einem neuen Weg, wenn es bereits einen Weg gibt, der funktioniert? Ist es nicht einfacher, eine Methode zu verwenden, die bereits getestet wurde? (Portfolio von Strategien, die in der Regel verwendet werden, um das Risiko zu minimieren und den Gewinn zu maximieren)

Wo getestet, Patrick? Wo ist es bewiesen?

Ich kann nur aus meiner Erfahrung der letzten 8 Jahre sprechen, Mikey, und obwohl ich bis jetzt nicht viel Geld verdient habe, hatte ich Strategien, an die ich "fest geglaubt" habe und die im Backtest der letzten 15 Jahre großartig aussahen, aber in nur 2 Wochen nach ihrem Start wegen einer heftigen Marktveränderung des zugrunde liegenden Symbols zu einem WC-Drawdown und sogar noch mehr kamen. Das hätte mich eine Menge Geld gekostet, wenn ich nur diese eine Strategie gehandelt hätte, aber stattdessen hatte ich eine Mischung aus anderen, die NICHT so schnell den WC erreichten und stattdessen nach oben gingen, und somit diese 1 oder 2 Strategien kompensierten, die schnell zum WC gingen. Das hat mir persönlich gezeigt, wie wichtig es ist, ein Portfolio zu haben, anstatt sich auf eine Strategie zu verlassen und diese mit einem hohen Risiko zu handeln! Vielleicht möchten Sie auch einen Blick auf mechanicalforex.com werfen, wo Daniel in vielen seiner Live-Trading-/Backtesting-Szenarien in Bezug auf Portfolios gegenüber dem Handel mit einzelnen Strategien mit hohem Risiko zu den gleichen Ergebnissen kommt. Für mich ist es seit langem bewiesen, dass ein Portfolio (natürlich von NUR hochwertige Strategien, nicht werfen alles in dort), ist viel weniger riskant und schafft eine viel sicherere und stabiles Wachstum als Glücksspiel mit nur einer Strategie, die ich glaube, sollte groß sein die nächsten Wochen / Monate.

Siehe Unterschrift. Was Sie tun, ist ein Glücksspiel mit hohen Einsätzen, bei dem die Wahrscheinlichkeit, dass Sie verlieren, höher und schneller ist.
Schauen Sie sich Winning Algorithmic Trading Systems von Kevin Davey an, falls Sie es noch nicht gelesen haben. Mehr wert als die meisten Foren.

Ich habe zwar nur begrenzte Kenntnisse über die Versicherungsbranche, aber es ist ein gutes Modell, an dem wir uns orientieren können: Die Versicherer streuen ihr Risiko dünn und breit. Sie werden nur einen kleinen Teil eines Risikos versichern. Stellen Sie sich vor, im Fall der Costa Concordia gäbe es nur einen Versicherer, jede Versicherungsgesellschaft würde untergehen (allein die Bergungskosten beliefen sich auf etwa Ã¢â€š¬1,5 Milliarden). Die Idee ist, zu leben, um an einem anderen Tag zu kämpfen, d.h. Geld und geistige Klarheit zu haben, um an einem anderen Tag zu handeln.

Ähnlich, warum die Martingale-Strategie nicht funktioniert: Man kann hundert Mal richtig liegen, aber es braucht nur ein einziges Mal, um falsch zu liegen (kein Geld mehr zu haben), um die hundert Rechte zunichte zu machen. Ich persönlich habe Martingale-Strategien für mehrere Monate und machte Geld aus ihm heraus, aber ich hatte Glück, dass ich aus, bevor die Wahrscheinlichkeit holt mich auf, und die STRESS kommt mit ihm ist nicht wert, den Gewinn. Es "verdirbt" auch den Geist. 

Ein Multi-Account, Multi-Strategien ist der Weg für mich, d.h. ein Konto eine Strategie, dies ist zu vermeiden, die Schweizer Frank unpegged Szenario (15 Jan 2015), der Preis nur Lücke über den Stop-Loss. Wenn man mehrere Strategien in einem Konto hat und eine davon ist das CHF-Paar, .... Zurück zum Anfang. Das sind nur meine zwei Pfennige.

Hallo Leute,

Eine Frage zu den Portfolios.

1. Legen Sie sie alle auf dasselbe Konto beim selben Broker? Verlassen Sie sich in diesem Fall auf eine Art von Absicherung?
2. Wie verteilen Sie das Kapital auf die einzelnen Strategien? Einige durch Testen wird besser sein als andere? Wie weisen Sie den besseren Strategien mehr Kapital (größere Losgrößen) zu? Andernfalls hungern Sie die besten Strategien auf Kosten der schlechteren Strategien aus.
3. Sind sie alle auf dasselbe Symbol ausgerichtet? Was ist, wenn eine Strategie Long und die andere Short auf das gleiche Paar oder ein umgekehrt korreliertes Paar ist, verschwendet man nur Kapital und geht ein Risiko ein (jeder Gewinn aus einem wird durch einen Verlust auf dem anderen ausgeglichen) und verbraucht Marge?

Was denken Sie?

Zum Wohl,

Mike

1. Legen Sie sie alle auf dasselbe Konto beim selben Broker? Verlassen Sie sich in diesem Fall auf eine Art von Absicherung?

    

   Ja. Nein.
   Wenn Sie Strategien betreiben, die auf der Grundlage von % Risiko handeln, sollten Sie sie auf demselben Konto kombinieren. Wenn es wächst, werden sie jeweils mehr riskieren$ schneller wächst es schneller. Sie ergänzen sich gegenseitig. Schließlich sieht das Eigenkapital parabolisch.
    

2. Wie verteilen Sie das Kapital auf die einzelnen Strategien? Einige durch Testen wird besser sein als andere? Wie weisen Sie den besseren Strategien mehr Kapital (größere Losgrößen) zu? Andernfalls hungern Sie die besten Strategien auf Kosten der schlechteren Strategien aus.

    

   Ich habe mehr als ein paar auf EURUSD. Ein Scalper, die nur während der langsamen Stunden nach dem NYC schließen, eine D1, die nur ein paar Signale pro Jahr, um Trend zu folgen, und 2 H1 basierte Strategien, die einige Korrelation haben, aber ich kann mit ihm leben. Ich gebe der D1 ein hohes Risiko: 3,5%. Scalper 0,5%, weil ich ihm nicht traue, um ehrlich zu sein. 1 H1 1.5% Risiko und 1 h1 1%. Dies sind nicht alle meine Strategien es nur ein Beispiel für 1 Paar.

3. Sind sie alle auf dasselbe Symbol ausgerichtet? Was ist, wenn eine Strategie Long und die andere Short auf das gleiche Paar oder ein umgekehrt korreliertes Paar ist, verschwendet man nur Kapital und geht ein Risiko ein (jeder Gewinn aus einem wird durch einen Verlust auf dem anderen ausgeglichen) und verbraucht Marge?

    

   Nur für den EURUSD (und bald auch für den GBPJPY) gibt es mehrere Strategien. Manchmal ist eine long, manchmal ist eine short. Nur der Allmächtige weiß, welche Strategie gewinnen wird. Wenn ich mich einmische, macht das automatisch meine gesamte wissenschaftliche quantitative Forschung obsolet. Im ersten Jahr war es sehr schmerzhaft, dies zu beobachten, aber nach einer Weile ignoriert man es und kümmert sich nicht mehr darum. Es gehört dazu, das Portfolio laufen zu lassen. Was die Marge angeht, so habe ich immer viel freie Marge. Ich betrachte sie nicht als Verschwendung. Wenn ich bei jedem Handel mit einem Hebel von 1:200 die volle Marge einsetzen würde, hätte ich kein Geld mehr auf meinem Konto.

@mikeyc: Das kann ich bestätigen, ich habe zum Beispiel 2 Strategien auf EURUSD, die eine Korrelation von 0,02 haben (also im Grunde gar keine). Es ist manchmal der Fall, dass eine long und die andere short ist, oft sogar zum exakt gleichen Preis.

Das ist kaum eine Verschwendung von Geld oder Margin (btw, die Margin-Anforderung ist in der Regel 0, wenn Sie 2 Trades mit der gleichen Lot-Größe in verschiedenen Richtungen haben, es gibt nur wenige Broker, bei denen dies die Margin heutzutage ERHÖHT) oder was auch immer, denn noch können beide Trades gewinnen! Es hängt vom SL ab, wann der Trailing-Stop oder der Bar-Exit einsetzt, etc. etc. Man kann nicht einfach sagen, dass 2 entgegengesetzte Positionen auf ein Symbol nutzlos sind. Nehmen wir an, Strategie #1 geht bei 1,1000 auf EURUSD long und Strategie #2 geht bei 1,1000 short. Der Markt bewegt sich nun auf 1,0950 und die Strategie #2 nimmt den Gewinn mit. Der SL der Strategie #1 beträgt 100 Pips, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt bei -50 Pips liegt, wenn die andere Strategie den Gewinn mitnimmt. Allerdings steigt der Markt jetzt wieder auf 1,1050, und die Strategie #1 nimmt jetzt ebenfalls Gewinne mit. Beide Strategien haben einen Gewinn erzielt, obwohl sie genau zur gleichen Zeit gegensätzliche Geschäfte abgeschlossen haben. Sehen Sie, was ich meine?

Solange die Korrelation zwischen beiden langfristig niedrig ist, ist es sehr sinnvoll, mit beiden zu handeln, vor allem WEIL die Korrelation niedrig ist, da beide die Aktienkurve und die Drawdown-Perioden des anderen ausgleichen.

Ich denke, wir handeln mit Statistiken, und wir haben die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite - es ist nur ein Zahlenspiel.

ich erinnere mich nicht, dass ich jemals 2 Positionen in einer anderen Richtung hatte, aber wenn ich es hatte, dann basieren die Trades auf der Geschichte und keiner von ihnen ist Geldverschwendung. der Verlust wird in der Zukunft als Gewinn kommen und der Gewinn ist normalerweise größer.

Ich finde heraus, wenn Sie 2 Strategien mit Korrelation z.B. 0.35 haben, ist es besser, nur die bessere zu handeln. weniger Strategien, weniger Trades, weniger Kommissionen. weniger Korrelation, mehr Gewinn. weniger Strategien, weniger Probleme mit MT4. kein Einstieg am Markt, kein Problem mit langsamer Ausführung. 

MM - ich glaube nicht, dass es klug ist, das Risiko in % bei protfolio fo Strategien zu handeln (oder sogar mit diesem MM zu generieren!), Sie geben das gleiche Risiko für die Strategie, die verliert und für die Strategie, die Gewinne macht....das ist Unsinn. auch sie sind Aufträge, die nach x Bars abläuft, so dass, wenn Sie Ihre Handelsgröße ändern es "spät" sein kann. Denken Sie besser nach und programmieren Sie Ihr eigenes MM 🙂

Strategien funktioniert bei allen Brokern fast, kein Grund, zwischen ihnen zu diversifizieren. Mein Konto ist nicht Millionen von $ noch separate Konten zu haben oder als Unternehmen aus Steuerparadies zu handeln (aber das ich planen, wenn die Gewinne größer sein wird - warum Steuern zahlen omg 🙂 smart reiche Leute zahlen keine Steuern, und Unternehmen wie Apple...)

An Mikeyc: Ich denke, du wirst nur glauben, wenn du es selbst siehst. Ich glaube auch nicht an Gott, weil ich ihn nie gesehen habe. 

Ich habe zwar nur begrenzte Kenntnisse über die Versicherungsbranche, aber es ist ein gutes Modell, an dem wir uns orientieren können: Die Versicherer streuen ihr Risiko dünn und breit. Sie werden nur einen kleinen Teil eines Risikos versichern. Stellen Sie sich vor, im Fall der Costa Concordia gäbe es nur einen Versicherer, jede Versicherungsgesellschaft würde untergehen (allein die Bergungskosten beliefen sich auf etwa Ã¢â€š¬1,5 Milliarden). Die Idee ist, zu leben, um an einem anderen Tag zu kämpfen, d.h. Geld und geistige Klarheit zu haben, um an einem anderen Tag zu handeln.

 

Ähnlich, warum die Martingale-Strategie nicht funktioniert: Man kann hundert Mal richtig liegen, aber es braucht nur ein einziges Mal, um falsch zu liegen (kein Geld mehr zu haben), um die hundert Rechte zunichte zu machen. Ich persönlich habe Martingale-Strategien für mehrere Monate und machte Geld aus ihm heraus, aber ich hatte Glück, dass ich aus, bevor die Wahrscheinlichkeit holt mich auf, und die STRESS kommt mit ihm ist nicht wert, den Gewinn. Es "verdirbt" auch den Geist. 

 

Ein Multi-Account, Multi-Strategien ist der Weg für mich, d.h. ein Konto eine Strategie, dies ist zu vermeiden, die Schweizer Frank unpegged Szenario (15 Jan 2015), der Preis nur Lücke über den Stop-Loss. Wenn man mehrere Strategien in einem Konto hat und eine davon ist das CHF-Paar, .... Zurück zum Anfang. Das sind nur meine zwei Pfennige.

 

Wenn Sie nur ein Konto und eine Strategie haben, können Sie Ihr Kapital nicht effektiv nutzen, oder? Denn für ein Portfolio von Strategien benötigen Sie weniger Kapital als für den Handel mit jeder einzelnen Strategie...

Strategien mit einer Korrelation von weniger als 0,5 sind absolut in Ordnung, um daneben zu handeln. Ich würde nie einfach die "bessere" handeln, denn die "bessere" kann morgen die "schlechte" sein und die "schlechte von heute" kann morgen die "gute" sein, die die Verluste der anderen ausgleicht. Man kann nie wissen, welche von beiden in Zukunft die gute sein wird. Abgesehen davon füge ich dem Portfolio nur gute Strategien hinzu (Rendite/DVD-Verhältnis mindestens 30, Stabilität mindestens 0,98), die eine geringe Korrelation mit den bestehenden Strategien aufweisen. MM ist kein Problem, ich handele % pro Trade und jedes Mal, wenn eine neue Strategie hinzugefügt wird, sinken die anderen Strategien um % Risiko, so dass das Gesamtrisiko wieder meinem Anfangsrisiko entspricht (z.B. 2% pro Trade mit nur einer Strategie, 1% bei 2 Strategien, usw. usw.). Auf diese Weise können Sie alle Vorteile eines Portfolios nutzen, das die Drawdowns ausgleicht.

Ich meine besser im Backtest, nicht besser in der Realität. 

 Außerdem füge ich dem Portfolio nur gute Strategien hinzu (Rendite/DVD-Verhältnis mindestens 30, Stabilität mindestens 0,98), die eine geringe Korrelation mit den bestehenden Strategien haben.

MM ist problematisch, um das gleiche Risiko zu geben, die Strategie, die zu verlieren und das gleiche zu gewinnen ein. aber es hängt an everybodys Geist.

Genau das ist die Idee, ihnen das gleiche Risiko zuzuweisen, denn sonst würde das Portfolio keinen Sinn ergeben. Man kann nicht wissen, welche Strategie morgen gut ist, daher ist die Zuweisung unterschiedlicher Risiken an verschiedene Strategien keine gute Idee für eine ideale Risikostreuung. Natürlich will man "schlechte" Strategien überhaupt nicht in das Portfolio aufnehmen. Ich habe einige meiner Strategien hier veröffentlicht: