Longevidad de una estrategia

Dado que no se sabe cuánto tiempo puede seguir siendo rentable una estrategia, y que el objetivo de todos aquí es ganar dinero, ¿no sería mejor llevar una estrategia rentable a un nivel de riesgo alto, en lugar de ejecutarla con un riesgo bajo, sólo para descubrir que pierde su ventaja con el paso de los meses y los años?

Así que si tienes fe en la estrategia y parece buena en una cuenta real después de un par de meses, aumenta mucho el riesgo. Retire el capital original en cuanto haya duplicado su dinero, y entonces no habrá nada que perder...

Por el contrario, si el riesgo es bajo (por ejemplo, 2%), se tardaría años en obtener beneficios significativos sin un depósito inicial muy elevado, con el consiguiente riesgo de fracaso debido al largo plazo.

Se pueden añadir otros riesgos a los plazos largos (negociación a lo largo de años o décadas), como la quiebra o el robo de dinero o el fraude por parte de los intermediarios, los cisnes negros (como la debacle del CHF) o los cambios legislativos sobre la legalidad de la negociación minorista.

¿Por qué estás buscando una nueva manera, cuando ya hay manera de que funciona? Al igual que con su intento de hacer estrategia de alta rentabilidad .. ¿no es más fácil de usar manera que ya está probado? (cartera de estrategias que se utiliza normalmente para minimizar el riesgo y maximizar el beneficio)

Nunca se sabe cómo le irá a la estrategia "mañana" y también está claro que una cartera lo hace mejor que una sola estrategia en términos de seguridad, al menos esa es mi experiencia. Nunca tengo la expectativa de que la estrategia es TAN buena que lo más probable es que lo haga totalmente genial los próximos días o semanas. Nunca se puede saber esto de antemano, es por azar y cualquier sentimiento hacia "esto debe ser bueno comings semanas" es sólo una esperanza humana de que va a hacer bien. Estadísticamente es una suposición errónea. Una estrategia puede fallar el día #1, hacerlo mal las siguientes semanas y bien las siguientes, o hacerlo bien desde el principio. Pero yo nunca arriesgaría mucho dinero en una operación porque crea que va a ir bien. Si hiciera eso, podría hacer trading manual, cosa que no quiero en absoluto. Personalmente me atengo a reglas estrictas de gestión monetaria y calculo cuánto drawdown ha creado la cartera combinada en el peor de los casos en todo el backtest, luego muiltiplico ese x2 y luego calculo el riesgo % por operación que voy a operar para alcanzar el DD máximo histórico adaptado a mi propia tolerancia al drawdown (he hecho un script extra para eso fuera de SQ). A continuación, seguir adelante y el comercio, estrictamente por las reglas, sin intervención.

¿Por qué estás buscando una nueva manera, cuando ya hay manera de que funciona? Al igual que con su intento de hacer estrategia de alta rentabilidad .. ¿no es más fácil de usar manera que ya está probado? (cartera de estrategias que se utiliza normalmente para minimizar el riesgo y maximizar el beneficio)

¿Probado dónde Patrick? ¿Dónde está probado?

Sólo puedo hablar desde mi experiencia en los últimos 8 años mikey y aunque no he estado haciendo mucho dinero hasta ahora, he tenido estrategias en las que "creía mucho" y que se veían muy bien en el backtest de 15 años, sin embargo, llegaron a WC drawdown e incluso más en sólo 2 semanas después de su inicio debido a un cambio de mercado fuerte en el símbolo subyacente. Eso me habría costado mucho dinero si sólo hubiera operado con esa estrategia, pero en su lugar tuve una mezcla de otras que NO llegaron a WC tan rápido y subieron en su lugar, y por lo tanto compensaron esa 1 o 2 estrategias que llegaron a WC rápidamente. Esto me ha demostrado personalmente la importancia de tener una cartera en lugar de confiar en una estrategia y operar con esa estrategia de alto riesgo. Además, es posible que desee tener una lectura en mechanicalforex.com donde Daniel llega a los mismos resultados en muchos de sus escenarios en vivo de comercio / backtesting en términos de carteras frente a las estrategias de comercio único de alto riesgo. Para mí, se ha demostrado desde hace tiempo que una cartera (por supuesto, de sólo estrategias de alta calidad, no tirar todo lo que hay), es mucho menos arriesgado y crea un crecimiento mucho más seguro y estable que el juego con una sola estrategia que creo que debe ser grande las próximas semanas / meses.

Ver firma. Lo que estás haciendo son apuestas de alto riesgo con mayor probabilidad de perder y antes.
Echa un vistazo a Winning Algorithmic Trading Systems por Kevin Davey si nunca lo has leído. Más valioso que la mayoría de los foros.

Aunque tengo un conocimiento limitado del sector de los seguros, es un buen modelo que podemos seguir: los suscriptores distribuyen el riesgo de forma equitativa. Sólo suscriben una pequeña parte del riesgo. Imaginemos que en el caso del Costa Concordia sólo hubiera un asegurador. Ã¢â€š1,5 mil millones). La idea es vivir para luchar otro día, es decir, tener dinero y claridad mental para operar otro día.

'‹De forma similar, por qué la estrategia Martingale no funciona, uno puede acertar cien veces pero sólo hace falta equivocarse una vez (quedarse sin dinero) para anular los cien aciertos. Personalmente he utilizado estrategias de Martingala durante varios meses y he ganado dinero con ello, pero he tenido suerte de salirme antes de que la probabilidad me alcance, y el ESTRÉS que conlleva no vale la pena el beneficio. Además 'corrompe' la mente. 

Una cuenta múltiple, múltiples estrategias es el camino para mí, es decir, una cuenta de una estrategia, esto es para evitar el escenario franco suizo unpegged (15 Ene 2015), el precio sólo brecha sobre la pérdida de la parada. Si uno tiene múltiples estrategias en una cuenta y uno de ellos es el par CHF, .... Volver al principio. Es sólo mi opinión.

Hola, chicos,

Algunas preguntas sobre las carteras.

1. ¿Las pone todas en la misma cuenta con el mismo corredor? ¿Te basas en algún tipo de cobertura en este caso?
2. ¿Cómo se asigna el capital a cada estrategia? ¿Algunas, mediante pruebas, serán mejores que otras? ¿Cómo asignar más capital (lotes más grandes) a las mejores estrategias? De lo contrario, estará privando de capital a las mejores estrategias en detrimento de las peores.
3. ¿Están todos en el mismo símbolo? ¿Qué pasa cuando una estrategia es larga y la otra es corta en el mismo par o en un par inversamente correlacionado que sólo está desperdiciando capital y asumiendo riesgos con cualquier ganancia (cualquier beneficio de uno será igualado por una pérdida en el otro) y utilizando el margen?

¿Qué opinas?

Salud,

Mike

1. ¿Las pone todas en la misma cuenta con el mismo corredor? ¿Te basas en algún tipo de cobertura en este caso?

    

   Sí. No.
   Si ejecutas estrategias que operan basadas en riesgo % deberías combinarlas en la misma cuenta. A medida que crezca cada una arriesgará más$ y crecerá más rápido. Se complementan mutuamente. Eventualmente la equidad parece parabólica.
    

2. ¿Cómo se asigna el capital a cada estrategia? ¿Algunas, mediante pruebas, serán mejores que otras? ¿Cómo asignar más capital (lotes más grandes) a las mejores estrategias? De lo contrario, estará privando de capital a las mejores estrategias en detrimento de las peores.

    

   Tengo más de unos pocos en EURUSD. Un scalper que sólo opera durante las horas lentas después del cierre de NYC, un D1 que sólo unas pocas señales al año para seguir la tendencia, y 2 estrategias basadas en H1 que tienen cierta correlación pero puedo vivir con ello. Le doy al D1 alto riesgo: 3.5%. Scalper 0,5% porque no me fío la verdad. 1 H1 1.5% riesgo y 1 h1 1%. Estas no son todas mis estrategias es sólo un ejemplo de 1 par.

3. ¿Están todos en el mismo símbolo? ¿Qué pasa cuando una estrategia es larga y la otra es corta en el mismo par o en un par inversamente correlacionado que sólo está desperdiciando capital y asumiendo riesgos con cualquier ganancia (cualquier beneficio de uno será igualado por una pérdida en el otro) y utilizando el margen?

    

   Sólo EURUSD (y pronto GBPJPY) tiene múltiples estrategias. A veces una es larga, a veces 1 es corta. Sólo el Todopoderoso sabe cuál ganará. Si intervengo automáticamente hace obsoleta toda mi investigación científica cuantitativa. El dolor de ver esto mi primer año fue duro, después de un tiempo lo ignoras y no te importa. Forma parte de dejar correr la cartera. En cuanto al margen, siempre tengo mucho margen libre. No lo veo como un desperdicio. Si utilizara todo el margen en cada operación con un apalancamiento de 1:200, no me quedaría dinero en la cuenta.

@mikeyc: Lo confirmo, yo por ejemplo tengo 2 estrategias en EURUSD que tienen una correlación de 0,02 (así que básicamente ninguna). A veces es el caso de que uno es largo y el otro es corto, a menudo incluso al mismo precio exacto.

Eso es apenas una pérdida de dinero o margen (por cierto, el requisito de margen es generalmente 0 si tiene 2 operaciones en el mismo tamaño de lote en diferentes direcciones, hay pocos corredores donde esto AUMENTA el margen hoy en día) o lo que sea, ¡porque todavía ambas operaciones pueden ganar! Depende del SL, cuando entra el trailing stop o salida de barra, etc etc etc. No puedes decir que tener 2 posiciones opuestas en un símbolo es inútil. Digamos por ejemplo que la estrategia #1 va en largo EURUSD a 1,1000 y la estrategia #2 va en corto a 1,1000. El mercado ahora se mueve a 1.0950 y la estrategia #2 toma ganancias. El SL de la estrategia #1 es de 100 pips, por lo que la operación está actualmente en -50 pips en ese momento cuando la otra toma beneficios. Sin embargo, el mercado vuelve a subir a 1,1050 y la estrategia #1 también obtiene beneficios. Ambas estrategias han sido ganadoras aunque han entrado en operaciones opuestas exactamente al mismo tiempo. ¿Ve lo que quiero decir?

Mientras la correlación entre ambos sea baja a largo plazo, tiene MUCHO sentido operar con ambos, especialmente POR la baja correlación, ya que cada uno equilibra la curva de renta variable y los periodos de caída del otro.

creo que estamos negociando estadisticas y tenemos la probabilidad de nuestro lado, es solo un juego de numeros.

no recuerdo haber tenido nunca 2 posiciones en diferente direccion, pero si las he tenido, las operaciones se basan en el historial y ninguna de ellas es una perdida de dinero. la perdida vendra en el futuro como beneficio y el beneficio suele ser mayor.

Descubrí que si tienes 2 estrategias con correlación, por ejemplo 0.35, es mejor operar sólo la mejor. menos estrategias, menos operaciones, menos comisiones. menos correlación, más ganancias. menos estrategias, menos problemas con MT4. no entrar en el mercado, no hay problemas con la ejecución lenta. 

MM - no creo que sea inteligente negociar el riesgo en % en estrategias protfolio fo (o incluso generar con esteMM!), le das el mismo riesgo a la estrategia que esta perdiendo y a la estrategia que esta haciendo beneficios....esto no tiene sentido. ademas son ordenes que expiran despues de x barras, asi que cuando cambias el tamaño de tu operación puede ser "tarde". Mejor piensa y programa tu propio MM 🙂 .

Estrategias funciona en todos los corredores casi, no hay razón para diversificar entre ellos. Mi cuenta no es millones de $ todavía tener cuentas separadas o al comercio como una empresa del paraíso fiscal (pero esto planeo cuando los beneficios serán más grandes - ¿por qué pagar impuestos omg 🙂 ricos inteligentes no pagan impuestos, y empresas como Apple...)

A Mikeyc: Creo que sólo creerás si lo ves por ti mismo. Yo tampoco creo en Dios porque nunca lo he visto. 

Aunque tengo un conocimiento limitado del sector de los seguros, es un buen modelo que podemos seguir: los suscriptores distribuyen el riesgo de forma equitativa. Sólo suscriben una pequeña parte del riesgo. Imaginemos que en el caso del Costa Concordia sólo hubiera un asegurador. Ã¢â€š1,5 mil millones). La idea es vivir para luchar otro día, es decir, tener dinero y claridad mental para operar otro día.

 

'‹De forma similar, por qué la estrategia Martingale no funciona, uno puede acertar cien veces pero sólo hace falta equivocarse una vez (quedarse sin dinero) para anular los cien aciertos. Personalmente he utilizado estrategias de Martingala durante varios meses y he ganado dinero con ello, pero he tenido suerte de salirme antes de que la probabilidad me alcance, y el ESTRÉS que conlleva no vale la pena el beneficio. Además 'corrompe' la mente. 

 

Una cuenta múltiple, múltiples estrategias es el camino para mí, es decir, una cuenta de una estrategia, esto es para evitar el escenario franco suizo unpegged (15 Ene 2015), el precio sólo brecha sobre la pérdida de la parada. Si uno tiene múltiples estrategias en una cuenta y uno de ellos es el par CHF, .... Volver al principio. Es sólo mi opinión.

 

si usted tiene una cuenta de una estrategia, no puede utilizar su capital de manera efectiva, ¿verdad? porque para la cartera de estrategias que necesita menos capital que el comercio de cada estrategia por separado ...

Las estrategias con correlación inferior a 0,5 están absolutamente bien para operar aparte. Yo nunca me limitaría a operar con la "mejor", porque la "mejor" puede ser la "mala" mañana y la "mala de hoy" puede ser la "buena" de mañana que compense las pérdidas de la otra. Nunca se puede saber cual será la buena de cara al futuro. Aparte de eso sólo añado buenas estrategias a la cartera (ratio rentabilidad / dd al menos 30, estabilidad al menos 0,98) y que tengan baja correlación con las existentes. MM no es ningún problema, yo comercio % por operación y cada vez que se añade una nueva estrategia, las otras estrategias bajarán en riesgo % para que el riesgo total sea de nuevo mi riesgo inicial (por ejemplo 2% por operación con sólo 1 estrategia, 1% si 2 estrategias, etc etc.). De esta forma se mantienen todas las ventajas de tener una cartera que iguala los drawdowns.

me refiero a mejor en backtest no mejor en real. 

 Aparte de eso solo añado buenas estrategias a la cartera (ratio rentabilidad / dd al menos 30, estabilidad al menos 0.98) y que tengan baja correlación con las ya existentes.-realmente... no tengo tan buen sistema. wow 🙂 Saludos.

MM es un problema para dar el mismo riesgo a la estrategia que está perdiendo y lo mismo a ganar uno. pero depende de la mente everybodys.

Esa es exactamente la idea de asignarles el mismo riesgo, de lo contrario la cartera no tendría sentido. No se puede saber cuál es la buena mañana, por lo tanto, asignar diferentes riesgos a diferentes estrategias no es una buena idea para la distribución ideal del riesgo. Por supuesto que NO quieres añadir estrategias "malas" a la cartera en absoluto. He publicado algunos de los míos aquí: